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5月31日、日経平均は1万5600円台を回復する?!過去データを用いて今後の展開をシュミレーション! (ダイヤモンド) 
http://www.asyura2.com/13/hasan80/msg/107.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 5 月 26 日 12:23:00: igsppGRN/E9PQ
 

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130526-00036535-diamond-bus_all
ダイヤモンド・オンライン 5月26日(日)10時20分配信


 5月23・24日と2日続けて日経平均は1000円以上の乱高下となり、投資家の肝を冷やした。今後はどうなるのか?  さまざまな悲観論・楽観論が交錯しているが、ここはひとつ、冷徹なデータに基づく検証が必要かもしれない。そこで、ザイ・オンラインでは、システムトレード用ソフトウェア「システムトレードの達人」を開発したフェアトレード社のアナリスト、平山修司さんに過去データを用いてのシュミレーションを行ってもらった。以下はそのレポートだ。

● 大きく下落した後の相場はどうなる? 

 23日の日経平均株価は、前日比1143円28銭安の1万4483円98銭と大幅に下落しました。日経平均株価の下落幅としては、歴代11番目に大きい下落幅です。

 23日のように株式市場が大きく下落する局面は少ないため、ここ数年で株式投資を始めたばかりの投資初心者の方にとってはとても動揺してしまうような下落幅であったのではないかと思います。

 このように大きく株式市場が大きく下落すると、「明日以降の株式市場は、どうなるか? 」について心配で仕方がないという方も中にいるのではないでしょうか。

 そこで今回は日経平均が大きく下落した翌日に、日経平均株価を成行きで買ってみて、7日後に売った時、どうなっていたかについて検証を行ってみました。
.

● 勝率は75% でもそれ以上に大事なデータが見えた! 

 検証した内容と売買条件は以下のとおりです。

 検証期間:1990年3月1日から2013年5月23日
 買い条件:終値が前日終値と比べて7%以上小さかったら、翌日成行き買い
 売り条件:6日経過したら、翌日成行き売り

 その結果は以下の通りです。

 勝率:75.00%
 勝ち数:3回
 負け数:1回
 引き分け数:0回
 平均損益率:7.90%
 平均利益率:11.27%
 平均損失率:-2.19%

 以上の検証結果を見ると勝率は75%と非常に高いのですが、売買回数が合計で4回ほどしかないため、信頼性が高いデータとは言いがたいでしょう。

 しかし、将来の相場は誰にも分からないため、将来の占うひとつの参考のデータとして捉えれば、一見の価値はあるでしょう。

 しかし、勝率よりも、もっと具体的に注目したいポイントは平均損益率です。平均損益率が7.90%と非常に高く、過去、7日後には平均して7%以上も大きく上昇していたことになります。

 つまり23日の日経平均株価に当てはめると、過去のデータからすると5月31日には1万5628円まで株価が回復する可能性があることになります。

● 押し目買いの好機か? 

 なお、今日(24日)の株式市場は、高値(1万5007円28銭)と安値(1万3981円52銭)の差が1000円以上も差があるような乱高下した相場状況となりました。

 今日の株式市場のように高値と安値の差が1000円も差があるような方向性が定まらない相場状況を見てしまうと、より疑心暗鬼になってしまいますが、過去のデータからみると、短期的に上昇する傾向があります。

 もちろん、以上のデータは、あくまでもひとつの参考データとして捉えて頂ければと思いますが、この通りの展開を期待するならば、短期的には押し目買いのタイミングと考えることができるでしょう。

 (フェアトレード株式会社・調査部アナリスト 平山 修司)

<ひらやま しゅうじ>
外資系電機メーカー、商社を経て、投資教育会社フェアトレード株式会社へ入社。東証マザーズ、JASDAQなどの新興市場の成長株を中心に銘柄分析を行う傍ら、株式スクールの講師として個人投資家の育成にも注力。

ザイ・オンライン編集部


 

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コメント
 
01. 2013年5月26日 13:17:22 : W18zBTaIM6

こいつ、ド素人? 唯の嵌め込みか?

exhaustion gap と Reversal Day が出てるんだからしばらく上がらないよ。


チャートパターン3 リバーサルシグナルデーとギャップ(窓)
https://www.fxcm.co.jp/index.php?CID=&DID=study&PID=chart_06
http://www.wakaru-fx.jp/fxbasic/jissen/tec06.html

日経平均
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=0101&yy=1


02. 2013年5月26日 13:23:42 : dieLmElcFQ
>もちろん、以上のデータは、あくまでもひとつの参考データとして捉えて頂ければと思いますが、この通りの展開を期待するならば、短期的には押し目買いのタイミングと考えることができるでしょう


非常に便利な言い回し。

上っても下がってもどちらも都合よく取れる
相場を知らない典型的な言い方。


03. 2013年5月26日 14:38:41 : 868O4jdq6I
日経225平均株価の指数は値がさハイテク株が指数を構成している。円安傾向が変わらなければ当然、企業業績は改善され日経225の上昇トレンドは変わらない。

日経225が14000円、15000円の時個人投資家は株式を売却し現金化している。株価がその水準に下がれば個人の買いが入ってもおかしくない。

個人の現物株 4/12 8813億円の売り越し、4月、5月で4000億円、5000億円と売り越し現金化している。個人は株価が安くなればいつでも買う準備はできている。

投資主体別売買動向(三市場一・二部)
http://www.opticast.co.jp/opt/market.htm?gcom/market/kokunai/shutai.htm


04. 2013年5月26日 14:49:21 : W18zBTaIM6

これだけの幅の暴落がおきて翌日から何事もなかったかの様にもとのトレンドへ…

そんなことがあったことは俺の知る限り古今東西探してもないのだが

もしあるのなら教えて欲しいところだ


05. 2013年5月26日 15:44:07 : 0ygxno0BxA
5月24日付け日経14版p3

急落後の日経平均、こう見る(金額は下値のメド)

山口正宏氏(みずほ証券)1万4250円
広木隆氏(マネックス証券)1万4000円
神山直樹氏(メリルリンチ)1万4000円
寺尾和之氏(アリアンツ・グローバル・・・ジャパン)1万4000円
浜崎優氏(三井住友アセット)1万4000円
上野剛志氏(ニッセイ基礎研)1万3500円
坂上亮太氏(SMBC日興証券)1万4000円
宇根直秀氏(ゴールドマンサックス)1万4000円
戸田浩志氏(りそな銀行)1万4000円
伊井哲郎氏(コモンズ投信)1万4000円


06. 2013年5月26日 16:01:29 : W18zBTaIM6
証券会社の人間は反対の事しか言わないに決まってんだろ。


素直にチャートを見れば

良くて 1万3000円、悪ければ1万2000円



07. 2013年5月26日 16:10:12 : 0ygxno0BxA
証券会社以上にひどいのは、日経じゃね?

08. 2013年5月26日 17:39:55 : 8NcqzHYN5c
投資信託と言う商品があるが、過去に証券会社に務めていた人間から言わせてもらえれば、投信は大口顧客の売りを捌く格好の買い手口に利用されていたとしか思えない。

相変わらず、証券会社や情報誌の言うことを真に受けている若しくは参考にしている人が多いから、投資家であれば誰もが興味を持つ目標株価なんていう無責任な茶番を語って銭儲けしている評論家がいる。

最近も金の運用を任せたつもりで大損したというニュースがあったが、投信、証券会社、評論家を含めて、本当に自信があるなら借金してでも自分で運用する。

日経にしても掲載記事の事前情報のインサイダーで摘発されたことがあったと記憶しているが・・。

参考にしている人がいるわけだから、世論の目処ぐらいの感覚でとらえておけばいいのかな。


09. 2013年5月26日 21:00:37 : W18zBTaIM6

820 :山師さん:2013/05/26(日) 19:34:56.65 ID:BB6qfY3N

酒田五法だと、教科書のサンプルにしたいくらいの週足「抱き陰線」、まさに天井打ち。

江戸時代の教えが勝つか?現代の投資家、ファンドが勝つか?けだし見物だ、夜間は江戸時代の勝ちだったな。

830 :山師さん:2013/05/26(日) 20:14:04.35 ID:x1R+4q09

木曜日の分の信用決済が火曜なんでしょ?
明日はノーポジで傍観して明後日の寄り底みてから全力でよいのではないかな

834 :山師さん:2013/05/26(日) 20:54:48.01 ID:+7P5sndq

月曜:前場は『√』みたいな感じで下げ → 上げ →横で終了
   後場はウロウロ。引けで日銀ETFで終了。前日比プラス120円で終了

火曜:追証投げ → 外人売りしかけ → 暴落 → 暴落加速 →マイナス650円で終了

の予感
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1369310175/l50


10. 2013年5月27日 07:04:12 : BDDFeQHT6I
こうやってシミュレーションだのチャートだのと言ってみんな負けて行くのだ。
丁半バクチで次の目の予想をするようなもので、明日上がるか下がるかは常に50%の確率。

11. 2013年5月27日 07:48:17 : W18zBTaIM6

デイトレで損してるアホなんかいないよ。

12. 2013年5月27日 15:57:02 : OLDMc05uOE
日本株はバーナンキ次第(笑)

13. 2013年5月27日 16:28:31 : W18zBTaIM6

三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、アベノミクス相場の第一幕は終わったとの見方を示した。

また、今後は10カ月の強気相場に対する調整であるため、そのスケールは大きなものになると予想した。

短期的には25日線(5/24終値ベース、14302円)レベルでの攻防になると想定。

また、調整のメドとしては、昨年6月からの上昇の38.2%(12999円)から61.8%(11181円)押しも視野に入るため、14000円割れ水準をもって調整完了とみるには時期尚早であると警戒感を示している。"
http://www.traders.co.jp/news/news_top.asp?prm=no&type=1&newscode=687164

14. 2013年5月27日 18:11:13 : OZpkc92n8c
たった4回のデータで全体を論じるアホ。

金融屋はこんなのばっかり。


15. 2013年5月28日 06:05:56 : MxRrqvv8aM
記事元を解析できない「赤かぶ」を哂うべきだ

事件記者もどきのトップ屋・予想屋の投稿スタイルは
経済板の信頼度を毀損していまいか?

データの読解が学生さん並なのは・・市場経験がないからだ!!
ここは政治板ではありませんよ・・・


16. htb 2013年6月02日 08:22:55 : wVwxoYQ9vBfOc : lBdhAN3Kys
タイトルに「シュミレーション」って書く時点で察してしまうね。

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