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毎日JP http://mainichi.jp/select/biz/news/20080216k0000m020180000c.html
サブプライム：米シティが傘下のヘッジファンドの資金凍結
【ワシントン斉藤信宏】米金融大手シティグループが、傘下のヘッジファンド「ＣＳＯパートナーズ」の資金を凍結し、顧客による引き出しを停止したことが１５日、明らかになった。
米紙ウォールストリート・ジャーナル（電子版）が報じた。
同ヘッジファンドは顧客からの預かり資産約５億ドル（約５４０億円）を運用していたが、サブプライムローン問題のあおりで、昨年１１％の損失を出し、資金を引き出す顧客が相次いでいた。
報道によると、シティ傘下のヘッジファンドでは、このほか「ファルコン・ストラテジーズ」も昨年、約３０％の損失を計上したという。
シティは０７年１０〜１２月期にサブプライムローンの焦げ付きによる証券化商品の資産評価損など２２２億ドルの損失を計上、９８億３０００万ドルの大幅赤字に転落していた。
傘下ヘッジファンドの資金凍結は、昨年夏に仏金融大手ＢＮＰパリバが実施し、世界同時株安のきっかけになった。
毎日新聞 2008年2月16日 0時56分
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(コメント)
やっぱりでましたね・・・・・・・・・・・・
これでヘッジファンドの威信も値に落ちたか？
報道では、何の運用で損を出したのかがはっきりしないが、おそらくサブプライムの証券化商品のうちの「メザニン」か「エクイティ」部分の評価が飛んだのでしょう。
ヘッジファンドの多くは相場が上下どちらかに動いても利益が出せるようにポジションを組むので、この損失はサププラ証券の評価損損失と見る。
ヘッジファンドは利回10〜15%のメザニン債についてのCDOを総資産の10%〜20%は所有していると言われている。
この部分を時価評価したらおそらく70〜80%は吹き飛ぶから(簿価の30〜20%位、ただ現在の本当の相場ならゼロでしょう)こんなもんのだろう。
なお、3兆ドルとされるCDOの最大の保有者はヘッジファンドで約47%を保有している。
その次が銀行で約25%、3番目がSIVで19%、保険会社が10%となっている。
日本の機関投資家がまだヘッジ・ファンドを信頼しているようなら、オメデタイとしか言えないな、こりゃ・・・・・・・・・
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