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「為替」 強いISM製造業指数＆インフレ懸念で米金利上昇、ドル一段高114.38円／ニューヨーク外国為替市場概況
「強いISM製造業指数＆インフレ懸念で米金利上昇、ドル一段高114.38円」ニューヨ
ーク概況 2005年10月4日（火曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:31JST 「強いISM製造業指数＆インフレ懸念で米金利上昇、ドル一段高114.38円」
*07:01JST「強いISM製造業指数＆インフレ懸念で米金利上昇、ドル一段高114.38
円」
【ロンドン市場概況】
3日のロンドン外為市場では、ユーロ・ドルの下値を試すユーロ売りが再開され、
ユーロ・ドルが1.1963ドルから1.1920ドルまで下落した動きをきっかけに全般的な
ドル買いが一時強まった。ポンド・ドルは1.7570ドルから1.7523ドルまで下落し、
ドル・スイスは1.2987フラン1.3041フランまで上昇、ドル・円は113円90銭から114
円14銭まで反発し、ユーロ・円は136円33銭から135円96銭まで下落した。
【経済指標】
ユーロ圏・9月の製造業購買担当者景気指数：51.7（予想50.8、8月50.4）
英・9月の製造業購買担当者景気指数：51.5（予想50.0、8月50.3）
【要人発言】
バートンIMFアジア太平洋州局長
「量的緩和の解除、日銀が慎重になるのは正しい」
ウェリンク・オランダ中銀総裁
「中国は人民元を低水準に維持し、輸出の伸びを押し上げている」
「繊維製品などの貿易摩擦、保護主義は解決策とはならない」
「中国の為替制度の変更、銀行システムの強化を伴う必要」
トリシェECB総裁
「ユーロ圏の経済成長率は満足できるものではない」
「歴史的な低水準にある金利が成長を後押しする」
「ユーロ圏の長期的な潜在成長率は2.5％よりも2％に近い」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：114円06銭、ユーロ・ドル：1.1932ドル、ユーロ・円：136円09銭、ポン
ド・ドル：1.7550ドル、ドル・スイス：1.3026フラン
【ニューヨーク市場概況】
週初3 日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は9月のISM製造業景況指数が予想
外に改善した上、指数内訳の仕入価格（Price Paid）の上昇に伴うインフレ懸念加
速で米金利が上昇した事から113円93銭から114円38銭まで買われた。114円40-50銭
のオプションバリアー防戦売りをこなせず114円10銭前後に反落して引けた。
ユーロ・ドルは米カストディアン主導の売りで1.1940ドルから1.1903ドルまで下
落。1.1900ドル手前のオプションバリアー防戦買いやシュレーダー・ドイツ首相が
首相退陣を受け入れる可能性を示唆した事から1.1920ドル前後まで戻して引けた。
ユーロ・円はモデルファンド筋や投機筋の売りで一旦135円90銭まで下落するが、
135円70-80銭の買いで底固く推移し136円21銭へ反発した。ポンド・ドルは1.7522ド
ルから1.7572ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.3005フランから1.3044フランま
で上昇し1.3015フラン前後に軟化して引けた。
【原油市場】
原油相場は相次ぐ石油備蓄の追加放出表明を受けて続落。先週末に「IEAは少なくと
も3500万バレル相当の原油及び原油製品の追加放出を検討している」と伝えられた
上、本日は一部メディアが「米エネルギー省は必要であれば、原油及び暖房用石油
の追加放出を行う」と伝えた。備蓄の緊急放出がメキシコ湾岸での生産減少を十分
に補うとの見方が広がる事で売りが先行、NYMEX原油先物価格（11月限）は弱含み推
移し65.47ドル（先週末比-1.1％）で取引を終えた。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場は日銀短観が事前予想に届かなかった上、米ISM製造業景気指
数が予想外に上昇となった事から114円38銭と17ヶ月ぶりの円安水準で取引されてい
る。オプション市場では115円00銭を完全に上抜けるまで114円80-00銭はレンジの上
限との観測が強く短期物変動率買い、長期物変動率売りの取引が目立つ。1ヶ月物は
8.188％から8.40％、2ヶ月物は8.275％から8.300％へそれぞれ上昇する一方、6ヶ月
物は8.388％から8.225％、1年物は8.462％から8.225％へそれぞれ低下した。 115
円00銭を上抜ける相場となるかどうか見極めたいとの見方も多い模様でリスクリバ
ーサルでは動意が乏しく25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.500％、3ヶ月
物は+0.700％、6ヶ月物は+0.825％と先週末と同水準での取引となっている。
【株式市場】
NY株式相場はまちまち。朝方発表されたISM製造業景気指数は予想に反して上昇した
ものの、同統計の支払物価指数も上昇し、原材料（商品）価格の高騰を背景とした
インフレ懸念の高まりから、上値の重い相場展開となった。セクター別では、公益
事業や不動産が上昇する一方で、保険やメディアが軟調。自動車メーカー各社が9月
の自動車販売を発表、ダイムラークライスラー（DCX）は前年同期比で4％増となり
上昇。GM（GM）やフォード（F）は、予想を下回ったものの共に小幅高となった。ま
たドイツ証券が投資判断を引き上げたライナー・テクノロジー（LLTC）やマキシ
ム・インテグレーテッド（MXIM）など半導体セクターが堅調に推移した。ダウ構成
銘柄では、UBSが利益予想を下方修正したアルコア（AA）が下落。ファイナンシャル
プランナー部門をアメリプライズ・ファイナンシャル（AMP）として分離したアメリ
カン・エキスプレス（AXP）は上昇（分離調整後）。結局ダウは33.22ドル安の
10535.48、ナスダックは3.74ポイント高の2155.43で取引を終了した。大型ハリケー
ン「カトリーナ」以降の経済指標が徐々に発表されているが、予想ほど悪化してい
ないケースが多く、利上げ継続に対する警戒感が強まっている。
【経済指標】
米・9月のISM製造業景況指数：59.4（予想52.0、8月53.6）
米・8月の建設支出：前月比+0.4％（予想+0.4％、7月+0.3％←±0％）
【要人発言】
シュレーダー・ドイツ首相
「安定政権樹立の邪魔はしない」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 113.92 114.38 113.91 114.13
ユーロ・ドル 1.1962 1.1963 1.1903 1.1919
ユーロ・円 136.25 136.33 135.90 136.02
ドル・スイス 1.2989 1.3044 1.2987 1.3016
ポンド・ドル 1.7568 1.7572 1.7520 1.755
株式市場：
NYダウ 10569.50 10608.56 10523.63 10535.48
ナスダック 2151.74 2162.79 2152.59 2155.43
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.567 4.622
米国債10年物 4.326 4.385
先物市場：
NY金先物 469.7 471.7 468.2 469.3
NY原油先物 66.10 66.50 64.99 65.47
シカゴ日経平均先物 13615 13615 13550 13600
（フィスコ） - 10月4日6時34分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051004-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。