金融庁、UFJパートナーズ投信に運用改善要求〔日本経済新聞〕

投稿者 FP親衛隊国家保安本部日時 2001 年 10 月 21 日 15:16:38:

ＵＦＪパートナーズ投信が金融庁から投資信託の運用体制や情報開示の改善を求められていたことが明らかになった。株価指数に連動する運用方針を掲げた株式投信の運用成績が指数と大きくかい離、投資家の損失が膨らんだ。金融庁は9月に実施した検査で運用手法の修正や投資家への説明など運用者としての努力が不足していると指摘した。運用約款の違反行為が認められた場合は、運用責任が問われる可能性もある。
金融庁が問題を指摘したのは「ハイパー２５オープン」で、名古屋証券取引所が算出する「オプション２５株価指数」の２倍の値動きを目指すとしている。1996年12月の運用開始（当時の社名は山一証券投資信託委託）から19日までに、名証２５株価指数の下落率は15％だったが、投信の下落率は指数の６倍弱の86％になった。
同オープンは名証２５株価指数を構成する株式を購入したことは一度もなく、「運用モデルを使って日経平均株価指数先物を売買して名証２５株価指数連動を目指した」という。

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