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「為替」 米追加利上げ観測の再燃にドル堅調119.38円／ニューヨーク外国為替市場概況
「米追加利上げ観測の再燃にドル堅調119.38円」ニューヨーク概況 2006年10月24
日（火曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:31JST 「「米追加利上げ観測の再燃にドル堅調119.38円」
【ロンドン市場概況】
23日のロンドン外為市場では、明日からの米FOMCを控えポジション調整のドル買
いが欧州通貨やNZドルなどを中心に優勢になり、ドル・円も119円台前半に連れ高と
なった。ユーロ・ドルは、シカゴ筋などからの売りが先行、1.2594ドルから1.2570
以下のストップロスをつける動きとなり1.2544ドルまで下落した。ポンド・ドルは
1.8780ドルから1.8713ドルまで下落し、ドル・スイスは1.2624フランから1.2679フ
ランまで上昇した。NZドル・ドルは、米系証券らの売りに0.6670レベルから0.6638
レベルまで下落した。ドル・円は118円94銭から119円27銭まで上昇し、ユーロ・円
は149円82銭から149円61銭まで軟調に推移した。
【経済指標】
特になし
【要人発言】
トリシェECB総裁（10/13付欧州議会議員への書簡)
「ECBはインフレ期待の抑制に尽力、一部の住宅価格上昇は注視必要」
ウェリンク・オランダ中銀総裁
「ユーロ圏では徐々にフル生産状態に達しつつあり、当然ながら賃金や物価への圧
力を高めている」
「現在は力強い景気拡大が続いている。景気はやや減速した後、2007年は潜在成長
率に沿った成長を遂げるだろう」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：119円27銭、ユーロ・ドル：1.2559ドル、ユーロ・円：149円76銭、ポン
ド・ドル：1.8725ドル、ドル・スイス：1.2667フラン
【ニューヨーク市場概況】
23日のニューヨーク外為市場では、米FOMCを控えて様子見ムードが強いものの、イ
ンフレ懸念に伴う米利上げ再開観測を受けてドル買いが先行した。ドル・円は119円
22銭から119円38銭まで上昇し、本邦輸出筋やリアルマネー筋の売りに上値を抑えら
れ高値圏119円30銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは1.2559ドルから1.2537ドルまで下落後、オプション絡みの買いに下
げ止まり1.2550ドル前後で引けた。ユーロ・円はユーロ債利払い絡みの売りに押さ
れ一旦149円59銭まで下落後、ドル・円強含みを受けて149円80銭まで反発した。ポ
ンド・ドルは1.8687ドルまで下落後に1.8741ドルに反発し、ドル・スイスは1.2689
フランから1.2659フランまで下落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内までの利下げ確率0％変わらず、来年3月までの利上げ確率39.5％←11.3％
【原油市場】
原油相場は軟調推移。OPEC加盟国が20日に合意した120万バレル減産が計画通りに実
行されることは困難との見方から売りが継続した。サウジアラビアは日本や韓国、
中国に対して11月から原油供給を7-8％削減すると通告したが、イランやベネズエラ
は割り当て減産量に不満を述べており、全加盟国による減産実行に懐疑的な見方が
多い。原油先物価格は弱含み推移し、58.81ドル（先週末比-0.9％）で引けた。注
意：本日より取引限月が変更されたことに伴い前営業日の終値も変更されている。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。主要企業に好決算が相次いだことから終日堅調な展開となり、
ダウは再び最高値を更新した。セクター別では運輸を除き全面高となり、特に食
品・生活必需品小売や自動車・同部品の上昇が目立った。フォード（F)は決算で予
想以上に損失が拡大したことや、デリバティブの会計処理に関して過去5年間の決算
書を修正することを発表して下落。一方で玩具メーカーのハスブロ（HAS)は好決算
を発表して上昇した。IBM（IBM)は特許侵害でアマゾン（AMZN)を提訴したものの、
両社とも上昇。ダウ構成銘柄では、ウォルマート（WMT)が新規出店を抑制する意向
を示し、投資利回りの改善期待から4％高。一方でアメリカン・エキスプレス（AXP)
は、決算で売上高が事前予想を下回ったことで小幅下落となった。結局ダウは
114.54ドル高の12116.91、ナスダックは13.26ポイント高の2355.56で取引を終了し
た。FOMC（連邦公開市場委員会)が明日から2日に渡って予定されている事からやや
手控えムードとなっているものの、企業決算には概ね楽観的な見方が広がってい
る。
【通貨オプション】
ドル・円は、10/24-25にＦＯＭＣを控え、米追加利上げ観測の再燃に伴うドル買
いが強まり再び120円をめざす展開となっている。オプション市場では、イベントリ
スクを受けて短期物オプション買いが先行し1ヶ月物は6.750％から6.900％、3ヶ月
物は7.100％から7.150％へそれぞれ上昇、6ヶ月物は7.525％から7.450％へ小幅低下
した。
リスクリバーサルでは、調整色が強く25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+0.300％から+0.386％へ拡大、3ヶ月物は+0.525％から+0.475％、6ヶ月物は
+0.700％から+0.625％へそれぞれ縮小した。
【経済指標】
加・8月小売売上高：前月比+1.0％（予想+0.8％、7月+1.5％）
加・8月小売売上高（除く自動車）：前月比+0.4％（予想+0.3％、7月+0.6％←
+0.7％）
【要人発言】
渡辺財務官
「デフレ終息が視野に入りつつある」
「景気は回復しつつある」
「2％の成長率は持続可能」
「日本における設備投資の伸びは非常に良好」
「民間の消費は緩やかに伸びている」
「物価の上昇は依然として非常に弱い」
「中国は通貨制度の調整が必要」
「日中対話は世界不均衡是正に役立つ」
「対中国、韓国の関係改善を確約」
「日本経済は回復の最終段階に入った」
「中国経済の減速可能性を懸念している」
「円の一段安を予想していない」
「円キャリートレードによる円への影響は限定的」
「円の水準は市場が決める」
独連銀月報
「長期インフレ期待に焦点を絞った金融政策は金利を過剰に低く抑える可能性があ
り、誤った決定につながりかねない」
「インフレ期待は将来の金融政策の仮定を含む、条件付きの予想」
「インフレ抑制により短期的な過剰反応を回避し、ドイツ付加価値税の増税のよう
な短期物価動向を受け入れる事を可能とする」
「原油価格の2次的影響、景気拡大加速によるインフレに対応が必要となる可能性」
アルムニア欧州委委員
「07年度のイタリア財政赤字はEU規定に収まる可能性」
ラジアCEA委員長
「FEDはインフレ抑制へ適切な措置をとっている」
「米経済は第3四半期の軟弱局面から回復、軟弱局面は一時的にとどまる」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 118.96 119.38 118.94 119.33
ユーロ・ドル 1.2592 1.2594 1.2537 1.2553
ユーロ・円 149.77 149.82 149.59 149.78
ドル・スイス 1.2626 1.2689 1.2628 1.2667
ポンド・ドル 1.8779 1.8780 1.8687 1.8736
株式市場：
NYダウ 12001.33 12125.16 11971.79 12116.91
ナスダック 2335.47 2364.20 2330.61 2355.56
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.908 4.958
米国債10年物 4.785 4.832
先物市場：
NY金先物 589.0 589.5 582.5 582.9
NY原油先物 58.65 58.95 58.15 58.81
シカゴ日経平均先物 16775 16865 16725 16870
（フィスコ） - 10月24日6時33分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061024-00000001-fis-brf
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