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長期金利1.5%で債権含み益消失 大手銀 金融システムに打撃 2002年9月25日 日経金融新聞 投稿者 ファイナンシャル・ディテクタ 日時 2002 年 9 月 26 日 19:54:54:

長期金利が1.0%まで低下した時点で、「主要行1行あたりの債権ポートフォリオの含み益は千数百億円に達していた」

長期金利が1.3%で推移すれば、都市銀行の一部を除いて大きな影響はない。

長期金利が1.5%程度まで上昇すると、4大銀行グループの大半は含み損に転落する可能性がある。

長期金利が現行(1.3%)から1%上昇すると約1.8兆円の評価損が発生する。

信託銀行を含む主要十三行(現在は十二行)の3月末の債権ポートフォリオは連結ベースで約51兆円。ポートフォリオの平均年限を3.5年として計算すると「金利が1%上昇すると約1.8兆円の評価損が発生する」(大和証券SMBCの末澤豪謙チーフストラジスト)

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