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金利1%上昇で大手行の債券評価損2兆円超=日銀リポート 引き締めるから国債を売れ?
http://www.asyura2.com/11/hasan73/msg/665.html
投稿者 sci 日時 2011 年 10 月 18 日 21:00:23: 6WQSToHgoAVCQ
 

既に、国内の金融機関は、長期債の保有に慎重になっている
それに対して、さらに日本国債のリスクをアピールするということは
そろそろ、インフレ、金利上昇があり、それに対して日銀は放置(実質引き締め)を
暗黙に宣言しているとも解釈できる

税金投入か特融が無ければ、ババ抜きで逃げ遅れた金融機関が潰れ、最悪連鎖倒産となる
ただ世界景気後退がさらに悪化すれば、こちらの心配はいらない
(その代わり、当然、輸出系を中心に大幅に企業利益は悪化する)

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-23682020111018?sp=true
金利1%上昇で大手行の債券評価損2兆円超=日銀リポート
2011年 10月 18日 19:45 JST


 10月18日、日銀が公表した「金融システムリポート」では、金融機関の債券投資拡大に伴い、金利が1%上昇した場合、大手行、地域銀行ともに国債など保有債券に2兆円超の評価損が発生するとの試算が示された。写真は8月、都内で撮影(2011年 ロイター/Yuriko Nakao)

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 [東京 18日 ロイター] 日銀が18日に公表した「金融システムリポート」では、金融機関の債券投資拡大に伴い、金利が1%上昇した場合、大手行、地域銀行ともに国債など保有債券に2兆円超の評価損が発生するとの試算が示された。

 信用リスクや株式リスクなども含めたリスク全体では、大手行、地域銀行ともに自己資本のTier1(基本的項目)の範囲内に収まっており、日銀では日本の金融システムについて「全体として安定性を維持している」と位置づけているが、日本国債と米・独国債は価格の連関が強く、海外市場の変調が日本市場に伝播する可能性も指摘した。

 貸出市場の低迷が続く中で、金融機関は2008年度以降、債券保有を拡大させており、2010年度末の銀行資産に占める日本国債の保有割合は、大手行で22%、地域銀行で12%に達している。このため、債券利回りの上昇が経営に与えるリスクは拡大しており、日銀によると、1%金利が上昇した場合の保有債券のリスク量は、2011年6月末で大手行、地域銀行ともに2兆円超の水準に達している。貸出を含めたTier1資本に対するリスク量は、大手行が10%程度で横ばい推移となっている一方、地域銀行は長期ゾーン債券の積み増しなどで、30%超に達するなど、増加基調にある。

 欧州の債務・金融問題を背景に金融市場が不安定な動きを続けているが、内外の金融資本市場の連関は高まっており、日銀では「海外市場の変調が日本へ伝播するリスクがある」と指摘。市場リスクに対して「内外の金融資本市場の連関も勘案して有価証券投資に伴うリスクを多面的に把握」することの重要性を指摘するとともに、「バランスの取れたポートフォリオの構築と自己資本に応じた市場リスク量の管理が必要」としている。  

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コメント
 
01. 2011年10月18日 21:10:55: Pijo5v1olc
緊縮財政は今まで経験しなかったほどの恐ろしいデフレになるから、金利はゼロにはりついて金融危機は起きない。デフレが国債バブル崩壊を意味する。

02. 2011年10月18日 21:42:30: 3CNLte9sGM
>世界景気後退がさらに悪化すれば、こちらの心配はいらない

景気後退と円高デフレが長期化し、破綻が先延ばしになるとしても
その間、国内投資の停滞と産業の空洞化、つまり雇用減は進むので、
いずれ金利上昇で、国債暴落と激しいインフレは避けられないだろう


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