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(回答先: 米地区連銀報告「経済の拡大続く」 投稿者 sho 日時 2006 年 1 月 19 日 06:27:11)
「為替」 福井日銀総裁発言などで円に買い戻し、ドル・円114.80円まで下落／ニューヨーク外国為替市場概況
「福井日銀総裁発言などで円に買い戻し、ドル・円114.80円まで下落」ニューヨー
ク概況 2006年1月19日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:48JST 「「福井日銀総裁発言などで円に買い戻し、ドル・円114.80円まで下落」
【ロンドン市場概況】
18日のロンドン外為市場では、ドル・円は、日本株の下落を材料にできていたド
ルロングの調整のドル売りや、ユーロを中心に欧州通貨でドル売りが強まったこと
で、115円33銭から115円10銭のストップロスをつけて115円割れとなり、先ず114円
92銭に下落。115円15銭に反発後、ユーロ・円の売りに連れて114円80銭まで下落し
た。売り一巡後は115円17銭まで買い戻された。ユーロ・円は、139円82銭から軟調
に推移し、139円30銭でストップロスをつけて139円22銭まで下落、その後139円73銭
まで反発した。ユーロ・ドルは1.2117ドルから1.2154ドルまで上昇後1.2103ドルに
下落、ポンド・ドルは1.7653ドルから1.7695レベルで、ドル・スイスは1.2737フラ
ンから1.2789フランで取引された。
【経済指標】
英・12月の失業者数増減：+7200人（予想+7900人、11月+10500人）
英・9-11月の平均所得伸び率：+3.4％（予想+3.4％、前回+3.6％）
ユーロ圏・11月の鉱工業生産：前月比+1.3％（10月-0.7％）
【要人発言】
福井日銀総裁（株安で）
「ファンダメンタルズがしっかりしているというのは市場参加者の共通認識」
「市場参加者には冷静な対応をしてもらいたい」
「若干の調整が入ったのだろう」
内閣府試算基本ケース
「基礎的収支の黒字化は2011年度、見通しを1年前倒し」
「改革継続で黒字化へ、裁量的経費を5年間で25％減が前提」
「CPI、GDPデフレーターとも、2006年度以降はプラス定着」
「09年度以降、長期金利が名目成長率上回る」
「名目成長率は2009年度以降3％台へ」
「税収は08年度に50兆円台回復、国債発行は11年度に36兆円台」
東証
「午後の立会い開始時間を当分の間午後1時からにする」
「注文件数が850万件または約定件数400万件超える場合は予め通知し、株式・CB・
交換社債の全銘柄を売買停止」
小泉首相（東証取引停止で）
「全体の経済は順調、影響は一時的」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円13銭、ユーロ・ドル：1.2127ドル、ユーロ・円：139円59銭、ポン
ド・ドル：1.7662ドル、ドル・スイス：1.2759フラン
【ニューヨーク市場概況】
18日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米消費者物価指数がインフレ抑制の
継続を示した事や機関投資家筋のレパトリとされる売りを受けて114円83銭まで下落
した。アジア中銀の買いが下値を支え、2ヶ月連続で予想以上の買い越しとなった対
米証券投資や連銀高官のタカ派発言を受けた債券利回りの上昇に伴い115円44銭まで
反発し、115円20銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは「スマギECB専務理事がユーロ圏の金利水準は低すぎると発言した」
とのニュースを受けて一旦1.2162ドルまで上昇したが、その後、この発言が否定さ
れたことで1.2070ドルまで反落した。午後は中東筋などの買いが優勢となり、
1.2110ドル前後に戻して引けた。ユーロ・円はユーロ・ドルの反落に連れて、一旦
139円74銭まで上昇した後139円27銭まで下げた。ポンド・ドルは1.7704ドルから
1.7587ドルまで下落した。ドル・スイスは1.2724フランから1.2841フランまで上昇
した。
【原油市場】
原油相場は価格節目での戻り売りをこなせずに反落した。イラン核開発問題をめぐ
る供給不安が相場を押し上げるものの、明日に週次の在庫統計発表を控えることで
手控えムードが強く、昨年9月の戻り高値67-68ドル接近に伴う売り圧力の強まりを
受けて伸び悩んだ。戻り高値67-68ドルは史上最高値に次ぐ重要な上値節目として捉
えられていることから突破に時間がかかり、この水準を上限、年初に突破した62ド
ルを下限としたレンジ相場が続くとみる向きもあるようだ。NYMEX原油先物価格（2
月限）は昨年9月以来の高値66.90ドルまで続伸したが、その後反落に転じ、65.73ド
ル（前日比0.9％安）前後で引けた。
米週次の在庫統計（1/13時点）の事前予想：
原油在庫：前週比-20万バレル、前回-289万バレル
ガソリン在庫：同比+200万バレル、前回+452万バレル
蒸留油在庫：同比+210万バレル、前回+486万バレル
【通貨オプション】
ドル・円スポット相場はインフレ抑制の継続を示す米経済指標を受けてドルの上値
が重いながら、日経平均株価の動向を懸念した押し目での円売り、ドル買いが下値
で控えており、レンジ内での取引に留まっている。この動きを受けたオプション市
場での変動率は小幅低下、1ヶ月物変動率は9.250％で変わらず、3ヶ月物は8.876％
から8.825％、6ヶ月物は8.676％から8.625％へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでは日経平均株価の下落に伴い、円の下落観測が広がり始めてい
る模様で円コール買いは引き続き弱まっている。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ
月物は+0.808％から+0.700％、3ヶ月物は+0.939％から+0.850％、6ヶ月物は
+0.970％から+0.925％へそれぞれ縮小している。市場では1年物での125円ストライ
クの円プットオプションの買いが目立っている模様。
【株式市場】
NY株式相場は下落。昨日発表されたハイテク大手の決算が冴えなかったほか、日本
株が大幅安となったことも嫌気されて終日軟調な展開となった。セクター別では、
運輸や食品・生活必需品が上昇する一方、半導体・同製造装置やエネルギー関連が
軟調。決算が予想を下回ったインテル（INTC）やヤフー（YHOO）がそれぞれ10％を
越す下落となり、グーグル（GOOG）も連れ安となった。医療器具メーカーのガイダ
ント（GDT）はボストンサイエンティフィック（BSX）の買収提案がジョンソン&ジョ
ンソン（JNJ）の提案を上回るとの結論を出したが、株価は小幅下落となった。ま
た、メリルリンチが投資判断を引き下げたUSスチール（X）も売られた。ダウ構成銘
柄では、決算が事前予想を上回るとの見通しを発表したマクドナルド（MCD）が小幅
上昇。結局ダウは41.46ドル安の10854.86、ナスダックは23.05ポイント安の2279.64
で取引を終了した。マーケット終了後にアップル（AAPL）は一株利益で65セントと
好調な決算を発表したものの、今四半期の一株利益予想が42セントとアナリスト予
想の48セントを大幅に下回ったことから、時間外取引で下落して取引されている。
【経済指標】
米・12月の消費者物価指数（CPI）
全体：前月比-0.1％（予想+0.2％、11月-0.6％）
コア（食品＆エネルギー除く）：前月比+0.2％（予想+0.2％、11月+0.2％）
米・11月の対米証券投資（TICデータ）：891億ドルの買い越し（予想875億ドル、10
月1042億ドル←1068億ドル）
米地区連銀経済報告書（ベージュブック）
「2005年度末の経済は引き続き拡大を示した」
「労働市場は強く、賃金は適度に上昇」
「仕入価格の上昇圧力は継続、ただ年末には若干圧力は弱まった」
「競争激化が物価を低く抑えている模様」
「製造業部門の拡大が多くの地区でみられた」
「ホリデーシーズンでの堅調な小売り状況が12の地区のうち11の地区で報告され
た」
「居住住宅市場でいくらか減速が見られる」
【要人発言】
ラッカー米リッチモンド連銀総裁（投票権有）
「エネルギー価格が及ぼす価格リスクはなくなったと見るのはまだ早い」
「インフレ予想は引き続き抑制されている」
「06年度の米経済予想はかなり良好」
「連銀はインフレ圧力を妨げる用意がある」
「消費者物価は賃金動向次第」
「エネルギー価格がコア指数に転嫁されることは好ましくない」
「住宅市場の後退は限定的」
「個人消費の見通しは良好」
「連銀は予想が外れれば、積極的に行動を起こす」
「金利は時々変更」
「利上げ終了後も金利は一定ではない」
「昨年12/13会合の議事録は“少なくとも後一回の利上げ”を示唆し、その後はFOMC
ごとに判断する」
イッシングECB理事
「金融政策は中期予想に基づく」
「金融政策は予測可能である必要がある」
IMF
「07年度のGDP成長見通しを0.75％-1.25％と予測」
「06年度のGDPを1.2％から1.5％へ上方修正」
「06年度の財政赤字をGDP比3.7％から3.6％へ下方修正」
「07年度の財政赤字はGDP比2.5-3.0％へ縮小する見込み」
スマギ欧州中銀専務理事
「原油価格の上昇がインフレを引き起こすのを避けるよう努力する。インフレは引
き続き警戒」
「金融政策は現在の経済指標次第」
バイズFRB理事
「連銀は引き続きインフレの加速に警戒していく」
「コアインフレは依然として低水準」
「米経済成長は堅調にある」
「経済はかなりの弾力性がある」
「技術革新の減速はインフレ加速の要因となる」
「資源活用の逼迫は価格圧力につながりかねない」
「低い輸入価格はインフレ抑制を助ける」
「景気は持続可能な成長ペースに減速している」
「利上げ局面において、終了地点にかなり近づいた」
「米経済成長は今年3％台半ばにレンジ」
ロート・スイス中銀総裁
「政策金利の中立水準は10年前に比べて低い水準」
「スイスのインフレは2％以下を維持」
「もし原油価格の影響がおさまらないとインフレ予想にかなり警戒が必要となる」
渡辺財務官
「東証の売買停止の影響は圧倒的ではない」
「8カ国会合では通貨に言及も主要議題でない」
「円は依然として比較的強い」
「消費者物価の上昇にはなお1-2ヶ月以上かかる」
「日銀が政策を変更すれば短期債に影響を与えかねない」
「日銀の政策変更は長期債には大きく影響しない見通し」
「日銀の政策変更への対応が日本経済にとって頭痛の種」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 115.13 115.44 114.80 115.26
ユーロ・ドル 1.2117 1.2162 1.2070 1.2114
ユーロ・円 139.75 139.82 139.22 139.62
ドル・スイス 1.2757 1.2841 1.2724 1.2797
ポンド・ドル 1.7683 1.7704 1.7587 1.7635
株式市場：
NYダウ 10890.08 10890.08 10817.32 10854.86
ナスダック 2265.94 2285.94 2264.08 2279.64
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.502 4.513
米国債10年物 4.324 4.334
先物市場：
NY金先物 548.5 549.9 543.3 544.5
NY原油先物 66.40 66.90 65.25 65.73
シカゴ日経平均先物 15325 15505 15310 15350
（フィスコ） - 1月19日7時49分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060119-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。