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「為替」 11年来のコアPCE上昇＆強い米景気指数でドル堅調118.20円／ニューヨーク外国為替市場概況
「11年来のコアPCE上昇＆強い米景気指数でドル堅調118.20円」ニューヨーク概況
2006年9月30日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:28JST 「11年来のコアPCE上昇＆強い米景気指数でドル堅調118.20円」
【ロンドン市場概況】
29日のロンドン外為市場では、東京終盤からの全般的なドル買いが続き、ユー
ロ・ドルは1.2655ドルまで下落後1.2679ドルに反発、ポンド・ドルも1.8667ドルま
で下落後1.8716ドルに反発、ドル・スイスは1.2517フランから1.2548フランまで上
昇した。
ドル・円は、118円00銭ストライクのオプションに絡み117円95銭から118円12銭で
小動きとなっていたが、中国外為当局が29日中になんらかの新しいルールを発表と
の報道で円買いが強まり、117円71銭まで下落、ユーロ・円は149円46銭から149円67
銭の取引から一時149円09銭まで下落した。その後、29日の中国外為当局が発表する
のは誤りとの一部報道を受けてドル・円は118円付近へ、149円50銭付近へ反発し
た。
【経済指標】
ユーロ圏・9月業況感指数：1.46（予想1.20、8月1.25）6年ぶりの高水準
ユーロ圏・9月消費者物価指数速報：前年比+1.8％（前年比予想+1.9％、8月
+2.3％）.
仏・8月生産者物価指数：前月比+0.2％、前年比+3.9％（予想+0.2％、7月+0.6％)
【要人発言】
モッタキ・イラン外相
「イラン、核関連活動を停止する理由はない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：117円87銭、ユーロ・ドル：1.2672ドル、ユーロ・円：149円35銭、ポン
ド・ドル：1.8693ドル、ドル・スイス：1.2535フラン
【ニューヨーク市場概況】
29日のニューヨーク外為市場では、8月コアPCE価格指数の伸びが95年以来で最大
となったほか、9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値や9月シカゴPMIが予想以上
に上昇したことで債券利回りが上昇したことからドルが堅調に推移した。ドル・円
はロンドンFixでのドル買いも加わり117円85銭から5ヶ月ぶり高値水準118円20銭ま
で上昇し、ほぼ高値で引けた。
ユーロ・ドルは米金利上昇を受けて一旦1.2638ドルまで下落したが、中銀筋の買い
が下値を支え、ショートカバーが強まることで1.2708ドルまで上昇し、1.2680ドル
前後で引けた。ユーロ・円はユーロ高の流れを受けて149円22銭から149円88銭まで
上昇した。ポンド・ドルは1.8633ドルへ下落後1.8729ドルまで反発し、ドル・スイ
スは1.2569フランへ上昇後1.2485フランまで反落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】年内利下げ確率6.2％
【原油市場】
原油相場は前日比ほぼ変わらず。OPECが欧州取引終了までに何かしらの声明を発表
するとのニュースを受けて朝方は買いが手控えられたが、昨日話題となった一部加
盟国の自主的な減産実施の正式発表であったことからショートカバーが強まり前日
終値近辺まで買い戻された。NYMEX原油先物価格は61.45ドルまで下落後に反発し、
62.91ドル（前日比0.2％高）で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰落率は
+3.6％となった。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。朝方、ダウ平均は一時過去最高値（終値ベース）を上回る場面
もあったものの、8月個人消費支出でPCEデフレーターが前月から上昇となったこと
が嫌気され下落に転じた。引けにかけても原油が上昇に転じ、株式相場は下げ幅を
拡大する展開となった。セクター別では、電気通信サービスやメディアが上昇する
一方で、小売や半導体・同製造装置が軟調。携帯端末のリサーチ・イン・モーショ
ン（RIMM)は強気の業績予想を示して19.3％の大幅上昇。また好決算を発表したアク
センチュア（ACN)も堅調に推移した。一方で天然ガス取引で巨額損失を被ったヘッ
ジファンド・アマランスから一部資産の買取を検討していたシティグループ（C)だ
が、交渉が決裂したことを明らかにして小幅安。ダウ構成銘柄では、昨日マーク・
ハードCEOが取締役会での情報漏えい問題に関して議会証言を行ったヒューレット・
パッカード（HPQ)が続伸。結局ダウは39.38ドル安の11679.07、ナスダックは11.59
ポイント安の2258.43で取引を終了した。S&P500指数は四半期で5.17％の上昇と、第
3四半期に限れば1997年以来の高い上昇率を記録した。
【通貨オプション】
ドル・円は、11年ぶりの上昇を示したコアPCEを受けて米利下げ観測が後退し、
9/18来の円安となった。オプション市場では、116-119円のレンジ相場観測に伴い短
期物変動率は売りが先行し、1ヶ月物は6.800％から6.675％、3ヶ月物は7.025％から
6.900％へそれぞれ低下した。中長期物では歴史的低水準でのオプション買いが先行
し6ヶ月物は7.325％から7.350％へ小幅上昇し、1年物も7.650％と12年来の最低水準
を保っている。
リスクリバーサルでは、円先高観の後退に中長期での円コール買いは弱まり、25デ
ルタ円コール・ドルプット1ヶ月物が+0.675％から+0.700％拡大するものの、3ヶ月
物は+0.900％から+0.750％、6ヶ月物は+1.000％から+0.950％へそれぞれ縮小してい
る。又、ユーロ・ドル1ヶ月物変動率はユーロ導入来の最低水準まで低下している。
【経済指標】
米・8月個人所得：前月比+0.3％（予想+0.4％、7月+0.5％）
米・8月個人支出：前月比+0.1％（予想+0.2％、7月+0.8％）
米・8月コアPCE価格指数：前月比+0.2％（予想＋0.2％、7月+0.1％）、前年比
+2.5％（予想+2.4％、7月+2.3％←+2.4％）
米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：85.4（予想84.7、速報値84.4）
米・9月シカゴPMI：62.1（予想56.3、8月57.1）
【要人発言】
プール米セントルイス連銀総裁（投票権無）
「金利は中立水準にある」
「金利先物市場の正確性には限度がある」
「連銀の予想通り景気は減速したが、インフレリスクは無視できない」
「連銀利上げ休止が継続するか、ピークとなるかはこれからの景気進展次第」
「連銀は過去の政策に自信を持っている。ケース次第ではトレンドを上回るインフ
レ上昇も容認することが可能。」
「経済が予想中央値を下回った場合必要に応じて積極的に対応する余地がある」
「経済は安定している」
「米ドル危機のシナリオはかけ離れている」
「米国は完全雇用の段階に達している」
「金利引き上げの可能性は除外できず」
「FOMCの見通しは均衡がとれている」
「本日のコアPCEの前年比上昇は、昨年の高インフレを多く受けている事から、前月
比に更に注目している」
フィッシャー米ダラス連銀総裁（投票権無）
「8月のPCEは価格圧力を緩和」
ウェーバー独連銀総裁
「今年度のドイツ経済成長は、もし最近の原油価格の下落が続けば、ドイツ連銀の
見通しを上回る可能性がある」
シュタルクECB専務理事
「東アジアでの一段と柔軟な為替レートが、世界不均衡解消の一助になる」
匿名ECB筋
「3.75％までの政策金利引き上げを見込んでいる市場は正しい。4％は高すぎる」
「来年のインフレ見通しを変更する可能性は少ない」
中国国家外為管理局
「銀行や一部の企業による為替取引に関する監視を強化する」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 118.02 118.20 117.71 118.17
ユーロ・ドル 1.2673 1.2708 1.2638 1.2673
ユーロ・円 149.57 149.88 149.09 149.76
ドル・スイス 1.2520 1.2569 1.2485 1.2507
ポンド・ドル 1.8685 1.8729 1.8633 1.8725
株式市場：
NYダウ 11718.05 11741.99 11677.79 11679.07
ナスダック 2273.00 2273.30 2257.98 2258.43
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.755 4.763
米国債10年物 4.612 4.631
先物市場：
NY金先物 605.8 607.5 599.5 604.2
NY原油先物 62.10 63.10 61.45 62.91
シカゴ日経平均先物 16175 16175 16105 16110
（フィスコ） - 9月30日6時41分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060930-00000001-fis-brf
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