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RSI (Relative Strength Index)
http://www.asyura2.com/13/ban6/msg/574.html
投稿者 中川隆 日時 2015 年 1 月 25 日 20:15:02: 3bF/xW6Ehzs4I
 

(回答先: ポイント & フィギュア _ 最強チャート 投稿者 中川隆 日時 2015 年 1 月 03 日 05:20:30)

5分でわかる! RSIのポイント
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=G7bjlynhMBA&x-yt-ts=1421914688


RSI の見方・使い方
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/rsi.html

RSI は、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。

直近 n 期間の各時点における終値ベースの変動幅、つまり、上昇幅の累計と下落幅の累計を合計し、そのうち上昇幅の累計が全体の何% を占めているのかを計る指標です。

RSI は、50% を中心として 0〜100% の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が 50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が 50%以下で推移します。 通常、

RSI が 70%(80%) 以上であれば相場は買われすぎ、
逆に
RSI が 30%(20%)以下であれば相場は売られ過ぎ

であると判断されます。


RSI の期間は、日足では 9日から 52日程度、週足でも 9週から 13週程度で使用されることが一般的です。

個々の銘柄を見れば、振れ幅の違い、上昇、下降の速度の違いを映した反転の目安があるはずです。

わずかな誤差を読み取るには、指標に使用する計算期間を常に同じに設定して、その期間での反転ポイントを把握した方が、期間を変えて使うよりも確率は高くなると思われます。



◆RSIの見方・使い方

RSI は短期から中期的なタイミングをとらえるのに広く使われ、次の点において効果的です。

•短期的には 14日を使うことが多く、

75%以上は買われすぎ、30%以下は売られすぎ

とみます。

•14日線は 8ヶ月〜10ヶ月の上昇サイクルの押し目に有効で 30%以下は買いになります。

•上昇サイクルでは 14日線が 80%過ぎると、目先反落が近づいています。

•株価が出来高を伴って上昇を続ける場合 80%を過ぎても、株価の上昇は続くケースがあります。

• 株価が上昇中に 42日・52日線が 70%以上になると、目先高値に近づいています。

•42日・52日線が 70%以下から下降すると、株価はしばらく調整に向かいます。

◆RSIの注意点

RSIは逆張り用のテクニカル指標として最も有効な指標の1つですが、比較的うまく機能するのは保ちあい、あるいは穏やかなトレンド相場だけです。
非常に強力なトレンドにおいては、
買われすぎに見える局面で売ってもその後さらに相場は上昇、
売られ過ぎに見える局面で買ってもその後さらに相場は下落することがあります。



◆RSI上級編: ダイバージェンス法則

高値圏、安値圏で、株価が以前の高値(安値)水準よりも上昇(下降)しているにもかかわらず、RSI の水準は以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも下(上)に位置している現象のことです。

RSI が底を打つ時(時点B とする)、その水準が前回つけた RSI の底(時点A とする)の水準よりも高いにもかかわらず、時点B の株価が時点A の株価よりも安ければその後大きく反発する可能性が高いとされます。

また、RSI が天井をつける時(時点D とする)、その水準が前回つけた RSI の天井(時点C とする)の水準よりも低いにもかかわらず、時点D の株価が時点C の株価よりも高ければその後大きく反落する可能性が高いとされます。

◆ RSIの使用日数
日足  9日 14日 22日 30日 42日 52日
週足  9週 13週
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/rsi.html

東洋経済新報社・株価チャート RSI(Rerative Strength Index)

RSI は、いわゆるオッシレータと呼ばれるチャートのひとつだ。株価の変動を見て、買場/売場の信号をだす。その指標値は次式から導かれる。

RSI(%)=U/(U+D)×100

 * U:指定期間内に上昇した株価の平均
 * D:指定期間内に下落した株価の平均

この式から分かるように、期間内の株価が全て上昇したときは指標値(RSI)は 100、逆に全て下落したときは 0になる。

このチャートを読むときは、期間内の上げ幅が大きく指標値が 100に近いと反落が近いだろう。
逆に下げ幅が大きく、指標値が 0に近づくと反騰も近いだろうと判断する。

これは[9022 JR東海]の日足RSIだが、指標値の計算期間は10日にしている。

指標値が 20 以下で反転すると買場、80 以上で反転すると売場と見るのが一般的だが、ここでもセオリー通りの売り/買い信号が出現している。
右端部分はもう少し待って、反転の兆しが見えたときを買い信号とする。

反転を待つのは、長期下落または長期上昇の場合、指標値が 0 や 100 に貼り付いてしまうことがあるからだ。


それでは週足の場合はどうだろう。

これは[7267 本田技研]の週足RSIで、指標値計算期間は 10週にしている。
この例でも指標値 20以下で反転すると買場、80以上で反転すると売場の信号が読みとれる。このように現実の株価を 0から 100の間に指標化し、ピークとボトムすなわち売り/買いポイントを、タイミング良く捉えようとするのがオッシレータ系チャートの特徴だ。

次の図は「株価チャートCD-ROM」のメニューから、4つのオッシレータ系チャートを選んで同時に表示したものだ。株価データは前図と同じ[7267 本田技研]週足を使用している。


それぞれ作成方法が異なりチャートごとの特徴もあるが、はっきりした山や谷では一様に売り/買い信号を出しているのが興味深い。これらを併用することによって、より確かなチャート・リーディングをおこなうことができる。

なお「株価チャートCD-ROM」では、RSIをボリュームレシオと重ねて表示し、価格のタイミングと出来高のタイミングを比較できるようにしている。
http://www.toyokeizai.co.jp/data/chartcd/weekly_chart/10rsi.html


RSI(Relative Strength Index)

株価が10日間も上昇し続ければ、多くの投資家は心理的に
「かなり買われたのではないか・・・そろそろ下がるのではないか」(買われ過ぎ)、

逆に10日間売られていたのであれば
「かなり売られた・・・そろそろ上昇するのではないか」(売られ過ぎ)

などと考えたくなるものです。


しかし「買われ過ぎだ」「売られ過ぎた」と言っても、どこまでが買われ過ぎでどこまでが売られ過ぎなのか明確な基準があるわけではありません。
つまり、それぞれが場当たり的な判断になっているのです。
ですので、何とか一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握しないとなりません。

そこで登場するのが、RSI です。
買われ過ぎ、売られ過ぎを数値で把握しようとするものです。

つまり、RSI は買われ過ぎ、売られ過ぎに着目したテクニカル分析です。
株価が上昇し続ければ、即ち、買われ過ぎと判断し売りを考え、逆に下落し続ければ売られ過ぎという判断をし、買いを考えるというものです。

以下の式でRSIを求めます。
http://kabu.com/investment/guide/technical/08.html

RSIの見方

売買の目安としては RSI の数値が 70% 以上になると買われ過ぎゾーン、逆に 30% 以下になると売られ過ぎゾーンに入るとされています。

そして、それぞれのゾーンに入った後に反転した動きになったところで買われ過ぎゾーンの時は“売り”を、売られ過ぎゾーンの時は“買い”を考えるとされています。

つまり、RSI の冒頭で述べました「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」を感覚的なものではなく数値で把握するというものです。上図のグラフを見て確認してみてください。


計算日数

RSIはその計算日数を変えるとその振幅の回数が多くなります。
ちなみに、5日の RSI を見てみましょう。
14日 RSI よりも 5日 RSI の方が 70%ライン、30%ラインを越える回数が多いのが見てとれます。

確かに 14日RSI だとそれぞれのラインを越える回数は少なくなります。
銘柄によっては 1年間ほとんどシグナルが出ないケースもあります。
逆に 5日だと頻繁にシグナルが出ます。
もちろん、いいタイミングでシグナルが出ることもあるが“ダマシ”(はずれること)もまた多いのも事実です。

筆者の経験をここで述べさせていただくとすれば、14日の RSI を使用するよりは 5日から 10日までの RSI を使った方が上手くトレードできた回数が多かったようです。

14日間という期間に拘らず、計算日数も是非工夫してもらいたいです。
短くした場合に、買われ過ぎ、売られ過ぎの数字を 80%、20% などとする工夫も有効です。


逆行

これは一つの売り買いのシグナルを出す方法です。
RSI が 70% ないしは 30% のラインを超えている時、例えば 70%以上の時に株価は上昇しているのにも拘らず、RSI の数値が株価の方向(上昇)と逆に下がっているケース。

RSIが 30% 以下にある時で株価は下がっているのにも拘らず、RSI が上昇していているケース。

このようなケースを“逆行(ぎゃっこう)”と言って有効な売買シグナルとされています。
この場合、RSI の指し示す方向に動くとされています。

RSIの短所

RSI は一定の期間変動幅の中でどれ位株価が上昇しているのか、下落しているのかをはかるものです。
よって、ある一定の値幅の中で株価が上位にある(買われ過ぎ)、下位にある(売られ過ぎ)という時には有効なシグナルが出やすいのですが、相場が今までとは違う大きなトレンドで上昇し続けたり、下落し続けたりする場合にはその大きなトレンドを掴み損ねる可能性があるのです。

つまり、トレンドの上昇ないし下降の早い段階で売りシグナル、買いシグナルが出てしまいその後の大きな値幅を取り損なうということがあるのです。
こういう時のために他のテクニカル分析を補助的に使うのも一つの方法です。
http://kabu.com/investment/guide/technical/08.html


RSI (Relative Strength Index) コンバージェンス・ダイバージェンス
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html

RSI は一定期間の値上がり幅と値下がり幅の合計のうち、値上がり幅の合計がどのくらいの割合を占めるのかを見る指標です。

すべて上昇なら 100%、すべて下落なら 0%、値上がりの値幅の合計と値下がりの値嘱の合計が同じなら 50%、ということになります。

この指標は株価の短期的な「上がり過ぎ」や「下がり過ぎ」を見るものであり、基本的には 30%以下なら買い、70%以上なら売り、という見方をします。

慎重にいくなら 20%以下で買い、相場を強気に見て利益を伸ばすなら 80%以上で売り、というように、相場状況や投資スタンスによって、基準を甘くしたり厳しくしたりします。

RSIでよく使われる期間は 9日や 13日です。

売りポイントを RSI の 70% にするのか 80% にするのか、買いポイントを 30% にするのか 20% にするのかによって、実際の株価のポイントがかなり変わってくることがわかります。

RSI を始めとしたテク二カル指標を見るときのコツとして、「コンバージェンス」や「ダイバージェンス」の形になると、それはより明確で有効な売買サインとして使えることが多々あります。

たとえば、株価が切り下がっているのに RSI は切り上がり、株価と RSI が収束するような形になる現象をコンバージェンス(買いサイン)といい、強気サインと見ることができます。

株価は下落しているものの、テクニカル指標から見ると下落の勢いが衰えてきていると考えられからです。

逆に、株価上昇が続いているのに RSI は下がり始めるように、株価とテクニカル指標が離れて開いていくような形をダイバージェンス(売りサイン)といい、弱気サインと考えることができます。

株価の上昇は続いていますが、テク二カル指標から見ると上昇の勢いが衰えてきていると考えられるからです。

確実に買いたいなら RSI 30%、なるべく安く買いたいなら RSI 20% 以下が買いの目安になる。


安値圏でのコンパージェンズは重要な買いサイン。

損切りは「買値から 5%下がったら」などのルールを決めておくのが良い。

利食いは慎重にいくならRSI 70%強気にいくなら 80%(場合によっては 90%)。

高値圏でのダイバージェンスは重要な売りサイン。


ダイバージェンスを使わないのはもったいない

RSI の使い方に、もうひとつ非常に大切なシグナルがあります。

ダイバージェンス、あるいは逆行現象と呼ばれるものです。

耳にされたことのない人が多いのではないでしょうか。

日本ではまだ、見ている人は少ないようですが、非常に有効なシグナルです。

どういったものか、少し詳しく説明していきましょう。

チャートに RSI を表示させていただくとおわかりかと思いますが、レートが上がっているときは、RSI も右上がりに上がっていく傾向があります。

X 日 のレートが Y 日 に更新されれば、RSI も X日 より Y日 のほうが上にある、というのが通常の動き方です。

ところが、まれにこの動きが逆転することがあります。

X日 の高値を Y日 に更新したのに、RSI は X日 のほうが上にあり更新できなかったというケースです。

これが逆行現象で、レートと RSI が逆に行くという現象です。

これはトレンドの終焉を意味するシグナルとされています。

高値を更新したのに RSI は下に行ってしまった場合なら、その先で下がりますよというシグナルです

具体的なチャートで見てみましょう

2008年9月、リーマンショック前後のチャートです。

次の2つのポイントで逆行現象が起きています。

* 9月11日安値147円51銭 RSI=7.15

* 9月16日安値147円00銭 RSI=20.26

安値は切り下がっているのに、RSIは上向いているので、典型的なダイバージェンスです。

この先は上がりますよというシグナルを発しています。

チャートを見ても、ダイバージェンスの出た直後に上に行っているのがわかります。

ダイバージェンスは慣れないうちは、見つけにくいかもしれませんが、意識していると目につくようになってくると思います。
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html


ダイバージェンスというのは

株価は上がっているのに、テクニカル指標は下がっているような状態を言います。

下は現在株価は上がっていますが、RSIというテクニカル指標は下がっています。

これが高値圏で出ると反転の可能性が高いと言われています。
http://goldentamatama.blog84.fc2.com/


輸出企業のチャートはドル建てだと教科書通りのトレンドラインを引けるけど、
円建てではきれいなトレンドが出ない
RSI を見てもドル建てだと教科書通りに転換するけど、円建てだとダイバージェンスが頻出する

輸出企業のチャートはドル建てで描かないと意味が無いんだ。

______

もっとも信頼できる RSI

前置きが長くなってしまいました。「池辺さんは、どんなテクニカル指標を見ているんですか?」という質問の話でした。

私自身が覚えていなくても、私が読んだ数々の本は骨肉となって、あるいは血液となって体を流れて、いまだに私の考え方、相場の見方に影響を与えているはずです。

ですから、「どれかひとつ」と言われても、困ってしまうのです。

でも、こんな質問になら答えられるかもしれません。

「もっとも信頼して使っていて、すぐにマネできる方法はどれですか?」

この質問ならきっと私は「 RSI の乖離幅です」と即答するでしょう。

RSI という言葉を初めて耳にする方も多いかと思います。

これはウェルズ・ワイルダーというアメリカ人が発明したテクニカル分析の道具です。

ワイルダーは RSI 以外にもパラボリックやボラティリティシステムなど、さまざまなテクニカル分析を発明した神様のような人です。

彼の発明した数々の道具は投資家の間で頻繁に使用されています。

なかでも、私が主力にしているのが RSI なのです。

ワイルダーの開発した手法の中でももっとも広く使われているツールだといってよいでしょう。

RSI はオシレータ系と呼ばれる一派のテクニカル分析法で「売られすぎ」や「買われすぎ」を示すとされています。

為替に限らず、金融市場ではトレンドが発生すると一方向へ急に動いて、その後揺り戻しがあってという動きが一般的です。

下げすぎや上げすぎを RSI で判断することができるのです。

RSI は 0〜100 までの数値で示されます。

過去の値上がり幅や値下がり幅から計算します。

RSI の使い方で一般的によく言われるのは、

「RSIが30を割ったら売られすぎ(下げすぎ)だから買いのチャンス」

「RSIが70を超えたら買われすぎ(上げすぎ)だから売りのチャンス」です。

30 と 70 をそれぞれ 20 と 80 とする本もあります。

普段は「下げすぎているようだから、そろそろ上がるかしら」と感覚的に思っていることを RSI は数値で客観的に教えてくれます。

RSIは2本セットで活用

ただ、RSIを 30 と 70 などの水準を超えたかどうかで判断する見方はあくまでも一般的な使われ方です。

間違えているとは言いませんが、私が注目するのは別の観点です。

というのも、RSI を見ていると、30 を切ってさらに下を目指したり 30 を割った水準でそのまま横に行ったりといったことが多く、最終的に反対へ動いたとしても、いつ動くのか、なかなかわからないからです。

また、トレンド発生の比較的初期にシグナル(売り買いのサイン、RSI の場合は 30、70 を超えたとき)が出てしまうので、その後の大きな値動きを読みとりにくいという欠点もあります。

私がテクニカル分析を研究したときにやっていた商品先物の世界では、とくにその傾向が強かったように思います。

短期トレードでは、スワップがマイナスになる組み合わせで取引することも多々あります。

米ドルが下がると思えば、米ドル/円で売りから入ります。

その間、日をまたぐごとにスワップを支払わないといけませんから、できるだけ短期問で決着をつけないと、最終的に買ったとしても、利益は小さくなってしまいます。

これではちょっと効率が悪いのではないか。

そう思って私が見つけたのが RSI を2本活用して、その乖離幅に注目するやり方です。

RSI には過去何日間の値幅を計算に入れるかというパラメータがあります。

先ほど紹介した一般的な使い方の場合は、「14」とする人が多いようです。

日足チャートで RSI のパラメータを 14 に設定したということは、過去 14日間の値動きを考慮して RSI を計算するということになります。

私が2本 RSI を使うとき、このパラメータを「13」と「42」に設定します。

13 と 42 はそれぞれ、短期の RSI と長期の RSI と考えてください。

たいていのテクニカル分析で共通ですが、パラメータを短く設定すると値動きに対して反応が敏感になる代わりに、ダマシも増えます。

ダマシとは、シグナルが出たのに値動きはその通りに動かなかったということです。

シグナルに騙されたということですね。

一方、パラメータを長めに設定すると、ダマシは減る代わりにシグナルが出にくくなります。

短期と長期、それぞれの RSI を見ると、長期の RSI は 50 近辺でほとんどブレることなく推移していますが、短期の RSI は 30 を割ったり 70 を超えたりと激しく上下に動いています。

このとき、私が見るのは2本の RSI の距離です。

強いトレンドが出ているときは、長期の RSI は相変わらず 50 近辺をうろうろしますが、短期の RSI はグッと傾きを増しながら上下どちらかへと動いていきます。

2 本の線の距離が非常にひらいてくるのです。

乖離です。

2本の RSI の乖離幅が極端に広がってくると、「そろそろ縮小に転じるかな」と判断することができます。

短期 RSI が長期の RSI より下側にあり乖離幅が極端に開いたときは、買いで入るチャンス。

短期 RSI が長期の RSI より上にあって乖離幅が広がったときは売りで入るチャンス。

「どのくらい幅が開いたらという目安はありますか?」と聞かれることもあります。

およそ 20 ポイントを目安にはしていますが、厳密な基準はありません。

過去のチャートを見て、研究していただければと思います。

ヒントとしては、短期の RSI がどの水準にあるかというのが、目安になるかと思います。

乖離幅が広がっていても、短期 RSI が 40〜50 にあれば、「売られすぎ」とは判断しがたいですから、もう少し様子を見た方がよいでしょう。

私なら短期の RSI が 30を割るまで待つでしょう。

レンジ相場からトレンドが出た直後など、乖離幅が広がり切ったように見えて、さらに広がっていくといったこともあります。

RSIのクロスにも注目

RSIを見るとき、私が乖離幅以外にもうひとつ注目していることがあります。

2本の RSI のクロスです。

テクニカル分析でクロスというと 2種類あります。

ゴールデンクロスとデッドクロスです。

通常だと、移動平均線でクロスを見ている人が多いようです。

短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へと突き抜けたらゴールデンクロス、反対に上から下へと突き抜けたらデッドクロスです。

このあたりは言葉で聞くよりも図で見ていただいた方の理解が早いでしょう。

ゴールデンクロスはその後の相場の上昇を、デッドクロスは相場の下降を予言するものとして解釈されています。

このゴールデンクロスとデッドクロスを2本の RSI で探すのです。

上昇トレンドだったのにデッドクロスが出たならば、それで一幕終了かもしれませんし、下落トレンドでゴールデンクロスが出ればそこでいったんトレンドが一息つくのかもしれません。

乖離幅が広がってきたのでエントリー、RSI がクロスしたので手仕舞いといった使い方もよいかと思います。

注意したいのは、レンジのときです。

値動きが上下一定の幅で上がったり下がったりしているような時は、クロスのサインが出やすいので気をつけてください。

ダマシである可能性が高いです。

レンジのときはレンジに強いテクニカル分析というのがあるので、相場の状況に合わせて、道具を使い分けてください。

RSIの実践的な使い方

もうひとつ、実際のチャートで私の見方を補足しておきましょう。

やはり2008年秋のリーマンショック時のものです。

豪ドル/円はこのとき久しぶりに 80円台を割り 70円台へ突っ込んでいきました。

スワップ金利狙いの人の中には、安値更新と見ると、押し目買いのチャンスだと買ってしまう人が多いようですが、底を打ったのか確認できるまでは、手を出すのは危険です。

このときの RSI を確認してみましょう。

9月に入ると短期の RSI(13日)だけでなく長期の RSI(42日)まで、30以下の「売られすぎ」のゾーンヘ入ってきました。

RSI のセオリーに従えば、売られすぎなので買いのシグナルということになります。

ところが、その後もずっと相場は下げすぎでしたから、やはり教科書に従った RSI の使い方はリスクが高いものだということがわかります。

RSI の長期線が底から脱し切れていないので、私ならこういうときは視野を広げて週足を確認してみます。

そうすると、短期の RSI はかなり下まできていますが、長期はまだ半ば付近をうろうろしています。

しかも、週足で見ると短期と長期の RSI がかなり乖離してきています。

ただ、傾きを見るとまだ乖離幅は広がりそうですから、私なら様子見と判断するでしょう。

もし、買いで入るなら 1万円、2万円の利益がのったらすぐに利食いといった短期のトレードにとどめておくでしょう。


もうひとつの見方として、ローソク足の形での判断もあります。

日足で見ると、ちょうど三段下げを形成しつつあり、三番目の下げが終わるかどうかというところですから、しっかり底固めしたら買いと考えることもできます。

一方で、視野を広げて、豪ドル/米ドルの月足チャートに、トレンドラインをひいてみると、かなり様相が違います。

21世紀にわたって維持してきたトレンドラインを下にブレイクしてしまっているのです。

こちらを重視するのであれば、

「長期で買いなんてとんでもない。 戻り売りだ」

という結論になります。
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html

138 :山師さん:2010/01/14(木) 19:37:37 ID:oWDh9oNW

騰落レシオが逆行して下げてるけど、過去をみると結局はレシオ通りに下がってる。

RSIも同様に、逆行して下がってる。他のいくつかの指標も同様。

これは近い将来、かなりなガラが来ると思う。

161 :山師さん:2010/01/16(土) 10:04:45 ID:AQnRuYKq

レシオってほんと先行指標だから1ヶ月後くらいに結果がわかるんだろ

11月の57の底のときはすぐ結果がでたけどやはり1ヶ月くらいたったほうが確実だな

480 :山師さん:2009/04/06(月) 09:52:15 ID:Qnb/imFe

騰落レシオも RSI も逆張りしてることになるからトレンドができてる時にやられちゃう

それを分かってて売買してる奴ならいいんだが騰落レシオだけで判断してると損きりができなくなる

これが一番まずい

勝率は上がるがどこかでコテンパンにやられちゃう

_____


85 :投資家(トレーダー):2009/02/20(金) 16:17:03 ID:Qn2t3twu

短期売買における重要な要素は日足の25日移動平均線乖離率です。
短期売買では短期的な回帰を狙いますので短期間の変動率が重要になります。

RSI だとジリジリ下落し続けている場合でも数値が低くなりますので反発せずそのままジリジリ下落し続ける可能性があります。

従って短期売買では 25日移動平均線乖離率を使います。
現物買いでも空売りでも構いません。

そして 25日移動平均線へ回帰する過程で決済します。
決済の目安は 5日移動平均線で良いでしょう。

5日移動平均線を超えれば決済します。
25日移動平均線乖離率が半分も縮小すれば十分です。

ただし業種や銘柄ごとに 25日移動平均線乖離率の数値が異なります。
例えば同じ業種でも銘柄によって 25日移動平均線乖離率の数値が異なります。
それについては各人で研究して下さい。

___

例えばスローストキャスティクス28−14、という分析は商品、為替などで頻繁に使われます。しかし、この分析カーブは肝心のトレンド転換を 1O日も 14日も遅れて伝えて来ます。

そしてこの罫線とスローストキャスティクスを見る人間の目はともすると、「とてもきれいに動きを捕らえているじゃないか、と思ってしまいます。しかし、テクニカル分析のキャリアの長い方ならお解りのように、それはとんでもない間違いです。

「とてもきれいに相場の動きを捕らえている」のではなく、「とてもきれいに後からなぞらえている」、だけのことなのです。

そして、それだけタイムラグのある分析でも「トレンド転換する前に必ず転換の前兆の特徴点が現れるからそれで前以て分かる」と言われる人がいますが、果たしてそれほど分かるかは疑問です。

大きな相場になれば、ストキャスティクスの 28−14 でも上げ相場の1/3ぐらいですぐに天井暗示が出てしまいます。

それでも尚旦つまだ天上ではない、という特徴点が出ている、というのでしょうか。それは全くしんじられないことです、少なくともそれができる人がいたらよくよくの芸術的な、その人だけができる本能的な勘のような働きではないかと思います。
http://www.mmjp.or.jp/sunrise-co/QandA.html#Anchor478238


テクニカル分析の重要ポイントは、とにかく転換点が明瞭で見易いこと、騙しが少ないこと、タイミングが遅れないこと、この三つに尽きます。

しかし実際には転換点は極めて不明瞭で、騙しは 4回でも 5回でも性懲りも無く出現し、タイミングは確実なゆるやかな線ほど限りなく遅くなり、

例えば天井から 5日も 13日も遅れて「天井確認」などとなってしまいます。
(勿論商品ではこれでは全く役立たずであることは全ての方がご存知です。)。

又、重ね書きという手法も、他種類のものを試しに重ねて見ると、殆どの分析が情けないぐらい、全てピッタリと重なってしまうのです。
(ストキャスティクスは比較的違うカーブで動きますが、それとても別に役に立つ特徴点を持った動きという訳ではありません)。

古典的分析、RSI、ウイリアムズ、ストキャスティクス、MACD、コポック指数、ヘリック・ペイ・オフ、VSR等など、様々にパラメーターを変え、重ねて表示して見たところで、何の新味もありません。

ウイリアムズなどは大きなパラメーターだろうと小さかろうと、全ての上下の限度へのグラフの上下動が全く同じタイミングになるだけというばかばかしい結果となってしまいます。

相対力指数、ストキャスティクスなども大きいパラメーターではひたすらゆるやかに緩慢に左方向(未来)に動きの頂点がずれるばかりで(つまり転換は相場よりもはるか後になってそれと後追い確認出来るのみ)、小さなパラメーターは神経質な細かい上下動を繰り返すばかりです。

これでは何本重ね書きしてみた所で、一本で相場を予見できない分析は何本重ね書きして見ても全く予見など出来はしないのです。

相場の日々の動きの比差分を任意の日数の合計で足したり割ったり引いたり、そんなことは結局のところ永久に繰り返した所で何の効果も得られない訳です。
http://www.mmjp.or.jp/sunrise-co/tech.html


ポイント&フィギュアとRSI 更新日:2011年9月14日
http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/te-20110914-01.html

今回は、ポイント&フィギュア(以下、P&F)をベースにRSIをフィルターとする組み合わせを考えてみます。


P&Fは非時系列系チャートの代表といえるチャートであり、基本は直前の上昇列(×)あるいは下降列(○)のマス目を更新したところで、新値買い、新値売りを仕掛ける順張りの手法です。

マス目の大きさが新値更新時のダマシを回避する(マス目が25ポイントであれば、24ポイント未満の新値更新は無視されるため)方法となりますが、今回はそれにオシレーター系のテクニカル指標を組み合わせて、ダマシを2重に回避することとします。


黄色のラインマーカーで示したマス目が新値の買いと売りに相当する部分です。

RSIについては、1時間足の14期間のRSIを用いて、


新値買い(×)の時にはRSIが75以上で無いこと、

新値売り(○)の時にはRSIが25以下で無いこと


を条件としてみます。


次のチャートは、

左側が1時間足の終値を使ってマス目を25ポイントとしたP&F、

右側は1時間足のローソク足に 14 期間のRSIを表示したチャートです。


http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/popn_html/te-20110914-03-popn-01.html

P&F を見ると直前の上昇列(×)でその前の高値を更新し1マス上側(77.75のマス)に×が付いたことで買いシグナルとなりますが、

その買いシグナルが出た1時間足(9日18時)を見ると、RSIが75を上回る買われすぎ状態であるため、買いシグナルは見送りとなります。

このように、RSIの水準を併用することで新値における売買のダマシを極力減らしてみようという発想です。


簡単にまとめます。

買い: P&Fで買いシグナル、かつ1時間足のRSIが75未満
売り: P&Fで売りシグナル、かつ1時間足のRSIが25超

今回は、この方法で直近に売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみます。

今週のおすすめ通貨ペア


ポンド円 13日16時にポンド売りシグナル

ドルスイス 14日2時にドル売りシグナル


http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/popn_html/te-20110914-04-popn-01.html


今回は、もっとも直近でシグナルが出ていたのは、ドルスイスでした。

P&F では直前の○の列を更新し、0.8775のマス目を付けています。

これを1時間足のチャートで見ると 14日2時の直近の安値を付けている足ということになります。

RSIも44.13で25を上回っているため、有効な新値売りのシグナルと言えます。
http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/te-20110914-01.html
 

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01. 中川隆 2015年1月25日 20:41:48 : 3bF/xW6Ehzs4I : b5JdkWvGxs

「日本人は RSI の使い方をまちがえている」2014.04.09


「今さら RSI の解説?」。玄人トレーダーはそう思うかもしれない。

が、ここで紹介するのはこれまでの常識を覆す“陳満咲杜流RSI”のごく一部。まずは「過熱感を見るためのもの」という誤った常識を捨て、深遠なる RSI の世界を覗いてもらいたい。

◆日本人が知らなかったRSIの使い方を陳満咲杜氏が大公開!


ラジオNIKKEI
サイト「ラジオNIKKEI」より

 最もポピュラーなテクニカルは? と問われれば、「RSI」を思い浮かべる人も多いのでは。

値動きに合わせて上下に振れるオシレーター(振り子の意)系テクニカルの“王様”だ。

その使い方は、「70を超えたら買われすぎ」「30を下回ったら売られすぎ」というように、相場の過熱感を見るのが一般的。

だが、実は「この RSI の使い方はまったくのデタラメ」という人物がいる……。

ラジオNIKKEIの人気アナリストとしてもお馴染みの陳満咲杜氏だ。


「計算式からひもとけば、RSIとは一定期間において“上昇した値幅の割合”を示す数値。

上昇幅の割合が大きいほど 70〜90 と高い数値を示すのですが、これをもって『買われすぎている』と判断するほど乱暴なものはありません。

シンプルに考えれば、

『上昇幅の割合が多い=上昇力が強い』

でしょう。つまり、トレンドの強さや勢いを示すのが RSI なんです。


過熱感を見るために RSI を使っている人なんて、世界の著名トレーダーにはいませんから気をつけてくださいね(苦笑)」


⇒【画像】
http://nikkan-spa.jp/616923/mane_140408_02


RSIを表示させたドル/円日足チャート。

ご覧のように3つのエリアで「70」を超えて推移し、「買われすぎ」を示唆しているが、これを売りサインと考えてショートしていたら痛い目を見ていたのは一目瞭然……。唯一、「30」割れは絶好の押し目買いポイントに


 小バカにされたようでくやしいが……その解説は納得のいくもの。

実際、散々RSIに振り回されたトレーダーも多いはず。

30を下回ったのでロングしてみたら、下に張り付いたまま下降トレンドが継続して含み損が膨らむ……なんてことはザラなのだ。

では、どのように使ったらいいのか?


「まずはRSIの変動レンジをチェックすることです。

ブル(上昇)トレンドからベア(下降)トレンドに転換していたら、RSI の変動レンジの上限をチェックしておく。

逆にブルトレンドにある場合は下限をチェックしておく。

このように水平なサポート・レジスタンスラインをRSIにも引くんです。

使い方はローソク足に引くサポ・レジと一緒。

ブレイクしたらトレンド転換のサインです」

 ベアトレンド中に RSI が変動レンジの上限を突破してきたら買いサイン。

ブルトレンド中に下限を突破したら売りサインだ。

併せて、トレンドラインをRSIに引くといい。

「これもサポ・レジとして機能しますが……必ずチェックしてほしいのはローソク足との“整合性”です。

『ダイバージェンス』と『リバーサル』って知ってます?」


 値動きとRSIの逆行現象を示すもの……ぐらいの認識を持っている人も多いだろう。だが、2つの違いを明確に述べられるトレーダーは意外に少ない……。


「簡単に言うと、値動きが“先走って”しまうのがダイバージェンス。

RSI が先走ってしまうのがリバーサル。

つまり、値動きが高値・安値を更新しているのに、RSI が更新しない逆行現象をダイバージェンスといい、

RSI が高値・安値を更新しているのに値動きが更新しないことをリバーサルというんです。


ここで覚えておいてほしいのは、

ダイバージェンスは一般に『トレンド転換のサイン』と言われますが、実際にはトレンドを強化することも多い

ということ。

対して、リバーサルは明確な“トレンド強化”のサインになるんです」


 整理しておくと、

ローソク足が高値を更新しているのに RSI が高値を切り下げている状況と、ローソク足が安値を更新しているのに RSI が安値を切り上げている状況がダイバージェンス。

これはトレンド転換・強化、双方のシグナルとなりえるので、あくまで参考指標にしておくこと。
http://nikkan-spa.jp/616923

◆押し目/戻りをリバーサルで狙え!

 一方、RSI が高値を更新しているのに、ローソク足は高値を更新していないリバーサルはベアトレンドが継続するシグナル。

俗に「弱気リバーサル」という。

逆にRSIが安値を更新しているのに、ローソク足が安値を更新していないのは「強気リバーサル」となる。

http://nikkan-spa.jp/616924/mane_140408_03-2


値動きに対して RSI が高値・安値を更新して“先走る”のがリバーサル。

“強気”が上昇、“弱気”が下降トレンドの強化サインに

「それを踏まえて、チャートを見てみましょう。

(1)の図では値動きが安値を更新しているのに、RSI は更新しないダイバージェンスを発現したあとに、RSI が変動レンジの上限を突破してきています。

ダイバージェンスがトレンド転換と強化のどちらを示唆しているかわからなかったが、ここでトレンド転換のサインだったことが判明しました。

同時に、ローソク足を見ると、短期の移動平均線の束が長期の移動平均線の束を上抜くゴールデンクロスが起こっています。ここが絶好の買い場です。

http://nikkan-spa.jp/616924/mane_140408_04


ドル/円1時間足。値動きが安値を更新しているのに、RSIが更新しないダイバージェンスを発現。

このダイバージェンスはトレンド転換にも強化のサインにもなるが、その後、RSI がトレンドラインを上方突破してブルトレンドへの転換を明確に示唆した


 一方、(2)では RSI が安値を更新しているのに、値動きは更新しない“強気リバーサル”が発生しています。

それと同時に、短期の移動平均線の束が長期の移動平均線の束に弾かれるように上昇している。

これは明確な押し目買いのサイン。

RSI にサポ・レジを引いて、ダイバージェンスとリバーサルをチェックする。

これだけで、トレードの精度が格段に上がるので試してみてください」


http://nikkan-spa.jp/616924/mane_140408_05


ドル/円日足チャート。

“強気リバーサル”がブルトレンドの継続を示唆した直後、短期移動平均線の束が長期の束に弾かれたのを確認してから買いエントリー。

このチャートでは、その前からリバーサルが発生しているが移動平均線を見ることで売買ポイントが明確に
http://nikkan-spa.jp/616924

因みに、上記の話はテクニカル分析で一番有名な名著


先物市場のテクニカル分析 ジョン J.マーフィー (著)
第8章オシレーターと反対意見
http://www.amazon.co.jp/%E5%85%88%E7%89%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3-J-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC/dp/4322218911/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1273295862&sr=1-2


に詳細に書かれている、既に一般常識になっている事ですね。


要するに、オシレーターは保合い・往来相場にしか使えないというだけの事です。


02. 中川隆 2015年1月25日 21:09:06 : 3bF/xW6Ehzs4I : b5JdkWvGxs

RSI は「値幅」に注目した指標。相場の勢いを測るのに最適


今回はオシレーター系指標のなかで、もっともポピュラーな RSI について詳しく取り上げます。

オシレーターは英語で「振り子」を意味し、

「上か下、一方向に行き過ぎた動きはやがて修正される」

という考え方に基づいています。

そのため、相場が買われすぎ・売られ過ぎの過熱状態になったあと、逆向きの方向に転じる瞬間をとらえて、逆張りやトレンド転換を狙うのが基本戦略になります。


RSI の計算式は、

n日間の値上がり幅÷(n日間の値上がり幅+値下がり幅)

前日の終値に比べて当日の終値が高ければ(つまり、当日のローソク足が陽線なら)値上がり幅、低ければ(ローソク足が陰線なら)値下がり幅にカウントします。

為替レートが値動きした「値幅」に注目し、そのかなに占める上昇の割合を求めることで、買いが強いのか、売りが強いのかを判断する指標です。

判断の根拠が値幅=上昇や下降の幅を基準にしている点が、為替レートそのものに注目した移動平均線などとは異なる点です。そのため、「相場の振幅=相場の勢い」をすばやく察知できます。

RSIの一番ポピュラーな使い方は、


RSI が 70〜80%以上になったら買われ過ぎ→売り

RSI が 20〜30%以下になったら売られ過ぎ→買い


というものです。しかし、上昇、下降を問わず、強いトレンドがある相場では、RSI が 100% や 0% 近辺にぺったりと張りついてしまい、使いものにならなくなります。


RSIは単独で使わない。かならず移動平均線などと併用して使う


図1の「ユーロ/円」の日足チャートを見てもらえばわかるように、

一定のレンジでボックス相場が続いているときの的中率は高いものの、

上や下に強いトレンドが出ると、RSI が「売られ過ぎ→買いシグナル」を出していても、為替レートの下落が続いてダマシに終わるケースも多発します。

図1:RSIの売買シグナルとダマシ

そのため、RSIは単独で使うのではなく、トレンド系のテクニカル指標とかならずセットで使うべきです。

さらに、「70%以上なら買われ過ぎ」「30%以上なら売られ過ぎ」と単純に判断するのではなく、

「70% 以上の買われ過ぎゾーンから RSI が失速下落した瞬間」

「30% 以下の売られ過ぎゾーンから反転上昇が始まった瞬間」

をとらえる売買を心がける必要があります。


短期売買の場合は、どのような時間帯に使うかも重要です。

ロンドン市場が始まる午後4〜5時以降や、アメリカで経済指標が発表されてNY株式市場がオープンする午後9〜12時といった時間帯は、強いトレンドが発生する順張りタイムです。


こういったとき、逆張り指標といえる RSI は使い勝手が悪くなります。

反対に、欧米が深夜になる午前9時〜午後3時ぐらいにかけての日本市場は、相場が横ばいで推移することが多い時間帯です。落ち着きのあるレンジ相場で、為替レートの細かい上下動をこつこつ利益にしていくのに打ってつけの指標が RSI といえます。


図2 は日本市場が取引が行われている朝方から夕方にかけての「ユーロ/ドル」の10分足チャートに RSI(期間7)を描画したものです。

こうした細かいレンジ相場では、RSI がよく機能することがわかるでしょう。


図2:RSIと朝〜夕・日本市場のレンジ相場


「RSI は逆張り指標」とよくいわれますが、強いトレンドに歯向かって逆張りしても絶対に勝てません。

逆張りが効果を発揮するのは、これまで続いてきたトレンドが弱まって、逆方向に転換しそうなとき以外ありません。

そう考えると、逆張りというのは、トレンドに逆らった取引をするという意味ではけっしてなく、トレンドが転換しそうな瞬間を狙った取引ということができます。

トレンドが転換した瞬間を狙うわけですから、新しく生まれたトレンドの初期段階にいち早く乗ることができます。

また、初期段階で乗るということは、「高く買って、さらに高く売る」といったブレイク手法などに比べると、「安く買って高く売る」ことができます。

その分、成功すれば順張りに比べて大きな利幅が得られるものの、ダマシが多くなる点も肝に銘じたほうがいいでしょう。RSI を使った売買では、とくに注意して、こまめな損切りを怠らないことが重要になります。

トレンド転換は当たると大きいですが、ハズれることも多いので、勝率が悪くても勝てるように、損失を最小に抑える必要があるのです(図3)。

図1:平均足の仕組み


図4は「ユーロ/ドル」の時間足チャートに 5本移動平均線・25本移動平均線と期間7の RSI を描画したものです。


図4:RSIと移動平均線の組み合わせ


RSIが「70%以上から下落した瞬間に売り」「30%以下から上昇した瞬間に買い」という手法で取引した場合、成功したのが赤の○で示した部分です。

青の×で示した場面では失敗しています。


成功した地点では、25 時間の中期移動平均線が横ばいで推移し、5 時間の短期移動平均線が中期線に絡みつくように上下動していることがわかるでしょう。

反対に RSI のシグナルがダマシに終わった場面の移動平均線は、ともに右肩下がりになっていて、強い下降トレンドが続いていることを示しています。

このように、移動平均線の傾きなど、トレンド系指標で相場のトレンドが強いか弱いかを判断し、横ばい相場やゆるやかなトレンド相場のときに限って、RSI を売買シグナルに使うと的中率がアップします。



為替レートとRSIの逆行現象=ダイバージェンスに注目


RSI 自体にトレンドラインを引くことで、相場の方向性を見る手法も一般的です。

RSI は逆張り指標といわれていますが、

RSI 自体が右肩上がりなら強いトレンド、右肩下がりなら強い下降トレンド


というように、トレンド判断に使うこともできます。

その際は、RSI自体にトレンドラインを引くと、方向性がより鮮明になります。

図5は、「豪ドル/円」の日足チャートとRSIにトレンドラインを引いたものです。


図5:RSIにもトレンドラインを引く


実際の値動きがレンジ相場のときは、RSI もレンジの範囲内で動き、

トレンドが生まれると、RSIもその方向に動き出すことがわかります。


ただし、両者が反対方向に動くこともあり、チャート中央部では、ローソク足の上昇トレンドは継続中なのに、RSI は右肩下がりになっています。

このように、ローソク足と RSI の方向性が逆向きになることを「ダイバージェンス」といい、ローソク足のトレンドがそろそろ転換するシグナルになります。

長い期間、上昇や下降のトレンドが続いたあと、そこから大きくトレンドが方向転換する場合、RSI のダイバージェンスがそれより早く起こります。

相場の天井や大底をとらえる手法として活用しましょう。


RSI は単独ではなく、組み合わせてつかべきチャートですが、その相手としては移動平均線のほかに、ボリンジャーバンドも有効です。

RSI は値幅、ボリンジャーバンドは標準偏差値という、まったく違ったアプローチで、相場の行き過ぎを察知します。


● RSI 80%越え、ボリンジャーバンド+2σ越え→売り

● RSI 20%割れ、ボリンジャーバンド-2σ割れ→買い


というように、両者のシグナルが重なったところで逆張りする手法を使うと、予想の精度を高めることができるしょう。
https://www.gaitameonline.com/academy_chart04.jsp


03. 2015年1月25日 21:24:24 : b5JdkWvGxs

レンジ相場に強く、トレンド相場に弱いRSIの弱点克服法
https://www.gaitameonline.com/academy_chart14.jsp


今回取り上げるのはRSIの実戦術です。

RSI は「相対力指数」と呼ばれ、DMIやピボットといった指標を開発したアメリカの著名テクニカルアナリスト、J・W・ワイルダーが1978年に考案した指標です。

為替レートの買われ過ぎ・売られ過ぎを示す「オシレーター(振り子)系」指標の代表格として知られ、その計算式は、


RSI(%)=「n日間の値上がり幅の合計」÷「n日間の値上がり幅+値下がり幅の合計」

になります。

RSI が 70%〜100% なら買われ過ぎで売りシグナル、0〜30% なら買いシグナルという判断が一般的です。

為替レートがある一定レンジを上下動しているだけの場合、RSI のこの売買シグナルはかなり的確に相場の反転をとらえることができます。

しかし、為替相場というのは上昇・下降いずれかの方向性をもって値動きするケースが多く、強いトレンドが発生すると、RSI は常にシグナルを発生して、使いづらい(まったく使えない)ことが実戦上の弱点になっていました。

図1:RSI の使い方と弱点


図1は「ドル/円」の日足チャートに 9日の短期 RSIのを描画したものです。

図の前半部分では1ドル 76円〜78円台という非常に狭いレンジ相場が続いており、RSI の売買シグナルがかなり正確にヒットしています。

しかし、図の中央部分の上昇トレンド局面の(1)では、RSI が 70%超の買われ過ぎゾーンを一時割り込んで売りシグナルを発していますが、その後も上昇トレンドが続き、典型的なダマシに終わっています。


逆に、図の後半部分の「ドル/円」は一転して下降モードで、(2)の売られ過ぎ圏からの反発で、買いエントリーしても大きく儲けることはできませんでした。

図1 のローソク足と RSI の値動きを見比べると、ローソク足自体は比較的大きな値幅を動いているのに対して、RSI はほぼ同じテンションで上下動しており、RSI を見てるだけでは、レンジ相場なのかトレンド相場なのか見分けがつきません。

RSIが 0〜100% という限られた幅を動く設計になっているので、ある意味、これはしょうがないことかもしれません。

このような欠点を解消するみは、RSI を買われ過ぎ売られ過ぎ指標としてとらえるのではなく、トレンド判断ツールとして利用できることを強く意識する必要があるでしょう。


RSI でトレンド判断する方法とは? 50%ラインを強く意識


値上がり幅が値下がり幅を上回っているのが上昇トレンド、下回っているのが下降トレンドだとすると、


RSI 50%以上は上昇トレンド、

RSI 50%以下は下降トレンド


と判断することができます。

トレンド・フォローの考え方は、上昇トレンドのときは買いで、下降トレンドのときは売りで勝負するのが原則になります。


そのため、RSI が 50% よりも上にあって上昇トレンドのときは、RSI の売りシグナルは使わず、50% ゾーン付近まで下落後に反転症状した時点で買いエントリーすることだけを狙うほうが、確率の高い取引ができます。

具体的にいうと、上昇トレンドにおける押し目買いを狙うわけです。


反対に RSI が 50%以下で下降トレンドのときは買いシグナルは見送り、戻り売り局面だけで売りエントリーします。

RSI 自体のレンジ圏に注目することでトレンド判断を行うこともできます。


図2:トレンド別 RSI のレンジ幅

図2 は、図1の RSI の上限下限に線を引き、レンジ幅に注目したものです。

レンジ相場では RSI が 30〜70% という中央のゾーンに、上昇トレンドでは 50%〜100%、下落トレンドでは 0〜50% の間をメインに上下動していることがわかります。

要するに、為替レートにトレンドがあると、RSI が上下動するレンジが買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンに振れやすいということです。

売買ポイントは、RSI がそれまで形成してきたレンジをブレイクしたところになります。

単純に 70% 以上の買われ過ぎで売り、30% 以上の売られ過ぎで買いという教科書どおりの判断ではダマシが非常に多くなりますが、RSI にトレンドラインを引いて、そのブレイクをシグナルにするとダマシを極力減らすことができるわけです。


図3:長期・短期 RSI とトレンド判断


図3は「ドル/円」の日足チャートに期間の違う RSI を 2本描画したものです。

J・W・ワイルダーは、RSI の期間設定として 14日が最適だと述べ、14日 RSIと 42日 RSI を見比べる方法も有効だと示唆しています。


この場合、


14日 RSI が 42日 RSI の上にあって、両方が右肩上がりのときは上昇トレンド。

14日 RSI が 42日 RSI の下にあって、両方とも右肩下がりのときは下降トレンド。

14日 RSI と 42日 RSI がもつれ合う展開はレンジ相場

と判断できます。さらに売買手法としては、


●14日 RSIが下落して42日 RSI に接触したあと、反転上昇したら買い。

●14日 RSIと42日 RSI のデッドクロスで売り。

●14日 RSIが上昇して 42日 RSI に接近・接触したあと下落したら売り。

●14日 RSI と 42日 RSI のゴールデンクロスで買い。


となります。



オシレーター系指標もトレンドを意識することで予測精度アップ


図3 では、中央部の(1)でいったんゴールデンクロスが成立したものの、それまで上昇しなかったダマシを除くと、ほぼ上記のシグナルが正確に当っています。

長短 RSI は長短移動平均線よりもかなり早く接近・クロスするので、トレンドの継続や転換を移動平均線などトレンド系指標よりもいち早く察知できる点も非常に便利といえるでしょう。

外為オンラインのブラウザ版チャートでは、3本の RSI を同時に表示できるので、ぜひ使ってみてください。

このように、RSI は買われ過ぎ・売られ過ぎシグナルとしてはダマシが多く、判断に迷う場面が多いように思います。

買われ過ぎ=上昇力の強さ、売られ過ぎ=下落力の強さ

と判断して、トレンド系指標として使う手法も視野に入れると、活用の幅が大きく広がるでしょう。

RSI だけでなく、ストキャスティクス、RCI(順位相関指数)、W%Rなどでも、


●50%ラインの上か下かでトレンド判断。

●指標にトレンドラインを引いて、そのブレイクを狙う。

●期間の異なる線を 2〜3本表示してクロスや接近反発を見る。

といった使い方をすれば、より実戦に即した売買判断をすることが可能になるはずです。

図4は、「豪ドル/円」の 1時間足チャートにボリンジャーバンドと長短 RSI を表示したものです。


図4:RSI とトレンド系指標の組み合わせ


RSI などオシレーター系指標は単独で使うのではなく、トレンド系指標と組み合わせて使うと、的中率も向上するので、自分なりに相性のいい組み合わせを見つけてみましょう。
https://www.gaitameonline.com/academy_chart14.jsp


04. 2015年2月18日 13:03:30 : b5JdkWvGxs


RSI の解説書

先物市場のテクニカル分析 ジョン J.マーフィー (著)
第8章オシレーターと反対意見
http://www.amazon.co.jp/%E5%85%88%E7%89%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3-J-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC/dp/4322218911/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1273295862&sr=1-2


ワイルダーのテクニカル分析入門――オシレーターの売買シグナルによるトレード実践法 (ウィザード・ブックシリーズ)
J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア (著
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%85%A5%E9%96%80%E2%80%95%E2%80%95%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%B3%95-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-J%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2/dp/4939103633/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1424231066&sr=8-5&keywords=RSI


基本にして最強 GMMA+RSI 二刀流FX 2014/3/25 陳 満咲杜 (著)
http://www.amazon.co.jp/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E6%9C%80%E5%BC%B7-GMMA-RSI-%E4%BA%8C%E5%88%80%E6%B5%81FX-%E6%BA%80%E5%92%B2%E6%9D%9C/dp/4594070116/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1424230819&sr=8-3&keywords=RSI


05. 2015年2月18日 13:07:46 : b5JdkWvGxs


高勝率トレード学のススメ (ウィザードブックシリーズ) 2006/9/14
マーセル・リンク (著)

夢と希望を胸にトレーディングの世界に入ってくるトレーダーのほとんどは、6カ月もしないうちに無一文になり、そのキャリアを終わらせる。

この世でこれほど高い「授業料」を払う場があるだろうか。


トレードによってはリスクを取るだけの価値がなく、むしろやらないほうがマシなものもある。

トレーディングで重要なのは、勝機があるときにだけ仕掛けることだ。


オシレーターの間違った使い方は損失に直結する

私は長年にわたってストキャスティックスを天井と底を見つける目的だけに使ってきた。

これで儲からなかったことからすれば、ストキャスティックスはこの目的だけに使ったのではうまくいかないことは明白だ。

オシレーターの間違った使い方をすればいとも簡単に損をすることは、私の経験が何よりの証拠である。

売られ過ぎ圏を相場の反転とみて何度失敗したかしれやしない。

そういうときに限って、相場はそのまま売られ過ぎ圏を推移した。


今では相場が売られ過ぎ圏にあり、もうすぐ反発すると思って「思っても」、それだけで手仕舞うことはない。

結局数々の失敗から学んだことは、オシレーターは他のインディケーターやパターンと併用するのがベストだということである。

オシレーターを使ったトレードで成果が出始めたのは、それを賢く使い始めてからである。
http://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E5%8B%9D%E7%8E%87%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/4775970747%3FSubscriptionId%3D0B0R96Y7R39R2J3DYKR2%26tag%3Dmakeguminokab-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4775970747

題名が『高勝率トレード学のススメ』とある。

著者は1991年より専業のトレーダーとして活動を始めており、オシレータ指標やラインなどによるテクニカル分析がブームで似たような怪しい分析指標が、昨今の情報商材の様に氾濫していた時代に参入したようである。

P23でも語られている通り、著者は7年間負け続けた。

おそらく様々なオシレータ指標や手法に手を出しては失敗したのだろう。

現代の個人投資家は広く普及したソフトウェアを使い、広く普及した手法を利用する。
それを考えてか本書には、今でも広く普及している有名ないくつかのオシレータや分析手法しか載っていない。

本書の背景に様々な手法やオシレータによる失敗が山積みになっているであろうことは念頭に入れる必要がある。相場に神はいない。


 分析手法の紹介は基本をよく示している。

トレンドフォロー、オシレータ、ブレイクアウト、利食い、規律、ポジションサイズなどである。

これらに一貫して共通する事は


「欲張るな」
「相場に従え」
「意思あるトレードで、根拠なきエントリーをするな」
「確実に勝て」


などである。


P271に

「賢明なトレーダーはリスクよりも大きなリワードを期待できるトレードにしか手を出さないものだ。」

とあるが、著者の投資家としての過酷な生い立ちが窺える。

 最初の270ページはトレンドとブレイクアウトの内容に終始している。

“初心者にとって有益な情報が書かれている。”

しかし、これを読んだからと言って決して高勝率になる事は無いかもしれない。

失敗談と成功譚などの経験に基づく説明が多く、過去のチャート分析で論理展開を行うにしても、それらを手法として紹介するには統計の誤謬になり得る。

そもそも「どうして予測が当たるのか?」を厳密に説明している投資本は少ない。「当たりやすいかもしれない」というのが多いのだ。

リアルタイムのトレード公開でなければ著者の信用は疑いが晴れない。

しかし、ウォール街の長者番付に名前が出た事の無い著者は、現在はシステム開発、市況解説(後付け)、コーチング、セミナー、マーケティングなどの事業に終始している。

 本書を読んで勝てるようになると思ってはいけない。

勝てるように思い込んでトレードに邁進しては著者の主張する優れたトレーダーになる事は出来ないだろう。

ましてや金融危機後の世界中の国々による莫大な金融緩和で流動性が明らか昔と異なる状況である。

高勝率であっても、ただ一度の失敗で大きく資産維持率を下げることも否定できない時代になっている。

更に、貨幣が実体経済に行き届くころには市場の動きが一変する事は想像に難くない。

100年ほど前、ダウ平均は60ドル程度だったが、2013年には15000ドルである。

ここは著者の言う通り、負けても死なない程度にポジション調整や損切、資金管理を徹底してはどうだろうか。

そう、生き残りを重視している内容の本なのだから。

『低敗率トレード学のススメ』あるいは『長期生存トレード学のススメ』として認識する事を推奨する。

 最初の270ページはトレンドやブレイクアウトのよくある話である。良くまとまっている。

しかし、P145で 複数の時間枠―視野を広げよ― とあり、P169で 大局をとらえる とあるが P225のダイバージェンスの項目では、著者は他の足をチェックしてはいない。

自分が見ている足のダイバージェンスは長い時間枠の足では別の動きを示している可能性を示唆していることも忘れてはならない。

木を見て森を見ず というのがトレンド観測の失敗である。

 ファンダメンタルの解説にしても、もう少しシンプルに捉えても良いかもしれない。

著者はCNBCをつけっぱなしにしているそうだが、CNBCにはいつも悲観的なコメントを出す債券王や、アメリカ経済についていつも強気な予測をするアメリカ保守派アナリストもいたりする。

その事は念頭に入れた方がいい。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/4775970747/ref=cm_cr_dp_synop?ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=bySubmissionDateDescending#R1RD1Y5RHGD9DB


06. 2015年2月18日 14:40:21 : b5JdkWvGxs

因みに、上の本の著者のマーセル・リンク先生は完全なアホみたいですね。

この著者もアホだけどこの本を推薦してる人は更に輪をかけたアホという事かな:


マーセル・リンク 高勝率トレード学のススメ カスタマーレビュー

5つ星のうち 1.0 投資家向け自己啓発書, 2013/7/1 投稿者 NEMOTO

著者は1991年より専業のトレーダーとして活動を始めており、7年間負け続けた。
おそらく様々なオシレータ指標や手法に手を出しては失敗したのだろう。

ウォール街の長者番付に名前が出た事の無い著者は、現在はシステム開発、市況解説(後付け)、コーチング、セミナー、マーケティングなどの事業に終始している。

本書には失敗談と成功譚などの経験に基づく説明が多く、過去のチャート分析で論理展開を行うにしても、それらを手法として紹介するには統計の誤謬になり得る。


5つ星のうち 3.0 使えない, 2012/8/19 投稿者 kanroku

ゴールデンクロスを使ったトレードは勝てない

板がまったく出てこないし、寄付や寄付直後のトレードが低勝率だと書いてあるけど、寄付き直後に仕掛けないとか、ありえない

役に立つことも書いてある気もするけど、全体的に胡散臭い。

5つ星のうち 2.0 ありがちな内容, 2011/10/2 投稿者 tobiuo

「ゴールデンクロスしたら上昇する」
「開始30分は様子見する」

みたいなことが書かれてます。

先物のデイトレで、ゴールデンクロスした瞬間に入るとか遅れてしまい、デッドクロスした瞬間にアウトしても遅れるので、この手法では値幅が取れませぬ。

損切りポイントでアウトも、遅れがちになってしまうので、これでプラスにするのは難しいと思いました。

600Pありますが、トレンドラインとゴールデンクロス、デッドクロス、ストキャスなどの一般的な使い方が書いてあります。3回読みましたが、内容が無いよう。

5つ星のうち 1.0 期待はずれ, 2008/10/15 投稿者 JRL (日本)

オシレーター(ストキャスティクス、RSI)の使い方が詳しく書かれている。

自分は、相場に携わっているが、個人的に、パラメータを変えることで結果が自由に変わりうるこれらの指標は、全く信用していません。

・・・が、この本では、ストキャスティクス、RSIといった指標でダマシが出るのは使い方が正しくないのだ、といった議論展開が見られ、少し驚きました。

こういった議論は、カール・ポパー(ジョージ・ソロスが敬愛する哲学者)が言うところの、反証可能性を封じるものであり、科学的とはいえない。

科学的意義の低い『テクニカルの教科書』と、実質的に相違のない箇所があった時点で、自分としては本全体の信憑性が疑問に思えてしまい、期待はずれであった。

この本の助言に従って実績を出しているトレーダーの方がいたら、お話を伺いたいくらいです。
http://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E5%8B%9D%E7%8E%87%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/4775970747/ref=cm_cr_pr_product_top



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