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(回答先: 減益に転じた製造業と景気指数の激変 【Nevada経済速報５月１１日（木）】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 11 日 18:19:16)
「為替」 米追加利上げ可能性に含み残りドル底堅い、ドル・円110.10円／ニューヨーク外国為替市場概況
「米追加利上げ可能性に含み残りドル底堅い、ドル・円110.10円」ニューヨーク概
況 2006年5月11日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:50JST 「米追加利上げ可能性に含み残りドル底堅い、ドル・円110.10円」
【ロンドン市場概況】
10日のロンドン外為市場では、ドル・円は、谷垣財務相発言を受けて一旦買い戻
され110円66銭から110円94銭まで上昇した後、本邦機関投資家からのドル売りで110
円32銭まで下落した。クロス円でもストップロスの売りがみられ、ユーロ・円は141
円71銭から141円13銭まで下落、NZドル・円は69円46銭レベルから68円83銭レベルま
で下落した。NZドル・ドルでは米系筋の活発なNZドル売りが目立った模様。
ポンド・ドルは、ポジション調整の売りで1.8706ドルから1.8638ドルまで下落、
英貿易収支の赤字幅縮小を受け1.8684ドルに反発後、英中銀インフレ報告で経済成
長率見通しが引き下げられたことなどから売りが優勢になり1.8605ドルまで下落し
た。ユーロ・ドルは1.2771ドルから1.2800ドルで、ドル・スイスは1.2167フランか
ら1.2194フランで取引された。
【経済指標】
独・3月の貿易収支：+110億ユーロ（予想+133億ユーロ、2月+123億ユーロ←+125億
ユーロ）
独・4月の生産者物価指数：前月比+1.0％、前年比+3.2％（予想+0.6％、+2.9％、3
月+0.5％、+2.5％）
仏・3月の鉱工業生産：前月比+1.6％（予想+1.0％、2月-0.9％）
英・3月の貿易収支：-54.55億ポンド（予想-63億ポンド、2月-70.47億ポンド←-
64.78億ポンド）
【要人発言】
谷垣財務相
「為替レートの急激な変動はのぞましくない、市場の動き注視したい」
「為替レートはファンダメンタルズを反映すべき、過度な変動・無秩序な動きのぞ
ましくない」
「金利上昇のスピード速すぎると懸念」
「まだデフレから脱却したとは断言できず、金利の急激な上昇好ましくない」
「G7声明・付属文書にドル減価やドルや安容認との議論はない」
「極めて低い金利水準が続くとの金融政策運営について市場は正確に理解してほし
い」
英中銀四半期インフレ報告
「インフレ率は年内2.25％まで加速も、来年末までに2％か」
「成長率見通しは06年第4四半期3％、07年第4四半期2.75％」
キング英中銀総裁
「エネルギー価格の上昇が経済成長のリスク」
「必要に応じて、金利に関し変更の準備がある」
「住宅相場回復は予想以上、価格は著しく高水準」
ウェーバー独連銀総裁
「追加利上げの必要も、少なくとも0.25％」
「ECBはインフレに関し懸念し、強く警戒している」
「今年のドイツ経済成長率は平均1.5％の見通し」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円48銭、ユーロ・ドル：1.2790ドル、ユーロ・円：141円29銭、ポン
ド・ドル：1.8627ドル、ドル・スイス：1.2193フラン
【ニューヨーク市場概況】
10日のニューヨーク外為市場では、ドルは外国中銀の外貨準備シフト観測などを受
けて一段安となった後、FOMC声明が追加利上げに含みを残す内容であった事や米財
務省が為替報告書の中で中国を「為替操作国」に認定しなかった事を受けてやや反
発して取引を終えた。ドル・円は米債券利回り低下を受けて110円74銭から110円10
銭まで下落したが、110円50銭前後まで戻して引けた。
ユーロ・ドルは米FOMC後に一旦1.2751ドルに反落したが、“ロシアが原油益をドル
から他通貨にシフトしている”との観測などを受けて押し目買い意欲が強く1.2838
ドルまで上昇し、1.2785ドル前後で引けた。ユーロ・円は人民元追加切り上げ観測
を受けた売りに押されて141円74銭から141円00銭まで下落した。ポンド・ドルは
1.8606ドルから1.8696ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.2222フランから1.2128
フランまで下落した。
【原油市場】
原油相場はガソリン消費の増加観測を受けて大幅続伸した。在庫統計ではガソリ
ン在庫の増加や製油所の稼働率の改善が示されたものの、同時にガソリン消費が今
年最高に達したことも明らかになり、米ドライブシーズンにおけるガソリン供給不
安が再び強まったことで買いが強まった。NYMEX原油先物価格は一旦69.65ドルまで
下落後に急反発し、72.13ドル（前日比2.0％高）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場はまちまち。FOMC（連邦公開市場委員会）を睨みつつ、朝方は小幅下落
して始まった。注目されたFOMCでは大方の予想通り0.25ポイントの利上げが実施さ
れた。声明文では「更なる利上げの必要性もあるかもしれない」と明確に利上げ休
止を示唆する内容とはならなかった為に、発表後はやや下落する場面もみられた。
セクター別では、ヘルスケア機器・サービスやメディアが上昇した一方、テクノロ
ジー・ハード機器や半導体・同製造装置が軟調。昨日予想を上回る決算を発表した
シスコシステムズ（CSCO）だが、今四半期の売上見通しが事前のガイダンスを下回
る可能性があることを明らかにしたことで下落。フェデレーテッド（FD）はメイデ
パートメント買収に関する費用により赤字転落したことで小幅安。一方、通年の業
績予想を据え置いた住宅メーカーのKBホーム（KBH）が上昇した。また、中国の検索
サイト大手バイドゥー・ドット・コム（BIDU）が予想を大幅に上回る決算を発表し
て36.8％の急騰となった。ダウ構成銘柄では、予想を上回る決算を発表したディズ
ニー（DIS）が上昇。結局ダウは2.88ドル高の11642.65、ナスダックは17.51ポイン
ト安の2320.74で取引を終了した。利上げ休止への言及は避けられたものの、利上げ
の必要性については一歩後退した表現となっており、概ね予想通りの声明文の内容
であったと言える。
【通貨オプション】
ドル・円は、本日の為替報告書の発表を控え、人民元追加切り上げ観測に110円10
銭まで下落し05年9月以来の円高となった。110円割れをも狙う円の続騰をうけて、
オプション市場では、変動率は大幅上昇、1週間物は11.850％から12.750％、1ヶ月
物は10.600％から11.400％、3ヶ月物は9.925％から10.500％、6ヶ月物は9.675％か
ら10.150％へそれぞれ大幅上昇した。
リスクリバーサルでは、日本の利上げ観測や人民元追加切り上げ観測を受けた一段
の円先高観から円コール買い意欲強まり、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+1.300％から+1.525％、3ヶ月物は1.350％から+1.550％、6ヶ月物は1.375％から
+1.575％へそれぞれ大幅に拡大している。市場が、未だに下値ストライクオプショ
ンの売り持ちに傾いている事も円コール買いを強める要因となっている。
【経済指標】
カナダ・3月の新築住宅価格指数：前月比+1.0％（予想+0.5％、2月+0.7％）
米・4月の財政収支：+1189億ドル（予想+1150億ドル、前年同月+577億ドル）
米・週次の原油在庫：前週比+27万バレル（予想-58万バレル、前回+173万バレル）
【金融政策】
米・FOMC会合の結果：FF金利誘導目標を0.25ポイント引き上げ5.00％に設定
【要人発言】
「利上げは全会一致で決定」
「ある程度の一段の金融引き締めが以前必要となる可能性」
「利上げの時期、程度は見通し次第」
「エネルギー価格、商品価格の物価への影響は緩やか」
「インフレ期待は引き続き抑制されている」
「経済成長ペースは持続可能で、緩やかになるであろう」
「経済成長の拡大は今までかなり強かったが、金利、エネルギー価格、住宅市場減
速が今後持続可能な成長ペースへ鈍化」
スノー米財務長官
「強いドルは国益にかなう」
「通貨の価値は市場に委ねるべき」
「人民元改革のペースにはきわめて不満」
米財務省
「為替操作国に該当する国はない」
「中国は為替操作国という定義には見合わず」
「中国の人民元改革はあまりにも鈍い」
「中国の人民元に関する進展を注意深く監視する」
「最近のマレーシア・リンギットの上昇は歓迎している」
「海外の政府民間投資家の大量のドル資産離れの可能性は低い」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.73 110.94 110.10 110.49
ユーロ・ドル 1.2792 1.2838 1.2751 1.2784
ユーロ・円 141.64 141.74 141.02 141.26
ドル・スイス 1.2169 1.2222 1.2128 1.2185
ポンド・ドル 1.8701 1.8706 1.8605 1.8637
株式市場：
NYダウ 11630.48 11670.19 11595.18 11642.65
ナスダック 2332.24 2332.82 2314.45 2320.74
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 5.198 5.193
米国債10年物 5.121 5.125
先物市場：
NY金先物 701.0 706.0 695.5 705.7
NY原油先物 70.45 72.25 69.65 72.13
シカゴ日経平均先物 16975 17005 16850 16885
（フィスコ） - 5月11日6時53分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060511-00000002-fis-brf
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