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MACD (Moving Average Convergence and Divergence)
http://www.asyura2.com/13/ban6/msg/573.html
投稿者 中川隆 日時 2015 年 1 月 24 日 15:49:11: 3bF/xW6Ehzs4I
 

(回答先: ポイント & フィギュア _ 最強チャート 投稿者 中川隆 日時 2015 年 1 月 03 日 05:20:30)

MACDについて

MACDとは、ニューヨークのシグナラート・コーポレーション(Signalert Corporation)のジェラルド・アペル(Gerald Appel)によって開発された2本の指数平滑平均(EMA:Exponential Moving Average)を使ったテクニカル分析手法で、その方向や乖離などに着目して売買のタイミングを計ります。

2本の平滑平均(単純平均とは異なる)を使用し、一般的には 12日と 26日の平滑平均を使いその差を MACD と呼びます。

MACD の9日移動平均をシグナルと呼び、MACD とシグナルの2本線の水準、クロスの仕方を読み判断する指標になります。

■初期設定
期間1…5、期間2…20、シグナル…9

基本的な見方

[1]
MACD がシグナルを上抜けた時「買いシグナル」
MACD がシグナルを下抜けした時を「売りシグナル」

とし、

MACD がゼロラインを上回れば本格上昇
MACD がゼロラインを下回れば本格下降

と見なします。


[2]
MACD がシグナルを上抜けた後に、両ラインがゼロラインを上回った状態を「理想的な買いシグナル」
MACDがシグナルを下抜けた後に、両ラインがゼロラインを下回った状態を「理想的な売りシグナル」

となります。
https://www.rakuten-sec.co.jp/MarketSpeedFX/onLineHelp/info/chart/macd.html

MACD(マックディー) 移動平均線による分析を発展
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html


RSI、ストキャスティクス、RCIに共通しているのは、適度に上下動する動きで軽く売買するには有効なのですが、強いトレンドが発生した場合に、「その強い上昇トレンドに従う」ということが苦手なのです。

値動きが一方通行になると、これらの指標は上限や下限などに張り付いたような形になってしまうことが多いのです。

移動平均線は、トレンドに従うものですが、MACD は、移動平均線をさらに加工して、「トレンドに従いながら、できるだけ早く売買サインを出す」という意図で開発されたのです。

強い上昇トレンドが発生すると、移動平均線は急上昇、それ以上に株価そのものが上昇、移動平均線との乖離率がどんどん開いていきます。

短期の移動平均線の方が、長期の移動平均線よりも勢いよく立ち上がり、2つの線の乖離率もどんどん開いていきます。

上昇の勢いが衰えてくると、乖離率は横ばいになり、やがて縮まります。

MACD は、短期と長期の移動平均線の乖離の動きを基にした指標です。

MACD の基準になる移動平均線は、単純な移動平均線ではなくて、直近の値動きをより強く反映する「平滑移動平均線」です。

2本の平滑移動平均線を計算して、その2本の線の乖離幅を計算したものが MACD です。

MACD の移動平均を計算したものをシグナルといいます。

売買の判断には、この MACD とシグナルの両方を使います。

通常は、MACD の計算に使う期間は 12日と 26日で、シグナルの期間は 9日とします。

MACD はあくまでも 2つの線の乖離の値幅なので、0 〜 100% の「いくら以上で買い」という考え方はできません。

MACD の下降継続の後で、MACD がシグナルを下からクロス(ゴールデンクロス)して抜いたら買いサインです。

MACD の上昇継続の後で、MACD がシグナルをクロス(デッドクロス)したら売りサインです。

上限がない指標なので、株価上昇の勢いが維持されている限りは売りサインは出ません。

勢いに衰えを察知したところで売りサインが出るという、よく工夫されたものなのです。

MACD (Moving Average Convergence and Divergence)

MACD(マックディー)は、移動平均線による分析を発展させたテクニカル分析です。

「移動平均線」は、正確には単純移動平均線(SMA = Simple Moving Average)と呼び、過去一定期間の平均値を単純に計算したものです。

しかし、MACDで分析する際に用いられるのは、指数平滑移動平均線(EMA = Exponential Moving Average)、指数移動平均と略して呼ぶことも多い)といい、直近(例えば今日)の値をより重視するようにできているのです。

状勢を見る上でも、人間の心理を洞察する上でも、最新の動きが重要であると考えたものです。

MACD 1. シンプルな平均を示す「単純移動平均(SMA)」と直近の動きを重視する「指数移動平均(EMA)」

下のチャートには黄色の5日間 SMA と、緑色の5日間 EMA を表示させています。

同じ期間の平均移動線なのに、急落する場面では SMA よりも EMA のほうがより大きく下落していることがわかります。

大きく下落したその動きをより重視した加重平均値を求めているのです。

それと同じ原理で、急落後に相場が落ち着き始めると、その「落ち着き」をより重視するため EMA のほうの立ち直りが早くなるのです。

しかし、相場に極端に大きな動きがない場合は、SMA も EMA もほぼ同じような動き方をします。

EMA は瞬間的な、かつ大きな動きに反応して、トレンド転換をいち早く察知するために開発されています。


MACD 2. MACDは2つの指数移動平均の「差」を表わします。

チャートに MACD を表示させると、画面下段に2つの折れ線グラフと1つの棒グラフが現れます。

MACDを表示させる際には通常「12(日EMA)」「26(日EMA)」「9(日平均)」という3つの数値を入力します。

MACD(緑の線)

「12日EMA」−「26日EMA」という単純な引き算で2つの指数平均の差をグラフで表わします。

中心がゼロ、差がない状態です。

シグナル(黒い線)

「12、26、9」と入力したので、この場合は過去9日分のMACDの平均値をグラフ化しています。

つまり、MACDの9日移動平均線である。「2つの移動平均線の差」の移動平均線・・・ということになります。

MACDとシグナルの差(ピンクの棒)

MACDそのものと、シグナル(MACDの移動平均)の差を棒グラフで表しています。

つまり、「2つの移動平均の差」と「2つの移動平均の差の移動平均」の差です。

MACD 3. MACDが中心を上抜いたら「買い」下抜いたら「売り」のサイン.

次のチャートでは、上段に MACD の元となる「12日EMA(ピンクの線)」と「26日EMA(青色の線)」を表示させています。

下段のMACD(緑色の線)はこの2つのEMAの差をあらわしているので、上段の2つのEMA が交差するポイントでは MACD はゼロ、すなわち中心に位置していることになります。

下のチャートでは3箇所がそれに該当します。


これが何を意味するかというと、MACD が中心位置にきた場合は、2つの EMA が「ゴールデンクロス」もしくは「デッドクロス」を迎えている、ということになります。

MACD が下降しながら中心に達した場合は「デッドクロス」、上昇しながら中心に達した場合は「ゴールデンクロス」ということになります。

MACD が中心位置よりも上に抜けたら「買いサイン」と読み取りますが、それはつまり「2つのEMAがゴールデンクロスを迎えたから」ということと同義です。


MACD 4. MACDとシグナルがクロスする場面も売買のサイン。

MACDのもう1つの見方に「MACD」と「シグナル」のゴールデンクロス、デッドクロスを見る、という方法があります。

緑色の線の「MACD」と、その MACD の9日移動平均線である「シグナル」(黒い線)が交差する点で売買の判断をするというものです。

MACD は、2つの EMA が近づき始めたり、離れ始めたりする動きに反応します。

シグナルの参照期間も「9日」と短いため、SMA や EMA がクロスするよりも早いタイミングで「サイン」が出現します。

下のチャートでは参考までに上段に2つのSMAを表示しています。

下段の MACD やシグナルが相場の変化により早く反応していることがわかります。


MACD 5. MACDによるサインはなぜ早く出現するのか?。

移動平均線による「ゴールデンクロス」よりも、MACD による「ゴールデンクロス」のほうがより早く出現するのであれば、移動平均線など見る必要がない・・・ということになりますが、果たしてそうでしょうか。

下のチャートには、これまでと同じく12日・26日のSMAと、MACD を表示しています。

そこに1つだけ黒い線を重ねたのですが、実はこれは4日間の SMA です。


少し見づらいですが、長期間での SMA クロスよりも、短期間での SMA クロスのほうが早く出現します。

しかも「4日、12日」の SMA と、「12日、26日、9日」の MACD は、ほぼ同じタイミングでクロスしているのです。

MACD は2つの移動平均線の離れ具合に反応するため、EMA、ましてや SMA そのものよりも今後の方向性に敏感です。

12日や26日の平均値同士がクロスするよりも早く、その動きを察知するのです。

しかし、これを感覚的に言えば「2つの EMA が近づいてきたから、そろそろクロスするだろう」という早まった予測です。

ある意味、EMA よりも早めに反応して当たり前・・・ということになります。

であれば、移動平均線の参照期間自体を短くしたらどうなるか?・・・というのが上のチャートの「4日、12日」の SMA によるクロスです。

参照期間を短くすれば、直近の動きにより敏感に反応するはずです。

案の定、「12日、26日、9日」の MACD とほぼ同タイミングで「クロス」しています。

つまり MACD とシグナルによるクロスは、より短い期間の SMA(またはEMA)のクロスとほとんど変わらない、ということになります。

下のチャートはもっとわかりやすいように、「4日、12日」の SMA と、「12日、26日、9日」の MACD を表示させたものです。

上段(SMA)と下段(MACD)にそれぞれ出現しているサインが、ほぼ同じタイミングであることがより顕著です。

MACD の正体がだんだん明白になってきたと思います。

MACD 6. より短い期間の移動平均線と同じ意味。つまり、紛らわしいサインも多い。

MACD とシグナルのクロスによる売買サインがどれくらい有効なのかを見てみましょう。

下は米ドル/円相場が 106円から 113円近辺まで緩やかに上昇していった相場ですが、明らかにクロスしたとわかるポイントで売買しても、まったく成果が上がらなかったことがわかります。

これは「移動平均線は揉み合い相場に弱い」という性質をそのまま引き継いでいるからです。

よって、比較的大きな波を描く場面では、MACD はもう少し有効なサインを発するはずです。


MACD 7. MACDは特別な分析方法ではない。何を分析しているのかを知ることが大切。

MACD に限った話ではありませんが、よほど大きな値動きが出現しない限り、クロスによるサインが出る瞬間というのは「これは本当にクロスするのだろうか?」といった程度の微妙なクロスか、あるいは接触でしかないのです。

次のローソク足が決まる頃にようやく方向感がハッキリとしてきて「ああ、やっぱりクロスした」などと、事後的に確認することが多いようです。

では、MACD とシグナルによるクロスが、ハッキリと確認できたポイントで売買した場合、どのような投資成果が得られるでしょうか。

下のチャートで確認してみましょう。

1 番目の比較的大きな波を描いた場面では多少利益が出ていますが、その後の小さな波ではやはり、あまり成果が上がっていないようです。

結局は、短い期間での移動平均線によるサインと同じような成果しか出すことができないのです。

「12日、26日、9日」の MACD と、「4日、12日」の SMA を表示させながら、チャートの時間軸を行ったり来たり動かしてみると、いかに2つの分析が酷似しているか理解できます。

MACD が移動平均線を使った分析である以上、大きな流れに乗れたときに有効な分析手法となります。

最後に、もう1つのサインについて。

MACD のチャートで、ピンク色の棒が示しているのは「MACD とシグナルの差」ですが、この「差」が縮まりかけたところで、「天井」や「底値」が近づいている、と察知する方法があります。

こう書くと、とても有効なサインに思えますが、MACD など見なくても、値動きが緩やかになったところで誰でもそれくらいのことは察知できてしまうのです。 

テクニカル分析には「たったそれだけのこと」を、もっともらしく説くものも存在するで、深みにはまらないようにする注意が必要です。
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html


MACDを活用したチャート分析手法
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=5X1ULmWGnGw&x-yt-ts=1421914688

MACD の見方・使い方
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/macd.html


MACD とは2本の移動平均線(MACD とそれを単純移動平均化したシグナルの2本のライン)を用いることで、相場の周期とタイミングを捉える指標です。
MACD の傾きからトレンドの方向性を見るといった利用方法もあります。MACD はダマシが少なく使いやすいので、一部根強い人気を持つ指標です。
「Moving Average Convergence / Divergence Trading Method」の略で、日本語では移動平均・収束・拡散手法と言います。


◆ MACD の見方・使い方

株価がトレンドを形成しながら上昇または下降する時、それに追随してまず短期の移動平均線が動き、遅れて長期の移動平均線が動きます。この際、両線の反応の違いから価格差が生じます。
この移動平均線に生じるカイリをベースに、上昇トレンドの初動から中盤には、ゼロ付近ないしそれ以下から急速に上昇し、プラスの圏内で推移します。 逆に、下降トレンドの初動から中盤には、ゼロ付近ないしそれ以上から急速に下落し、マイナス圏内で推移します。
つまり、プラス圏内だと上昇トレンドで、マイナス圏内だと下降トレンドということになります。

株価が転換する時は、短期の移動平均線が横ばいまたは反転するのに対し、長期の移動平均線はそれまでのトレンドを継続するため、急速に価格差が縮小して、MACD の値がゼロに近づきます。
したがって、MACD の天井圏、底値圏がトレンド反転の早期のサインと判断することもできます。

売買サインは、

MACD とシグナル線のクロス、
MACD とゼロラインのクロス、
MACD やシグナル線の方向の転換

などが一般的に使用されます。

以前に反転した位置がその後の反転ポイントの目安となります。
また、0ラインの前後で反転することも多いので注目してください。

大きなトレンドが発生している時に、MACD が相場の流れと逆行した場合は、相場が天底に近いことを示します。
(相場が下降している時に MACD が上昇し始めた場合は、近い将来相場が底を打つ可能性があります。)

また、MACD ラインと同平均(SIGNAL)ラインとのカイリを、棒グラフで表した「MACDヒストグラム」もあります。

MACDヒストグラムの見方
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=udZ3Io0WPrQ&x-yt-ts=1421914688

MACDヒストグラムの見方・使い方
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/macd_hist.html

MACD ヒストグラムとは、MACD ラインと同平均(SIGNAL)ラインとのカイリを、棒グラフで表したものです。


◆ MACDヒストグラムの作成方法(計算式)

MACDヒストグラム = MACD−SIGNAL


◆ MACDヒストグラムの見方・使い方

ヒストグラムが

減少から増加へ転じた時・・・買い
増加から減少へ転じた時・・・売り

一度転換すると、しばらくの間は増加(減少)が続きます。
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/macd_hist.html

<買いサイン>
1.先行する MACD が遅行する同平均(SIGNAL)を下から上に抜いた時
2.(1)の後に2本の MACD がともにゼロのラインを上回れば、信頼度が増します

<売りサイン>
1.先行する MACD が遅行する同平均(SIGNAL)を上から下に抜いた時
2.(1)の後に2本のMACDがともにゼロのラインを下回れば、信頼度が増します



◆ MACD の欠点

MACD の欠点は、じり高、じり安のトレンドが続いているような場合に、一時的に下向きになってもゼロまで下がらずにプラス圏内で横ばいになったり、一時的に上向きになってもゼロまで上がらずにマイナス圏内で横ばいになったりするケースがあります。

MACD がプラス圏内では株価は上昇トレンドであり、
MACD がマイナス圏内では株価は下降トレンド

なので、株価が高値または安値を更新した場合は、トレンドを優先させて売買した方がいいと思われます。

この他、横ばい相場ではダマシのシグナルばかり出てしまうことや、相場の天井や大底付近では株価は1日に 10 % 以上も動くこともあり、MACD は移動平均線をベースに使っているだけで、株価の動きが短期間に激しく上下動すると把握できないという欠点もあります。



◆ MACDの作成方法(計算式)

MACD=基準線−相対線

基準線(EMA):過去12日(週・月)間の終値指数平滑平均 【1】(下図参照)
相対線(EMA):過去26日(週・月)間の終値指数平滑平均 【2】(下図参照)


EMA=B+α(A-B) A:t期の終値
B:(t-1)期における平均値
α:平滑化定数 0≦α≦1  α=2/(n+1)
n:平均する期間

同平均(SIGNAL)=9日(週・月)間のMACDの移動平均線 【3】(下図参照)



◆ MACD上級編:ダイバージェンス現象

高値圏、安値圏で、株価が以前の高値(安値)水準よりも上昇(下降)しているにもかかわらず、以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも下(上)に位置している現象のことです。

MACD が底を打つ時(時点Bとする)、その水準が前回つけた MACD の底(時点Aとする)の水準よりも高いにもかかわらず、時点Bの株価が時点Aの株価よりも安ければその後大きく反発する可能性が高いとされます。

MACD のダイバージェンス現象をチャートで解説1

また、MACD が天井をつける時(時点Dとする)、その水準が前回つけた MACD の天井(時点Cとする)の水準よりも低いにもかかわらず、時点Dの株価が時点Cの株価よりも高ければその後大きく反落する可能性が高いとされます。
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/macd.html

カブドットコム証券会社 MACD(Moving Average Convergence and Divergence)

MACD は“マックD(ディ)”と読みます。

なお、このテクニカル分析は売買シグナルの出すのについては比較的精度の良いものであると私は考えています。

MACDの考え方
明日の値段を考える時に10日前のデータと今日のデータとではどちらが参考になると思いますか。もっと極端にいえば1年前の100円高と昨日の100円高であればどちらの100円高が明日の相場を考えるうえで役に立つでしょうか。

もちろん、昨日の100円高という動きを参考に今日の動きを考える方が通常だと思います。

MACD はこの発想を移動平均に取り入れたところに特徴があるのです。また、MACD という名前自体が移動平均の特徴を表した英語の略になっています。

Moving Average Convergence / Divergence Trading Method の頭文字をとっているのです。

訳すと“移動平均・収束・拡散 トレーディング手法”となります。何やら、移動平均線が縮まったり、広がったりする売買法という感じに受け取れます。

さて、MACD では指数平滑移動平均というものが使われています。これは、直近の値にウェイトをかけ、データが古くなればなるほどウェイトは減少するというものです。単純な移動平均とは違い、n期前のデータと昨日のデータの比重が同じであることが避けられると同時にn期(日)前のデータが完全に落とされるということもないのです。


計算式

指数平滑移動平均のことをEMAと表し、短期・長期とそれぞれ計算します。
そのEMAを求める式は以下の通り。

EMA  =前日のEMA×(1−α) + 当日の指数×α
または =前日のEMA + α(当日の指数−前日のEMA)

EMAを求める計算式

(具体例として12日間使用)

EMAの計算例

このnにそれぞれ分析したい長短の日数の数値を入れればいいわけです。
多くの教科書では短期は12日、長期は26日が使われています。

αの平滑定数が直近にウェイトを掛けているのがわかりますか。
例えば、5日間のEMAであれば

5日間のEMAの場合の計算

当日の指数(数値)にこのαをかけますので当日の指数を2倍するわけです。そうすることによって、1日分データが多くなるので 5日間に1日を足して計算しているのです。

5日間の例の場合、平滑移動平均は直近にデータを二倍して求めます

つまり、ここでの平滑移動平均は直近にデータを2倍するということなのです。
短期のEMAと長期のEMAを求めた後にMACDは以下の式で求めます。

MACD = 短期EMA−長期EMA

次に、「シグナル」といって、このMACDをさらに移動平均化したものも計算します。

式は先程の公式と同じですが、このシグナルに関しては単純平均を使っているケースの方が多いと思われます。また、期間は教科書的に9日間がよく使われています。


MACDをさらに移動平均化した「シグナル」

売買ポイント

売買のタイミングにはこの MACD とシグナルのゴールデンクロス・デッドクロスが有効とされています。つまり、MACD の方がシグナルより早く動くので、MACD がシグナルを下から上へブレイクした時を“買いシグナル”、その反対を“売りシグナル”とするのです。

MACDがシグナルを下から上へブレイクした時を“買いシグナル”、その反対を“売りシグナル”とします。

もう一つの見方にゼロを基点とする方法があります。

まず、MACD がシグナルを下から上にブレイクし買いシグナルを出しますが、さらにこれら 2本の線がゼロの線を上回るか否かで上昇トレンドか否かを確認する方法もあります。
逆に、売りシグナルが出た後にこれら 2本の線がゼロの線を下回ると下落トレンドが続くと判断したりします。

他にも MACD 2 (MACDヒストグラム)というのがあります。

これは簡単な式です。MACD からシグナルを引いただけ、


MACD 2 = MACD−シグナル


もちろん、この式からはゼロは MACD とシグナルが同値ということでクロスを意味するのですが、

この数値がゼロを境に

ゼロを下から上に突き抜けた場合を買いシグナル、
ゼロを上から下に突き抜けた時を売りシグナル

とし、トレンドも示してくれるので MACD 2 (MACDヒストグラム) を見ているだけでも参考になります。
http://kabu.com/investment/guide/technical/13.html
 

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コメント
 
01. 2015年1月24日 17:08:07 : b5JdkWvGxs

MACDはオシレータチャートの一種です。


2つの指数平滑平均移動線(EMA)の差(MACD)と、その移動平均線(Signal)を重ねて表示し、相場の強弱を判断します。

 EMA = Yt-1 + α(P − Yt-1)

  ただし、P:直近株価

 Yt-1:時点(t-1)の平均値

 α(平滑化定数)=2 / (n+1)

 n:平均期間

 MACD=EMA1−EMA2


上式では少し判り難いので、具体的な計算手順を紹介します。

平均期間5日のEMAを算出するときは、最初のEMAは時系列の5日目に得られますが、ここは最初なので単純に5日間の移動平均値(EMA代用値)とします。

翌6日目のEMAを求めるには、上式のYt-1に前日のEMA(初回のみ代用値)を、Pには6日目の株価を代入します。

そして平滑化定数αは 2/(5+1)≒0.333となります。

以下同様に、前日のEMAと当日株価、そしてαから日々のEMAを求めます。

株価指標MACDは2つのEMAの差であり、さらにその移動平均を求めてSignalとします。

「株価チャートCD-ROM」では、

2つのEMAの平均期間初期値を、日/週/月足とも5と20、

Signalの移動平均期間を9としています。


このチャートを使用するときは、

MACDがSignalを下から上に抜いたときを買い信号、逆に
上から下に抜けば売り信号と判断します。

また買い信号が出た後、MACDとSignalがともにゼロラインを上回ったり、逆に売り信号の後にMACDとSignalがともにゼロラインを下回れば、それぞれの信号は本格的なものと見なされます。


(図1)は[7203トヨタ自動車]の日足MACDです。

5日平均と20日平均2本のEMAの差をMACDとし、その9日移動平均をSignal線としています。

チャートから判るように、2001年9月末に買い信号が出現していますが、これは同時表示されている2本の移動平均線(5日線と15日線)による買い信号より、かなり早い出現となっています。
http://www.toyokeizai.co.jp/data/chartcd/weekly_chart/27macd.html



02. 2015年1月24日 17:08:26 : b5JdkWvGxs


208 :山師さん:2010/11/10(水) 11:06:50 ID:PtVL8K2R

MACD は有効ですよね。

っていうか MACD って根幹部分が移動平均の概念で出来てるんで理解出来てる人にとってはいつ、どこで機能するか?どんな銘柄で機能するかは簡単にわかります。

実際に慣れてくるとローソク足のみで MACD と同じタイミングで入れますしね。

タイミングがわからない人は使った方がいいかもですね。


193 :山師さん:2010/01/22(金) 10:16:17 ID:qb9Zi3Tk

デイトレしてるオレから見ると

ボックスで上下させてる胴元が居て

動揺させる激しい値動きで個人やらを損切りさせると

そいつの儲けみたいな感じだ


・大口はいつもいかに損切らせるか考えている。

・MACDとMACDオシレーターを見ながら取引している人をわざと嵌め込む大口の動きがよくある。

・東証1部の騰落レシオ120から買いあがる動きが、70以下から(80以下から?)売り下がる動きがあることが多い。
http://blog.livedoor.jp/takkun1995/

テクニカルで注意が必要なのは、「クロス系」は全く役に立たない、ということです。
http://blog.livedoor.jp/takkun1995/archives/1029229.html

MACDの短期線と長期線のクロスなど、「クロス系」は全く駄目です。

メタトレーダー4で検証してもらえればわかります。brocoというブローカーなら日経平均先物も扱っているので、検証可能です。



03. 2015年1月24日 17:17:08 : b5JdkWvGxs

MACD のパラメーターの設定


分足/日足とも

期間1…5、期間2…20、シグナル…9


即ち

2つの指数平滑平均移動線(EMA)の平均期間 : 5 と 20

Signal の移動平均期間 : 9


で一応上手く機能します。


04. 2015年1月25日 21:33:57 : b5JdkWvGxs

移動平均線より早くトレンドの転換を察知できる MACD
https://www.gaitameonline.com/academy_chart02.jsp


ボリンジャーバンド同様にポピュラーで、精度の高い指標としては MACD も人気です。

MACD は、直訳すると「移動平均収束拡散法」という難しい言葉になりますが、通常は「マックディ」という名称で呼ばれています。

非常に単純にいうと、MACD は、「短期移動平均線と長期移動平均線の差」です。

そのため、パーセンテージではなく、実際の為替レートの値幅が単位になります。


短期移動平均線が長期移動平均線を上回っているのは、為替レートの上昇力が強いことを意味していますが、この時、MACD はプラスになります。


つまり、MACDが0以上であれば「上昇トレンド」と判断できます。

反対に、MACDがマイナスの時は下降トレンドになります。

さらに MACD がプラスから 0 になるのは、「短期移動平均線-長期移動平均線 = 0」ということで、両者が交差した状態、つまりデッドクロスした瞬間です。

反対にマイナスから 0 になるのは移動平均線のゴールデンクロスが起こった瞬間になります(図4)。


図4:MACDの見方


このようにトレンド系テクニカルの代表選手といえる移動平均線を使って、その「差」の拡大と縮小に注目するのが MACD。

移動平均線そのものよりも早い段階で「トレンドの転換」を判断できる点が初心者にも便利で使いやすいといえるでしょう。


さらに、MACD とその移動平均線であるシグナル線という 2本の線の交差を売買判断に使うことで、トレンドの行き過ぎをとらえた逆張り的な売買手法としても使うことができます。


プラス圏で推移している MACD が上昇から下落に転じた瞬間というのは、短期移動平均線に上昇の勢いがなくなり、下にある長期移動平均線に近づいていく状態です。

さらに MACD が下降気味になって、その移動平均線であるシグナル線を上から下にデッドクロスした瞬間に「売り」と判断します。


反対にマイナス圏で推移していたMACDがシグナル線を下から上に突き抜けてゴールデンクロスした瞬間は「買い」です。


図5:MACD とシグナルのクロス


移動平均線そのもののゴールデン(デッド)クロスに比べると、非常に早い段階で相場の上昇/下降力の衰えを判断できるので、トレンド転換をいち早く察知できる点が魅力といえるでしょう。

実際、図5 に示したように週足チャートや長めの日足チャートでは、MACD とシグナル線のクロスが相場の転換点を正確にとらえていることが分かります。そういう意味では、中長期投資向きの指標といえるかもしれません。

より短期間のチャートになると、ゴールデンクロス、デッドクロスがダマシに終わってしまう可能性が高くなりがちです。



ほかのテクニカルと組み合わせて使うことで的中率アップ


さらに、為替相場がもみ合い相場になると、MACD とシグナルがもつれ合う状態になり、使い物にならなくなります。

上昇、下降、横ばいのいずれでもかまいませんが、相場が一定のトレンドを持ちながらリズミカルに上下動している状態が MACD を使うにはベストといえるでしょう。そうした相場状況も考慮しながら、[


(1) MACD がプラス圏かマイナス圏かでトレンド判断

(2) MACD が上昇しているか下落しているかでトレンドの勢いを観察

(3) MACD とシグナル線のクロスやMACDのプラス(マイナス)転換でエントリー

(4) MACD が反転した時点で利益確定


という手順で売買するのが理想的なトレードといえます。


ちなみに、MACD で使う移動平均線は、直近の為替の値動きに重きをおいた指数平滑移動平均線(EMA)です。

EMA は、単純な移動平均線に比べて為替のリアルな値動きに敏感に反応する移動平均線なので、その短期線と長期線の差である MACD も、トレンド転換を早め早めに教えてくれる点に強みがあります。

外為オンラインのブラウザ版チャートを使うと、短期線と長期線の期間設定を自由自在に変えることができます。

期間設定を短くするとトレンド転換をいち早くとらえられる代わりにダマシも多くなります。

また、MACD の値は、通貨ペアや期間設定によって異なります。

たとえば、日足チャートの 10日移動平均線と 25日移動平均線の MACD で見た場合、2011年に入ってからの MACD のおよその最大・最小値は、


ドル/円 +1 〜 -0.95
ユーロ/円 +2.7 〜 -1.3
ユーロ/ドル +0.02 〜 -0.01

になっています。各通貨ペアごとに MACD の下限・上限値に特徴が出てくるので、その値に注目したトレードも考えられるところです(図6)。


図4:MACD と通貨ペアごとの特徴


今回、紹介したボリンジャーバンドと MACD はともに、「買われ過ぎ、売られ過ぎ」といった相場の行き過ぎをとらえるオシレーター(振り子)系指標に属しています。

しかし、トレンドの継続や転換、勢いなどを判断することもできる、使い勝手のいい指標です。

ボリンジャーバンドや MACD を売買判断の核にしながら、別のテクニカルを組み合わせて、的中率アップにつなげていくのが現実的です。

ほかの指標をメインにする場合でも、ボリンジャーバンドを「相場が荒れているか、凪いでいるか」の現状判断に使ったり、MACD の売買シグナルで二重チェックする、といった使い方をおすすめします。
https://www.gaitameonline.com/academy_chart02.jsp

トレンドフォローを意識したMACDの使い方とは?
https://www.gaitameonline.com/academy_chart14.jsp


RSI 同様、MACD も個人投資家に人気の高い指標です。

MACD は指数平滑移動平均線(EMA)の短期線と長期線の値幅を示したもので、


MACD がその移動平均であるシグナル線と

ゴールデンクロスしたら買い、デッドクロスしたら売り


という売買判断がもっともポピュラーなものになっています。

短期と超期の移動平均線の値幅(かい離)が広がり、相場がいき過ぎたあと反転する瞬間を狙うという意味では、RSI と同様にオシレーター系指標と考えることもできます。

ただし、RSI と違って、為替レートが狭い値幅を上下動しているだけだと、MACD とシグナル線がもつれ合うかたちになって使い物にならず、レンジ相場には非常に弱いという弱点があります。

そのため、MACD は細かい値動きを狙う短期売買よりも、日足、週足チャートなどを使った数週間から数ヶ月程度のトレードにもっとも威力を発揮する指標といえるでしょう。


図5:MACDのシグナルとトレンド


図5 は、「ユーロ/円」の週足チャートに MACD とシグナル線、両者の幅を棒グラフで示した MACDオシレーターを表示したものです。

MACD とシグナル線が相場のうねりをかなり的確にとらえていることがよくわかります。

ただし、表示期間中は一貫して「ユーロ/円」の下降トレンドが続いており、デッドクロスの信頼度が高く、ゴールデンクロスはダマシが多く、稼げる値幅も少ないことが一目瞭然になっています。

先ほどの RSI 同様、MAC Dにおいても「現在の為替レートが下降かトレンドか」を意識することが非常に重要なのです。


MACD がゼロラインより上にあるときは、EMA の短期線が長期線の上にある状態なので上昇トレンド、

ゼロラインより下にあれば下降トレンドと判断できます。

図6:MACDのシグナルとトレンド


図6 は、「ユーロ/ドル」の日足チャートですが、

MACD では短期移動平均線と長期移動平均線のどちらが上にあるかの分水嶺となる「ゼロライン」に注目すべきです。

MACD がゼロラインより上=上昇トレンドのときは買いで勝負するほうが勝つ可能性が高いので、MACD が下落したあとゼロライン近辺で反転上昇したところを押し目買い。

下降トレンドのときはゼロライン付近まで上昇したものの、失速して反転下落したところを戻り売りする、といったトレンドに忠実なトレードを心がけたほうが勝率がアップするはずです。

FXの基本はトレンドフォロー。いき過ぎた相場が戻る動きに注目した指標ですが、トレンドを無視していたら勝率は下がります。

上昇トレンドのときは売りシグナルのみに注目すると、より精度の高い取引をすることができるでしょう。
https://www.gaitameonline.com/academy_chart14.jsp


05. 2015年2月07日 22:37:26 : b5JdkWvGxs

アペル流テクニカル売買のコツMACD開発者が明かす勝利の方程式
(ウィザードブックシリーズ) 2006/5/12 ジェラルド・アペル (著)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%9A%E3%83%AB%E6%B5%81%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%84MACD%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E3%81%8C%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%99%E5%8B%9D%E5%88%A9%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%9A%E3%83%AB/dp/4775970690/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423313077&sr=8-1&keywords=%EF%BD%8D%EF%BD%81%EF%BD%83%EF%BD%84

FXチャート分析 マスターブック
FX MACD+フィボナッチ勝率アップの法則 (FXチャート分析マスターブック)
2014/1/31 平田 啓 (著)
http://www.amazon.co.jp/FX%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90-%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-MACD-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81%E5%8B%9D%E7%8E%87%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87-FX%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/dp/440811054X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1423312701&sr=8-2&keywords=%EF%BD%8D%EF%BD%81%EF%BD%83%EF%BD%84

FX チャートリーディング マスターブック
為替のプロが実践する本当に勝てるワザを大公開! 2010/10/1
井上義教・株式会社オスピス (著)
http://www.amazon.co.jp/%EF%BC%A6%EF%BC%B8-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%EF%BD%9E%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%8C%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E5%8B%9D%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%83%AF%E3%82%B6%E3%82%92%E5%A4%A7%E5%85%AC%E9%96%8B%EF%BC%81-%E4%BA%95%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E6%95%99%E3%83%BB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%B9/dp/4478014272/ref=cm_cr_pr_product_top


06. 2015年5月31日 18:42:48 : b5JdkWvGxs

ディナポリの秘数フィボナッチ売買法―押し・戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる (ウィザードブックシリーズ) 大型本 – 2004/11/1
ジョー ディナポリ (著), ゼネックス (翻訳)

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%81%AE%E7%A7%98%E6%95%B0%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E6%B3%95%E2%80%95%E6%8A%BC%E3%81%97%E3%83%BB%E6%88%BB%E3%82%8A%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E4%BB%95%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%81%8B%E3%82%89%E6%89%8B%E4%BB%95%E8%88%9E%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA/dp/4775970429/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1433062544&sr=1-7&keywords=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81


ディナポリの秘数  

こんばんは。注文していた書籍が届きました。

値段は1万6800円で、これにも仰天しましたが、実際に手に取ってみるとあまりの大判の本だったので仰天しました!

A4サイズのハードカバーですから、不要になれば「まな板」代わりにでもなりそうです。
 

午前中に届いてから、まさしく一心不乱に読んでいました。

最後の方は、かなり難しかったので深く考えないで斜め読みしてとりあえず通読してみました。

まだレビューできるような状態にはありませんが、かなりの良書です。
どうやら通読してから、再々読そしてチャート上での検証などを経てやっと理解できるような内容のようです。

前半部は、フィボナッチ級数にはほとんど触れられずに「DMA、MACD、スローストキャスティクス」などのテクニカルや、チャートパターン売買などについて詳述されています。

私はGFT系のチャートを使用していますが、「DiNapoli MA3×3、DiNapoli MACD、DiNapoliスローストキャスティクス」などの名前が付いているテクニカルは、この本の著者ジョー・ディナポリ氏が考案あるいはパラメータ設定したものだということが初めて分かりました。


※ DMAというのは、[DISPLACED MOVING AVERAGE]といって「ずらした移動平均」のことです。

これはディナポリ氏が長年の研究で開発されたもので主にトレンド判断に使用します。

これはGFTチャートには3種類用意されています。

このDMAを表示させてみますと、特徴的な動きがあって色々なアイデアが湧いてきました。(また後日このことを書いてみます)

そのほか、GFT系のチャートには「DiNapoliオシレータープレディクター」や、ツールバーに「DiNapoli Retrace」といったものがあるのですが、これはどうやら有料で使用するもののようです。

でも、これら一部有料のものがなくてもデモ登録などでGFTチャートを使用すれば問題がありません。

少しだけ私にでもすんなり理解できた、意外と簡単で効果的だと思われる売買テクニックを紹介してみます。

ディナポリは、MACDとスローストキャスティクスをトレンド判断に使用しているが、MACDを「より信頼できるトレンド指標」として、スローストキャスティクスのパラメータを「8・3・3」と意図的に弱めて使っています。

そして、簡単に書いてしまうと、「ロング」の場合

・MACDのゴールデンクロスでトレンドを確認する

・上記の状態でスローストキャスティクスが反転しデッドクロスになる。

・さらにスローストキャスティクスがゴールデンクロスした時にロングする。(この場合スローストキャスティクスの一般的な25ライン以下のといったレベルは考慮しない)


実際には、これにフィボナッチ級数を考慮するのですが、上のルールは、簡単に言うと「押し目買い」といったことで実際にチャートを見ると、かなり効果的な手法であることが分かります。

ユーロ円5分足チャートです。(ショートの場合)


上がMACDで下がスローストキャスティクスです。

これはショートの場合ですが、戻り売りが上手くいきおよそ40pips弱を獲得できています。

次に中々値動きがいいNZD/USDです。(ロングの場合)


左から1番目・2番目の青矢印は、おそらくスプレッドなどを考慮すればわずかにマイナスですが、3番・4番目の青矢印は10〜20pips程度は取れているはずです。

一番大事なのは、MACDの状態を見て、そのトレンドが継続中であることを確認することです。

その継続中に、スローストキャスティクスで売買タイミングを取っていきます。
上記チャートは、もちろん「止まっている状態」ですから、実際に値動きがあるときは、特にスローストキャスティクスは激しく動きますので、ある程度のダマシは覚悟しなければいけないと思います。

チャートは、この手法の説明をしやすくするため、上記投資法が上手くワークしている部分を選択しています。

ですが、ポンドあるいはNZD絡みの通貨ペアなどの値動きが大きい通貨は、至るところにこういったサインを発見できます。

今回は5分足でしたが、値幅は少なくともスキャルの一手法としては充分使えると思いました。

またスローストキャスティクスのパラメータを、一例として「6・3・3」などと一層弱くするとダマシが増えるかもしれませんが、サインを判別しやすいはずです。

また、たとえば21EMAなどの移動平均線を補助として使うのもいいと思います。(上のチャート画像には、DiNapoli MA25×5を表示させています)

また仕切りですが、これはやはり難しいと思います。

上のチャートのようにある程度、ポジションを持ってから逆のクロスまでトレンドが続けばいいのですが、あっという間にトレンドが終了してしまうことがあります。

そういった場合は、スキャルの時に限りますが、ストップをかなりタイトに入れておき、ストキャスのクロスまで我慢するのがいいかと思います。

あるいは、ロウソク足の動きなどから、「怪しい」と感じたら利益が出ているところで全くの裁量で仕切るといったこともあり得ます。

以上ですが、意外とシンプルな手法でありながら中々使えそうだと思います。

また、これはどういった時間軸のチャートでも有効のようです。
ぜひ、チャート上で検証してみてください。


さてディナポリの秘数ですが、後半部がかなり難解で何度も前に戻りながら読んでいます。
またこの本で紹介できるようなことがありましたらこちらにアップしますね!
http://system-man.jp/blog-entry-44.html


07. 2015年5月31日 20:40:34 : b5JdkWvGxs

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション1
http://blog.livedoor.jp/yunomi4/archives/cat_10042327.html


ディナポリ氏のD-levelsでは、遅行指標に前記した《DMA=遅れた単純移動平均線》と《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》を使います。

但し、ディナポリ氏のD-levelsと切っても切り離せないフィボナッチ水準でのトレードは、当然ながら《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》にも絡んできますので、先にディナポリ氏のフィボナッチを学んでおくことが必須だと思われます。

さて、《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》は正確には以下のような手法です。

■ディナポリのMACD+ディナポリのストキャスティックス
 +フィボナッチリトレースメント

1.上昇トレンド(MACD買い)にある押し目(ストキャスティックス売り)をフィボナッチ水準で買う。

2.下降トレンド(MACD売り)にある押し目(ストキャスティックス買い)をフィボナッチ水準で売る。

この手法は、先行指標であるフィボナッチ水準と遅行指標であるMACDとストキャスティックスのコンビネーションであり、ディナポリ氏が相場の動きに対して『安全に』に対処できる方法であると自負しているほどです。

では、ひとえにMACDやストキャスティックスと言っても、色々と引数(期間など)の取り方がありますので、引き続きディナポリ氏が使うMACDとストキャスティックスについて説明します。

*ちなみにMACDとストキャスティックスのコンビネーションは、元はジェイク・バーンスタイン氏が1980年代に講演した手法です。その講演を聴いたディナポリ氏は、その手法の有効性を納得いくまで検証し、若干アレンジしたものをディナポリ氏のMACDとストキャスティックスのコンビネーション+フィボナッチリトレースメントとして公開しています。


ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション2
http://blog.livedoor.jp/yunomi4/archives/cat_10042327.html


今回はディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション2と題して、ディナポリのMACDに関して、私なりにまとめてみました。

■ディナポリのMACD-1回目

MACDとは、ジェラルド・アペル氏が開発した分析手法で、The Moving Average Convergence - Divergence の略称です。

その手法は、ある2つの異なる期間での指数移動平均線を描き、その差をファストラインと定義します。またそのファストラインの単純移動平均線をスローライン(MACDのシグナル)として、ファストラインとスローラインを使って、市場の値動きを分析する手法です。

使い方としては、以下の図のように、
ファストライン(MACD)がスローライン(MACDのシグナル)をブレイクした時が売買シグナルとなります。

http://livedoor.4.blogimg.jp/yunomi4/imgs/5/2/52a599de.gif


ディナポリ氏は遅行指標としてこのMACDとストキャスティックスを信頼していますが、この2つの中でもMACDの方がより信頼できる指標と結論づけています。
但し、ディナポリ氏が信頼しているMACDは、一般的に世間に紹介されているMACDとは異なります。次回、その違いについて簡単にまとめてみようと思います。間違っていたら、ご指摘ください。

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション3
http://blog.livedoor.jp/yunomi4/archives/cat_10042327.html


前回に引き続きディナポリのMACDに関して、私的にまとめてみます。

■ディナポリのMACD - 2回目

1回目で説明したMACDのファストラインとスローラインですが、実際どのような設定値(期間)を使えば良いのでしょうか。

一般的に各社さんのチャートツールを使うとMACDは標準装備されていますが、設定値はだいたいファストラインに12と26の期間、そしてスローラインには9の期間を初期値として使っています。
(これは、MACD開発者のジェラルド・アペル氏推奨の値?)

しかしながら、ディナポリ氏は以下のような設定値を使っています。
これは、ジェイク・バーンスタイン氏が、MACDとストキャスティックスのコンビネーションの手法で、検証を重ねた結果、この設定値が最も良かったことが起因しています。
また、ディナポリ氏も同様にMACDとストキャスティックスのコンビネーションを検証した際に、設定値の検証を行っていますが、どうしてもジェイク・バーンスタイン氏の設定値を超えられる検証結果は得られなかったとディナポリ氏は語っています。

・ファストラインの期間設定値:[8.3896]と[17.5185]
・スローラインの期間設定値:[9.0503]

*指数入力する場合は、順に[0.213],[0.108],,[0.199]となります。

最後に、再度付け加えておきますが、上記の期間設定値はあくまで、MACDとストキャスティックスのコンビネーションを検証したときの最適な設定であるので、その他の指標と使うときは、別途検証が必要だと思われます。

上記の設定値でMACDを使用したければ、Deal Book 360を試すことをお勧めします。標準装備でDinapoli MACDという(DMACD)インディケーターが搭載されています。
その他のツールでは、MACDの期間値を変更でき、かつインディケーターの計算式を確認できるものであれば問題無いと思います。
メタトレーダー(MT4)であれば、期間値を8-18-9にすれば(小数点以下が気にならない方なら)、使用できると思います。但し後日述べますが、MACDとコンビネーションとなるストキャスティックスの計算式を少しいじる必要があったと思います。

あと、ディナポリ氏が社長を務めるCoast Investment Software社のツールであれば、疑う余地無く使用できますが、海外ソフトは敷居が高いですね。。。

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション4
http://blog.livedoor.jp/yunomi4/archives/cat_10042327.html


前回に引き続き、ディナポリのMACDに関しての説明を行います。

■ディナポリのMACD - 3回目

表題にはディナポリのMACD-3回目としましたが、今回は計算式の紹介をしますので、興味の無い方は1回目と2回目を再度確認していただいた方が、役に立つと思います。

さて、前回MACDは異なる期間設定値の指数移動平均線を利用していると述べましたが、指数(平滑)移動平均線は、チャートツールではEMAと表示されていることが多いです。EMAとは、Exponential Moving Average line の略で、ふたつのEMAを使うことからMACDはDEMA(=double EMA)と呼ばれることがあります。

通常の移動平均線は単純移動平均線とも呼ばれ、任意のn期間の値の合計をn数で割ることで求められます。 (DMAの項参照)

移動平均線は、どの値も均一のn数で割られるため、突発的に価格が上昇したときなどに、遅れをとってしまいます。例えば以下の価格推移でn数が5日間の単純移動平均線の値を算出すると、突発的に15円価格が上がっても、単純移動平均線は前日に比べて3円しか上がっていません。

10日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値-
9日前の価格:8円 → 単純移動平均線の値-
8日前の価格:9円 → 単純移動平均線の値-
7日前の価格:8円 → 単純移動平均線の値-
6日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値 9円
5日前の価格:11円 → 単純移動平均線の値 9.2円
4日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値 9.6円
3日前の価格:12円 → 単純移動平均線の値 10.2円
2日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値 10.6円
当日の価格:25円 → 単純移動平均線の値 13.6円


このため、直近に近い値に重みをつけ、より実際の価格に追随できるようにしたのが、指数平滑移動平均線です。
指数平滑移動平均線は、以下のような漸化式になるため、机上で次々と値をだすのが困難です。パソコンが無いとチャートを描くのはとても大変です。

EMA(t)=EMA(t-1)+2/(n+1)×(P(t)-EMA(t-1))
EMA(t):指数平滑移動平均線の現在の値
EMA(t-1):指数平滑移動平均線の現在より一期間前の値
P(t):現在の価格

以上のことを踏まえて、MACDの値を求めると以下のようになります。
(例として、期間値を12と26で表記しました。)

MACD(ファストラインの値)=EMA(12)-EMA(26)

スローラインの値=(MACD(1)+MACD(2)+・・・+MACD(n))

スローラインは、MACDの値を単純移動平均化した値となります。一般的にはn値は9を使用します。

長々と書き綴りましたが、中身を知らないとチャートツールで正しくMACDが求められているかを検証できませんので、少しは役に立つこともあると思います。


08. 2015年5月31日 20:44:17 : b5JdkWvGxs

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション5


前回まではディナポリのMACDについて書き綴りましたが、今回からはディナポリのストキャスティックスについてまとめてみようと思います。


■ディナポリのストキャスティックス - 1回目

ディナポリ氏は、ストキャスティックスについても造詣深い検証を行っていますが、《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》に使用するストキャスティックスについては、以下の設定が最も良いと述べています。

1.ストキャスティックス分析する期間は8期間
2.ファストラインに必要な平滑化は3期間
3.スローラインに必要な平滑化は3期間
4.平滑化の方法は、修正移動平均線


特に平滑化の方法については、各社異なる平滑化の手段を使用しており、注意が必要です。ディナポリ氏も、《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》に使用するストキャスティックスの平滑化は、《修正移動平均線》以外はすべて無益であったと述懐しています。

また期間値8-3-3についても、ディナポリ氏の研究から導き出されたものであり、ディナポリ氏の《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》の基礎とも言えるジェイク・バーンスタイン氏のそれとは異なる点についても、以降説明したいと思います。

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション6

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーションの投稿も今回で6回目ですが、まだまだ続けて行きますよ!

今回はディナポリのストキャスティックスの使用方法についてです。


■ディナポリのストキャスティックス - 2回目

・THE STOCHASTICS(一般的な使用例)

だいたい教科書には25%付近を安値、75%付近を高値として設定する。

そして、25%以下でファストラインがスローラインを下から上にクロスし、そのまま25%を超えれば買い、もしくは75%以上でファストラインがスローラインを上から下にクロスし、そのまま75%を抜ければ売り。

さらに安値圏高値圏で二回クロスした後であればなお良いと、一般的に解説されている。

しかしながら、ストキャスティックスの生みの親であるジョージ・レインも、ストキャスティックスとMACDのコンビネーションの手法を開発したジェイク・バーンスタインも、上記のことを述べてはいますが、本当に大事なことはそこだと述べてはいません。ディナポリ氏も上記の考えを、常に誤用されがちな事項としてとりあげています。

実際は、ジョージ・レインも、ジェイク・バーンスタインも全く逆のことを本質として述べており、それは、強い相場(強いトレンド)の50%は25%-75%バリアを突破したあとに形成されており、さらにリトレースメント(押し目)も反転して25%-75%に到達しないということです。

要するに、ストキャスティックスは買われすぎ・売られすぎの指標ではなく、トレンド分析をするために有効な遅行指標ということです。

→買われすぎ売られすぎ指標としてカウンタートレードを狙うと、強いトレンドを内在しているときに、そのトレンドに押しつぶされて甚大な損失を被る可能性が高い。


・ディナポリのストキャスティックス

ストキャスティックスは、買われすぎ・売られすぎの指標として使うのではなく、トレンド分析をするための遅行指標として使います。使い方は以下の通りです。

・25%以下の水準であろうが、ファストラインがスローラインを上から下にクロスすれば売り

・75%以上の水準であろうが、ファストラインがスローラインを下から上にクロスすれば買い

・ストキャスティックスはMACDと併用して使い、その時の期間値は8-3-3

・ストキャスティックスの平滑化は修正移動平均線を使用

・遅行指標の優先度はMACDが上位

以上の条件で何も考えずにディナポリのストキャスティックスを使うには、GFT社のDeal Book 360がお勧めです。《ディナポリのストキャスティックス》という名前で標準装備されています。

また、ディナポリのストキャスティックスに関して、もっと詳細が知りたければ、ディナポリ氏の書籍を参照してください。


ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション7

今回からは、ディナポリ氏の目線で見たストキャスティックスを私なりにまとめてみました。

■ディナポリのストキャスティックス - 3回目

先ずストキャスティックスには、形を変え色々な呼び名があるので注意してください。各社ツールに標準装備していますが、中身を理解していないと、自分が使いたいストキャスティックスと異なるストキャスティックスを使用している可能性があります。サンプル数や平滑化の期間の取り方だけでなく、平滑化の方法、平滑化の回数にも注意する必要があります。


名前だけでも検索すると、以下のように色々とあるのです。

・(the)ストキャスティックス
・(ジョージ)レインストキャスティックス
・ロウストキャスティックス
・ファストストキャスティックス
・修正ストキャスティックス


また、平滑化でも、、、、
・単純移動平滑化

・指数移動平滑化
・加重移動平滑化
・修正移動平滑化

とにかく、名前が一緒でも違う計算を行っているものなので、自分が使っているツールのヘルプなどで計算式を確認しないと安心できない、というわけです。

ちなみに各社さんのツールを開いて、そこに必ずあるストキャスティックス、一般的な期間値14,3,3をデフォルトとして、平滑化はよくわからない。このようなストキャスティックスをThe stochasticsとディナポリ氏は呼んでいます。これに対して、ディナポリ氏が検証を重ね、有益だと導き出したストキャスティックスを優先ストキャスティックスと呼んでいます。

では、気を取り直してディナポリの推奨するストキャスティックス(開発者ジョージ・レインそのもののストキャスティックス)について、次回まとめてみます。


ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション8

今回は、ディナポリ氏のストキャスティックスの核心についてまとめてみました。

■ディナポリのストキャスティックス - 4回目

ストキャスティックスは、動きの速いライン(%K=Kライン)と動きの遅いライン(%D=Dライン)の二つのラインを使っています。その二つのストキャスティックスを説明した上で、ディナポリのストキャスティックスについて説明します。

1.%K = Kライン (ファストストキャスティックス)
%Kは以下の図と数式で求められます。

http://livedoor.4.blogimg.jp/yunomi4/imgs/2/8/28a51888.gif


この数式は、過去n期間の値幅に対し最安値から何%高い所に現在位置しているかを表しています。例えばnが5期間だとロウソク足やバーチャートの過去5本を対象として計算しています。ディナポリ氏はD-levelsの分析を行う場合、この期間値は《n=8》が最適としています。


2.%D = Dライン (ファストストキャスティックス)

%Dは、動きの速い%Kをなめらかにしたラインです。
数式は以下のようになります。

%D = %K をn期間で平滑化したライン

以上で求められた%Kと%Dは、ファストストキャスティックス(もしくはロウストキャスティックス)の%K,%Dと呼ばれています。


3.スローストキャスティックス(優先ストキャスティックス)


ファストストキャスティックスの%Dの計算時の期間値を《n=3》として、なおかつ修正移動平滑化を行ったものをスローストキャスティックスの%Kと呼びます。


スローストキャスティックスの%K =
ファストストキャスティックスの%Kの3期間のMAV(修正移動平均線)


さらにこのスローストキャスティックスの%Kを再度平滑化したものをスローストキャスティックスの%Dと呼びます。


スローストキャスティックスの%D =
スローストキャスティックスの%Kの3期間のMAV(修正移動平均線)


このスローストキャスティックスこそが、ディナポリのトレンド分析で使う《the ストキャスティックス》です。そしてこのスローストキャスティックスは、別名優先ストキャスティックスとも呼ばれ、ディナポリ氏が有益だとしているストキャスティックスです。

以上のように、各社ツールにてストキャスティックスと謳ってものでさえ、D-levelsで使うストキャスティックスと異なる可能性があります。それがファストストキャスティックスなのか、スローストキャスティックスに当たるのか、ツールのヘルプ等で十分確認しなければ、全く異なるトレード実績を残すことになるでしょう。

ストキャスティックスの中身を調べるのが敷居が高ければ、、GFT社のDeal Book 360がお勧めです。《ディナポリのストキャスティックス》という名前で標準装備されています。
また、ディナポリのストキャスティックスに関して、もっと詳細が知りたければ、ディナポリ氏の書籍を参照してください。

長文になりましたが、ディナポリ氏のストキャスティックスに関しての説明は、今回で終了となります。ご静聴ありがとうございました。
http://blog.livedoor.jp/yunomi4/archives/cat_10042327.html


09. 2015年5月31日 20:48:13 : b5JdkWvGxs

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション9


ディナポリ氏が使うMACDとストキャスティックスの詳細についてまとめてきましたが、それはこれからの話の布石でしかありません。

今回からは、表題にもあります《MACD+ストキャスティックスのコンビネーション》についてまとめていきたいと思います。

■MACDとストキャスティックスのコンビネーション

D-levelsで使う主のトレンド分析は《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》です。この強力なトレンド分析(遅行指標)にフィボナッチリトレースメント(先行指標)を組み合わせると、ディナポリ氏は相場の動きに対して安全に対処できると言い切っています。

先ずは、《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》に関してまとめてみます。

前回までにディナポリ氏が検証を重ねて設定を決めた、MACDとストキャスティックス(優先ストキャスティックス)について説明しました。共に非常に優れた遅行指標ですが、ディナポリ氏は単体で使用することはしません。このふたつが共にシグナルを発したときのみトレードを行っています。


10. 2015年5月31日 20:48:42 : b5JdkWvGxs

おさらいですが、以下に二つの遅行指標についてまとめましたので、再度ご確認ください。

■MACDのおさらい

・ファストラインの期間設定値:[8.3896]と[17.5185]

・スローラインの期間設定値:[9.0503]


売買シグナルはスローラインをファストラインがブレイクしたときです。

■優先ストキャスティックスのおさらい

1.ストキャスティックス分析する期間は8期間

2.ファストラインに必要な平滑化は3期間

3.スローラインに必要な平滑化は3期間

4.平滑化の方法は、修正移動平均線

売買シグナルはスローラインをファストラインがブレイクしたときです。決して、よく言われる75%-25%の買われ過ぎ売られ過ぎ指標で使わないでください。
また、《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》の開発者ジェイク・バーンスタイン氏や一般的に使われる14-3-3の期間値でないことに注目してください。


11. 2015年5月31日 20:50:32 : b5JdkWvGxs

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション10

この二つの遅行指標は、共に強いトレンド分析指標ですが、ストキャスティックスに関しては《MACDとストキャスティックスのコンビネーション》の開発者のジェイク・バーンスタイン氏が使っている設定値14-3-3から8-3-3に変更しています。

これはディナポリ氏が意図的に変えたもので、二つの遅行指標は共に優れたものですが、ストキャスティックスは売買シグナルが多く出る分MACDの方が信頼できると述べています。(求めたのはなめらかなライン)
そのため、ストキャスティックスを意図的に少し弱い指標に変えているのです。(n数=分析する期間を減らして信頼性を下げている。)


この設定の変更の説明として、以下のように述べています。


1,強いトレンド指標とは、少々悪い材料があっても押し戻す力があるかないかを示しています。そのため、明確なトレンドが見えるまでに時間がかかりますが、一度乗ってしまえばなかなか崩れません。要するに、少し崩れたら逃げてしまう腰の引けたプレーヤーは放っておいて、大口のローカルや小口のローカルズ集団に付いていこうとしているのです。

2.逆に弱いトレンド指標は、腰の引けたプレーヤーの手の内を明かしてくれます。目先の天井に惑わされるプレーヤーは、相場が少し傾くとすぐに利食いや損切りを始めます。実はその時こそが、腰の引けたプレーヤーからポジションを奪い取る絶好のチャンスなのです。

ディナポリ氏は上記1,2を考慮に入れて、《MACDが買いシグナル(強)+ストキャスティックスが売りシグナル(弱)》という条件を短期の押し目のシグナルとして買っているのです。

以上の遅行指標を何も考えずに試してみたいのであれば、、GFT社のDeal Book 360がお勧めです。《ディナポリのMACD》と《ディナポリのストキャスティックス》という名前で標準装備されています。

また、ディナポリのトレンド分析に関して、もっと詳細が知りたければ、ディナポリ氏の書籍を参照してください。

ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション11

表題のトレンド分析《ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション》ですが、私のまとめ方がダラダラで、とうとう今回で11回目です。で、終了です。

そもそも私がD-levelsの手法で学びたかったのは、仕掛けと手仕舞い(利確と損切り)のタイミングの取り方です。今回はその仕掛けのタイミングをまとめてみたいと思います。

以下の仕掛けの手法は、ディナポリ氏が相場の動きに対して『安全に』対処できる方法と自負しています。


・上昇トレンド(MACD買い)にある押し目(優先ストキャスティックス売り)をフィボナッチ数列に基づく水準で買う。

・下降トレンド(MACD売り)にある押し目(優先ストキャスティックス買い)をフィボナッチ数列に基づく水準で売る。

また、手仕舞い(利確と損切り)ポイントの設定には、フィボナッチ数列を用いて決めます。(ディナポリのフィボナッチおよびD-levelsを参照)

上記の手法はD-levelsの基本であり、この手法だけで勝負するだけでもかなり勝率が上がっていると実感しています。これまでは、手仕舞いのタイミングがわからず、心理的にかなり不安感を持ってトレードしていたと思います。


これらのD-levelsの手法を何も考えずに試してみたいのであれば、、GFT社のDeal Book 360がお勧めです。《ディナポリのMACD》と《ディナポリのストキャスティックス》という名前で標準装備されています。

また、ディナポリのトレンド分析に関して、もっと詳細が知りたければ、ディナポリ氏の書籍を参照してください。
http://blog.livedoor.jp/yunomi4/archives/cat_10042327.html


12. 2015年6月01日 03:47:19 : b5JdkWvGxs

ディナポリチャートで使うMACDはパラメータが(8、17,9)に、

ストキャスティクスは(8,3,3)に変更してあります。


この2つの指標を組み合わせてトレンドを判断します。

どちらも2本の線がクロスするタイミングがトレンドの転換点となりますが、2つの指標が異なる方向を示していた時は、MACD を優先します。

MACD は腰の据わった大口トレーダー、ストキャスティクスは腰の引けた小心者トレーダーを意味しており、前者が買いで後者が売りを示している場合は絶好の押し目買いのタイミングとなり、小心者が狼狽して投げ売りしたポジションを大口が買い集めている様子がチャートに現れているそうです。
http://www.fx-everyday.com/entry/dinapolli-chart


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