米市場で原油価格が短時間に急落、問題起きた可能性
2012年 09月 18日 12:27 JST 　
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［ニューヨーク／ワシントン　１７日　ロイター］　１７日の米市場で、原油価格がわずか４分間に４ドル前後急落する場面があり、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が調査に乗り出した。トレーダーは、注文の入力ミスや、コンピューターによる超高速売買（ＨＦＴ）に問題が生じた可能性があるとみている。

この日は市場に影響を与える大きなニュースがなかったにもかかわらず、インターコンチネンタル取引所（ＩＣＥ）では１バレル１１６．６７ドルで取引が始まった北海ブレント原油１１月限が一時１１１．５０ドルまで急落。米東部時間午後１時５２分（日本時間１８日午前２時５２分）から１時５５分までの３分間だけで３．６０ドル下落した。その後は急速に値を戻し、２．８７ドル安の１１３．７９ドルで取引を終えた。

ニューヨーク・マーカンタイル取引所の米原油先物も、短時間に大量の商いを伴って急落。急落前には期近物である１０月限の出来高が１５１単位だったのに対し、わずか１分間に１万３０００単位に跳ね上がった。

１０月限の価格は２．３８ドル安の１バレル９６．６２ドルで終了。一時は９４．６５ドルまで急落した。

ＣＦＴＣのスコット・オマリア委員は、この日の急落について調査していることを明らかにした上で、ニューヨーク・マーカンタイル取引所を運営するＣＭＥグループ(CME.O: 株価, 企業情報, レポート)やインターコンチネンタル取引所(ICE.N: 株価, 企業情報, レポート)と連絡を取っていると述べた。

ＣＭＥグループは、取引所にテクニカルな問題は発生していないとした上で、この日成立した取引を取り消す考えはないと表明した。

インターコンチネンタル取引所はコメントを拒否している。

今のところ価格急落の原因は明らかになっていないが、市場ではプログラム売買に何らかの問題が発生した可能性があるとの見方が出ている。

ＩＮＴＬ─ＦＣストーンのエネルギー・リスク・マネジャー、ジョン・グレツィンガー氏は、「この仕事に長年携わっているが、これほどの速い価格変動は見たことがない」とし、現時点では確定的なことは言えないとしながらも、「この速さは、超高速売買、もしくはアルゴリズム取引以外には考えられない」と述べた。

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コメント
01. 2012年9月18日 20:54:54 : cqRnZH2CUM 機械的にテールリスクを組み込むと、こういうことが起きるわけだが ３σくらいのところにトラップを仕掛け、 うまくHFTアルゴリズムの不備をつけば、儲けられるということか ただし、年に数回、滅多にチャンスはないから、あまり意味はないか
02. 2012年9月21日 11:48:59 : Wg3S07Yplk 問題はありませんでした。 あわくって喰いついた･･早とちり投稿でした。 ホワイトハウスの「戦略備蓄放出＝SDR」の偽リークに あわくって喰いついたデーラーの早とちりでした。 大損したでしょう。 おめでたい人種は市場にも阿修羅にもいるようです。 経済情報の請け狙いは・・市場では陰謀論よりも忌み嫌われています。

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