http://www.asyura2.com/13/ban6/msg/574.html
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(回答先: ポイント & フィギュア _ 最強チャート 投稿者 中川隆 日時 2015 年 1 月 03 日 05:20:30)
5分でわかる！ RSIのポイント
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=G7bjlynhMBA&x-yt-ts=1421914688
RSI の見方・使い方
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/rsi.html
RSI は、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。
直近 n 期間の各時点における終値ベースの変動幅、つまり、上昇幅の累計と下落幅の累計を合計し、そのうち上昇幅の累計が全体の何% を占めているのかを計る指標です。
RSI は、50% を中心として 0〜100% の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が 50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が 50%以下で推移します。 通常、
RSI が 70%(80%) 以上であれば相場は買われすぎ、
逆に
RSI が 30%(20%)以下であれば相場は売られ過ぎ
であると判断されます。
RSI の期間は、日足では 9日から 52日程度、週足でも 9週から 13週程度で使用されることが一般的です。
個々の銘柄を見れば、振れ幅の違い、上昇、下降の速度の違いを映した反転の目安があるはずです。
わずかな誤差を読み取るには、指標に使用する計算期間を常に同じに設定して、その期間での反転ポイントを把握した方が、期間を変えて使うよりも確率は高くなると思われます。
◆RSIの見方・使い方
RSI は短期から中期的なタイミングをとらえるのに広く使われ、次の点において効果的です。
•短期的には 14日を使うことが多く、
75％以上は買われすぎ、30％以下は売られすぎ
とみます。
•14日線は 8ヶ月〜10ヶ月の上昇サイクルの押し目に有効で 30％以下は買いになります。
•上昇サイクルでは 14日線が 80％過ぎると、目先反落が近づいています。
•株価が出来高を伴って上昇を続ける場合 80％を過ぎても、株価の上昇は続くケースがあります。
• 株価が上昇中に 42日・52日線が 70％以上になると、目先高値に近づいています。
•42日・52日線が 70％以下から下降すると、株価はしばらく調整に向かいます。
◆RSIの注意点
RSIは逆張り用のテクニカル指標として最も有効な指標の１つですが、比較的うまく機能するのは保ちあい、あるいは穏やかなトレンド相場だけです。
非常に強力なトレンドにおいては、
買われすぎに見える局面で売ってもその後さらに相場は上昇、
売られ過ぎに見える局面で買ってもその後さらに相場は下落することがあります。
◆RSI上級編: ダイバージェンス法則
高値圏、安値圏で、株価が以前の高値(安値)水準よりも上昇(下降)しているにもかかわらず、RSI の水準は以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも下(上)に位置している現象のことです。
RSI が底を打つ時(時点B とする)、その水準が前回つけた RSI の底(時点A とする)の水準よりも高いにもかかわらず、時点B の株価が時点A の株価よりも安ければその後大きく反発する可能性が高いとされます。
また、RSI が天井をつける時(時点D とする)、その水準が前回つけた RSI の天井(時点C とする)の水準よりも低いにもかかわらず、時点D の株価が時点C の株価よりも高ければその後大きく反落する可能性が高いとされます。
◆ RSIの使用日数
日足 9日 14日 22日 30日 42日 52日
週足 9週 13週
http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/rsi.html
東洋経済新報社・株価チャート ＲＳＩ（Rerative Strength Index）
ＲＳＩ は、いわゆるオッシレータと呼ばれるチャートのひとつだ。株価の変動を見て、買場／売場の信号をだす。その指標値は次式から導かれる。
ＲＳＩ（％）＝U／（U＋D）×100
* U：指定期間内に上昇した株価の平均
* D：指定期間内に下落した株価の平均
この式から分かるように、期間内の株価が全て上昇したときは指標値（ＲＳＩ）は 100、逆に全て下落したときは 0になる。
このチャートを読むときは、期間内の上げ幅が大きく指標値が 100に近いと反落が近いだろう。
逆に下げ幅が大きく、指標値が 0に近づくと反騰も近いだろうと判断する。
これは［9022 ＪＲ東海］の日足ＲＳＩだが、指標値の計算期間は10日にしている。
指標値が 20 以下で反転すると買場、80 以上で反転すると売場と見るのが一般的だが、ここでもセオリー通りの売り／買い信号が出現している。
右端部分はもう少し待って、反転の兆しが見えたときを買い信号とする。
反転を待つのは、長期下落または長期上昇の場合、指標値が 0 や 100 に貼り付いてしまうことがあるからだ。
それでは週足の場合はどうだろう。
これは［7267 本田技研］の週足ＲＳＩで、指標値計算期間は 10週にしている。
この例でも指標値 20以下で反転すると買場、80以上で反転すると売場の信号が読みとれる。このように現実の株価を 0から 100の間に指標化し、ピークとボトムすなわち売り／買いポイントを、タイミング良く捉えようとするのがオッシレータ系チャートの特徴だ。
次の図は「株価チャートCD-ROM」のメニューから、４つのオッシレータ系チャートを選んで同時に表示したものだ。株価データは前図と同じ［7267 本田技研］週足を使用している。
それぞれ作成方法が異なりチャートごとの特徴もあるが、はっきりした山や谷では一様に売り／買い信号を出しているのが興味深い。これらを併用することによって、より確かなチャート・リーディングをおこなうことができる。
なお「株価チャートCD-ROM」では、ＲＳＩをボリュームレシオと重ねて表示し、価格のタイミングと出来高のタイミングを比較できるようにしている。
http://www.toyokeizai.co.jp/data/chartcd/weekly_chart/10rsi.html
RSI（Relative Strength Index）
株価が10日間も上昇し続ければ、多くの投資家は心理的に
「かなり買われたのではないか･･･そろそろ下がるのではないか」（買われ過ぎ）、
逆に10日間売られていたのであれば
「かなり売られた･･･そろそろ上昇するのではないか」（売られ過ぎ）
などと考えたくなるものです。
しかし「買われ過ぎだ」「売られ過ぎた」と言っても、どこまでが買われ過ぎでどこまでが売られ過ぎなのか明確な基準があるわけではありません。
つまり、それぞれが場当たり的な判断になっているのです。
ですので、何とか一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握しないとなりません。
そこで登場するのが、RSI です。
買われ過ぎ、売られ過ぎを数値で把握しようとするものです。
つまり、RSI は買われ過ぎ、売られ過ぎに着目したテクニカル分析です。
株価が上昇し続ければ、即ち、買われ過ぎと判断し売りを考え、逆に下落し続ければ売られ過ぎという判断をし、買いを考えるというものです。
以下の式でRSIを求めます。
http://kabu.com/investment/guide/technical/08.html
RSIの見方
売買の目安としては RSI の数値が 70% 以上になると買われ過ぎゾーン、逆に 30% 以下になると売られ過ぎゾーンに入るとされています。
そして、それぞれのゾーンに入った後に反転した動きになったところで買われ過ぎゾーンの時は“売り”を、売られ過ぎゾーンの時は“買い”を考えるとされています。
つまり、RSI の冒頭で述べました「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」を感覚的なものではなく数値で把握するというものです。上図のグラフを見て確認してみてください。
計算日数
RSIはその計算日数を変えるとその振幅の回数が多くなります。
ちなみに、5日の RSI を見てみましょう。
14日 RSI よりも 5日 RSI の方が 70%ライン、30%ラインを越える回数が多いのが見てとれます。
確かに 14日RSI だとそれぞれのラインを越える回数は少なくなります。
銘柄によっては 1年間ほとんどシグナルが出ないケースもあります。
逆に 5日だと頻繁にシグナルが出ます。
もちろん、いいタイミングでシグナルが出ることもあるが“ダマシ”（はずれること）もまた多いのも事実です。
筆者の経験をここで述べさせていただくとすれば、14日の RSI を使用するよりは 5日から 10日までの RSI を使った方が上手くトレードできた回数が多かったようです。
14日間という期間に拘らず、計算日数も是非工夫してもらいたいです。
短くした場合に、買われ過ぎ、売られ過ぎの数字を 80%、20% などとする工夫も有効です。
逆行
これは一つの売り買いのシグナルを出す方法です。
RSI が 70% ないしは 30% のラインを超えている時、例えば 70%以上の時に株価は上昇しているのにも拘らず、RSI の数値が株価の方向（上昇）と逆に下がっているケース。
RSIが 30% 以下にある時で株価は下がっているのにも拘らず、RSI が上昇していているケース。
このようなケースを“逆行（ぎゃっこう）”と言って有効な売買シグナルとされています。
この場合、RSI の指し示す方向に動くとされています。
RSIの短所
RSI は一定の期間変動幅の中でどれ位株価が上昇しているのか、下落しているのかをはかるものです。
よって、ある一定の値幅の中で株価が上位にある（買われ過ぎ）、下位にある（売られ過ぎ）という時には有効なシグナルが出やすいのですが、相場が今までとは違う大きなトレンドで上昇し続けたり、下落し続けたりする場合にはその大きなトレンドを掴み損ねる可能性があるのです。
つまり、トレンドの上昇ないし下降の早い段階で売りシグナル、買いシグナルが出てしまいその後の大きな値幅を取り損なうということがあるのです。
こういう時のために他のテクニカル分析を補助的に使うのも一つの方法です。
http://kabu.com/investment/guide/technical/08.html
RSI (Relative Strength Index) コンバージェンス・ダイバージェンス
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html
RSI は一定期間の値上がり幅と値下がり幅の合計のうち、値上がり幅の合計がどのくらいの割合を占めるのかを見る指標です。
すべて上昇なら 100%、すべて下落なら 0%、値上がりの値幅の合計と値下がりの値嘱の合計が同じなら 50%、ということになります。
この指標は株価の短期的な「上がり過ぎ」や「下がり過ぎ」を見るものであり、基本的には 30%以下なら買い、70%以上なら売り、という見方をします。
慎重にいくなら 20%以下で買い、相場を強気に見て利益を伸ばすなら 80%以上で売り、というように、相場状況や投資スタンスによって、基準を甘くしたり厳しくしたりします。
RSIでよく使われる期間は 9日や 13日です。
売りポイントを RSI の 70% にするのか 80% にするのか、買いポイントを 30% にするのか 20% にするのかによって、実際の株価のポイントがかなり変わってくることがわかります。
RSI を始めとしたテク二カル指標を見るときのコツとして、「コンバージェンス」や「ダイバージェンス」の形になると、それはより明確で有効な売買サインとして使えることが多々あります。
たとえば、株価が切り下がっているのに RSI は切り上がり、株価と RSI が収束するような形になる現象をコンバージェンス（買いサイン）といい、強気サインと見ることができます。
株価は下落しているものの、テクニカル指標から見ると下落の勢いが衰えてきていると考えられからです。
逆に、株価上昇が続いているのに RSI は下がり始めるように、株価とテクニカル指標が離れて開いていくような形をダイバージェンス(売りサイン)といい、弱気サインと考えることができます。
株価の上昇は続いていますが、テク二カル指標から見ると上昇の勢いが衰えてきていると考えられるからです。
確実に買いたいなら RSI 30%、なるべく安く買いたいなら RSI 20% 以下が買いの目安になる。
安値圏でのコンパージェンズは重要な買いサイン。
損切りは「買値から 5％下がったら」などのルールを決めておくのが良い。
利食いは慎重にいくならRSI 70％強気にいくなら 80％（場合によっては 90％）。
高値圏でのダイバージェンスは重要な売りサイン。
ダイバージェンスを使わないのはもったいない
RSI の使い方に、もうひとつ非常に大切なシグナルがあります。
ダイバージェンス、あるいは逆行現象と呼ばれるものです。
耳にされたことのない人が多いのではないでしょうか。
日本ではまだ、見ている人は少ないようですが、非常に有効なシグナルです。
どういったものか、少し詳しく説明していきましょう。
チャートに RSI を表示させていただくとおわかりかと思いますが、レートが上がっているときは、RSI も右上がりに上がっていく傾向があります。
X 日 のレートが Y 日 に更新されれば、RSI も X日 より Y日 のほうが上にある、というのが通常の動き方です。
ところが、まれにこの動きが逆転することがあります。
X日 の高値を Y日 に更新したのに、RSI は X日 のほうが上にあり更新できなかったというケースです。
これが逆行現象で、レートと RSI が逆に行くという現象です。
これはトレンドの終焉を意味するシグナルとされています。
高値を更新したのに RSI は下に行ってしまった場合なら、その先で下がりますよというシグナルです
具体的なチャートで見てみましょう
2008年9月、リーマンショック前後のチャートです。
次の2つのポイントで逆行現象が起きています。
* 9月11日安値147円51銭 RSI＝7.15
* 9月16日安値147円00銭 RSI＝20.26
安値は切り下がっているのに、RSIは上向いているので、典型的なダイバージェンスです。
この先は上がりますよというシグナルを発しています。
チャートを見ても、ダイバージェンスの出た直後に上に行っているのがわかります。
ダイバージェンスは慣れないうちは、見つけにくいかもしれませんが、意識していると目につくようになってくると思います。
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html
ダイバージェンスというのは
株価は上がっているのに、テクニカル指標は下がっているような状態を言います。
下は現在株価は上がっていますが、RSIというテクニカル指標は下がっています。
これが高値圏で出ると反転の可能性が高いと言われています。
http://goldentamatama.blog84.fc2.com/
輸出企業のチャートはドル建てだと教科書通りのトレンドラインを引けるけど、
円建てではきれいなトレンドが出ない
RSI を見てもドル建てだと教科書通りに転換するけど、円建てだとダイバージェンスが頻出する
輸出企業のチャートはドル建てで描かないと意味が無いんだ。
______
もっとも信頼できる RSI
前置きが長くなってしまいました。「池辺さんは、どんなテクニカル指標を見ているんですか?」という質問の話でした。
私自身が覚えていなくても、私が読んだ数々の本は骨肉となって、あるいは血液となって体を流れて、いまだに私の考え方、相場の見方に影響を与えているはずです。
ですから、「どれかひとつ」と言われても、困ってしまうのです。
でも、こんな質問になら答えられるかもしれません。
「もっとも信頼して使っていて、すぐにマネできる方法はどれですか?」
この質問ならきっと私は「 RSI の乖離幅です」と即答するでしょう。
RSI という言葉を初めて耳にする方も多いかと思います。
これはウェルズ・ワイルダーというアメリカ人が発明したテクニカル分析の道具です。
ワイルダーは RSI 以外にもパラボリックやボラティリティシステムなど、さまざまなテクニカル分析を発明した神様のような人です。
彼の発明した数々の道具は投資家の間で頻繁に使用されています。
なかでも、私が主力にしているのが RSI なのです。
ワイルダーの開発した手法の中でももっとも広く使われているツールだといってよいでしょう。
RSI はオシレータ系と呼ばれる一派のテクニカル分析法で「売られすぎ」や「買われすぎ」を示すとされています。
為替に限らず、金融市場ではトレンドが発生すると一方向へ急に動いて、その後揺り戻しがあってという動きが一般的です。
下げすぎや上げすぎを RSI で判断することができるのです。
RSI は 0〜100 までの数値で示されます。
過去の値上がり幅や値下がり幅から計算します。
RSI の使い方で一般的によく言われるのは、
「RSIが30を割ったら売られすぎ(下げすぎ)だから買いのチャンス」
「RSIが70を超えたら買われすぎ(上げすぎ)だから売りのチャンス」です。
30 と 70 をそれぞれ 20 と 80 とする本もあります。
普段は「下げすぎているようだから、そろそろ上がるかしら」と感覚的に思っていることを RSI は数値で客観的に教えてくれます。
RSIは2本セットで活用
ただ、RSIを 30 と 70 などの水準を超えたかどうかで判断する見方はあくまでも一般的な使われ方です。
間違えているとは言いませんが、私が注目するのは別の観点です。
というのも、RSI を見ていると、30 を切ってさらに下を目指したり 30 を割った水準でそのまま横に行ったりといったことが多く、最終的に反対へ動いたとしても、いつ動くのか、なかなかわからないからです。
また、トレンド発生の比較的初期にシグナル(売り買いのサイン、RSI の場合は 30、70 を超えたとき)が出てしまうので、その後の大きな値動きを読みとりにくいという欠点もあります。
私がテクニカル分析を研究したときにやっていた商品先物の世界では、とくにその傾向が強かったように思います。
短期トレードでは、スワップがマイナスになる組み合わせで取引することも多々あります。
米ドルが下がると思えば、米ドル/円で売りから入ります。
その間、日をまたぐごとにスワップを支払わないといけませんから、できるだけ短期問で決着をつけないと、最終的に買ったとしても、利益は小さくなってしまいます。
これではちょっと効率が悪いのではないか。
そう思って私が見つけたのが RSI を2本活用して、その乖離幅に注目するやり方です。
RSI には過去何日間の値幅を計算に入れるかというパラメータがあります。
先ほど紹介した一般的な使い方の場合は、「14」とする人が多いようです。
日足チャートで RSI のパラメータを 14 に設定したということは、過去 14日間の値動きを考慮して RSI を計算するということになります。
私が2本 RSI を使うとき、このパラメータを「13」と「42」に設定します。
13 と 42 はそれぞれ、短期の RSI と長期の RSI と考えてください。
たいていのテクニカル分析で共通ですが、パラメータを短く設定すると値動きに対して反応が敏感になる代わりに、ダマシも増えます。
ダマシとは、シグナルが出たのに値動きはその通りに動かなかったということです。
シグナルに騙されたということですね。
一方、パラメータを長めに設定すると、ダマシは減る代わりにシグナルが出にくくなります。
短期と長期、それぞれの RSI を見ると、長期の RSI は 50 近辺でほとんどブレることなく推移していますが、短期の RSI は 30 を割ったり 70 を超えたりと激しく上下に動いています。
このとき、私が見るのは2本の RSI の距離です。
強いトレンドが出ているときは、長期の RSI は相変わらず 50 近辺をうろうろしますが、短期の RSI はグッと傾きを増しながら上下どちらかへと動いていきます。
2 本の線の距離が非常にひらいてくるのです。
乖離です。
2本の RSI の乖離幅が極端に広がってくると、「そろそろ縮小に転じるかな」と判断することができます。
短期 RSI が長期の RSI より下側にあり乖離幅が極端に開いたときは、買いで入るチャンス。
短期 RSI が長期の RSI より上にあって乖離幅が広がったときは売りで入るチャンス。
「どのくらい幅が開いたらという目安はありますか?」と聞かれることもあります。
およそ 20 ポイントを目安にはしていますが、厳密な基準はありません。
過去のチャートを見て、研究していただければと思います。
ヒントとしては、短期の RSI がどの水準にあるかというのが、目安になるかと思います。
乖離幅が広がっていても、短期 RSI が 40〜50 にあれば、「売られすぎ」とは判断しがたいですから、もう少し様子を見た方がよいでしょう。
私なら短期の RSI が 30を割るまで待つでしょう。
レンジ相場からトレンドが出た直後など、乖離幅が広がり切ったように見えて、さらに広がっていくといったこともあります。
RSIのクロスにも注目
RSIを見るとき、私が乖離幅以外にもうひとつ注目していることがあります。
2本の RSI のクロスです。
テクニカル分析でクロスというと 2種類あります。
ゴールデンクロスとデッドクロスです。
通常だと、移動平均線でクロスを見ている人が多いようです。
短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へと突き抜けたらゴールデンクロス、反対に上から下へと突き抜けたらデッドクロスです。
このあたりは言葉で聞くよりも図で見ていただいた方の理解が早いでしょう。
ゴールデンクロスはその後の相場の上昇を、デッドクロスは相場の下降を予言するものとして解釈されています。
このゴールデンクロスとデッドクロスを2本の RSI で探すのです。
上昇トレンドだったのにデッドクロスが出たならば、それで一幕終了かもしれませんし、下落トレンドでゴールデンクロスが出ればそこでいったんトレンドが一息つくのかもしれません。
乖離幅が広がってきたのでエントリー、RSI がクロスしたので手仕舞いといった使い方もよいかと思います。
注意したいのは、レンジのときです。
値動きが上下一定の幅で上がったり下がったりしているような時は、クロスのサインが出やすいので気をつけてください。
ダマシである可能性が高いです。
レンジのときはレンジに強いテクニカル分析というのがあるので、相場の状況に合わせて、道具を使い分けてください。
RSIの実践的な使い方
もうひとつ、実際のチャートで私の見方を補足しておきましょう。
やはり2008年秋のリーマンショック時のものです。
豪ドル/円はこのとき久しぶりに 80円台を割り 70円台へ突っ込んでいきました。
スワップ金利狙いの人の中には、安値更新と見ると、押し目買いのチャンスだと買ってしまう人が多いようですが、底を打ったのか確認できるまでは、手を出すのは危険です。
このときの RSI を確認してみましょう。
9月に入ると短期の RSI(13日)だけでなく長期の RSI(42日)まで、30以下の「売られすぎ」のゾーンヘ入ってきました。
RSI のセオリーに従えば、売られすぎなので買いのシグナルということになります。
ところが、その後もずっと相場は下げすぎでしたから、やはり教科書に従った RSI の使い方はリスクが高いものだということがわかります。
RSI の長期線が底から脱し切れていないので、私ならこういうときは視野を広げて週足を確認してみます。
そうすると、短期の RSI はかなり下まできていますが、長期はまだ半ば付近をうろうろしています。
しかも、週足で見ると短期と長期の RSI がかなり乖離してきています。
ただ、傾きを見るとまだ乖離幅は広がりそうですから、私なら様子見と判断するでしょう。
もし、買いで入るなら 1万円、2万円の利益がのったらすぐに利食いといった短期のトレードにとどめておくでしょう。
もうひとつの見方として、ローソク足の形での判断もあります。
日足で見ると、ちょうど三段下げを形成しつつあり、三番目の下げが終わるかどうかというところですから、しっかり底固めしたら買いと考えることもできます。
一方で、視野を広げて、豪ドル/米ドルの月足チャートに、トレンドラインをひいてみると、かなり様相が違います。
21世紀にわたって維持してきたトレンドラインを下にブレイクしてしまっているのです。
こちらを重視するのであれば、
「長期で買いなんてとんでもない。 戻り売りだ」
という結論になります。
http://www.synchronature.com/Finance/Technical.html
138 ：山師さん：2010/01/14(木) 19:37:37 ID:oWDh9oNW
騰落レシオが逆行して下げてるけど、過去をみると結局はレシオ通りに下がってる。
RSIも同様に、逆行して下がってる。他のいくつかの指標も同様。
これは近い将来、かなりなガラが来ると思う。
161 ：山師さん：2010/01/16(土) 10:04:45 ID:AQnRuYKq
レシオってほんと先行指標だから1ヶ月後くらいに結果がわかるんだろ
11月の５７の底のときはすぐ結果がでたけどやはり1ヶ月くらいたったほうが確実だな
480 ：山師さん：2009/04/06(月) 09:52:15 ID:Qnb/imFe
騰落レシオも RSI も逆張りしてることになるからトレンドができてる時にやられちゃう
それを分かってて売買してる奴ならいいんだが騰落レシオだけで判断してると損きりができなくなる
これが一番まずい
勝率は上がるがどこかでコテンパンにやられちゃう
_____
85 ：投資家(トレーダー)：2009/02/20(金) 16:17:03 ID:Qn2t3twu
短期売買における重要な要素は日足の25日移動平均線乖離率です。
短期売買では短期的な回帰を狙いますので短期間の変動率が重要になります。
RSI だとジリジリ下落し続けている場合でも数値が低くなりますので反発せずそのままジリジリ下落し続ける可能性があります。
従って短期売買では 25日移動平均線乖離率を使います。
現物買いでも空売りでも構いません。
そして 25日移動平均線へ回帰する過程で決済します。
決済の目安は 5日移動平均線で良いでしょう。
5日移動平均線を超えれば決済します。
25日移動平均線乖離率が半分も縮小すれば十分です。
ただし業種や銘柄ごとに 25日移動平均線乖離率の数値が異なります。
例えば同じ業種でも銘柄によって 25日移動平均線乖離率の数値が異なります。
それについては各人で研究して下さい。
___
例えばスローストキャスティクス28−14、という分析は商品、為替などで頻繁に使われます。しかし、この分析カーブは肝心のトレンド転換を 1O日も 14日も遅れて伝えて来ます。
そしてこの罫線とスローストキャスティクスを見る人間の目はともすると、「とてもきれいに動きを捕らえているじゃないか、と思ってしまいます。しかし、テクニカル分析のキャリアの長い方ならお解りのように、それはとんでもない間違いです。
「とてもきれいに相場の動きを捕らえている」のではなく、「とてもきれいに後からなぞらえている」、だけのことなのです。
そして、それだけタイムラグのある分析でも「トレンド転換する前に必ず転換の前兆の特徴点が現れるからそれで前以て分かる」と言われる人がいますが、果たしてそれほど分かるかは疑問です。
大きな相場になれば、ストキャスティクスの 28−14 でも上げ相場の1／3ぐらいですぐに天井暗示が出てしまいます。
それでも尚旦つまだ天上ではない、という特徴点が出ている、というのでしょうか。それは全くしんじられないことです、少なくともそれができる人がいたらよくよくの芸術的な、その人だけができる本能的な勘のような働きではないかと思います。
http://www.mmjp.or.jp/sunrise-co/QandA.html#Anchor478238
テクニカル分析の重要ポイントは、とにかく転換点が明瞭で見易いこと、騙しが少ないこと、タイミングが遅れないこと、この三つに尽きます。
しかし実際には転換点は極めて不明瞭で、騙しは 4回でも 5回でも性懲りも無く出現し、タイミングは確実なゆるやかな線ほど限りなく遅くなり、
例えば天井から 5日も 13日も遅れて「天井確認」などとなってしまいます。
（勿論商品ではこれでは全く役立たずであることは全ての方がご存知です。）。
又、重ね書きという手法も、他種類のものを試しに重ねて見ると、殆どの分析が情けないぐらい、全てピッタリと重なってしまうのです。
（ストキャスティクスは比較的違うカーブで動きますが、それとても別に役に立つ特徴点を持った動きという訳ではありません）。
古典的分析、ＲＳＩ、ウイリアムズ、ストキャスティクス、ＭＡＣＤ、コポック指数、ヘリック・ペイ・オフ、ＶＳＲ等など、様々にパラメーターを変え、重ねて表示して見たところで、何の新味もありません。
ウイリアムズなどは大きなパラメーターだろうと小さかろうと、全ての上下の限度へのグラフの上下動が全く同じタイミングになるだけというばかばかしい結果となってしまいます。
相対力指数、ストキャスティクスなども大きいパラメーターではひたすらゆるやかに緩慢に左方向（未来）に動きの頂点がずれるばかりで（つまり転換は相場よりもはるか後になってそれと後追い確認出来るのみ）、小さなパラメーターは神経質な細かい上下動を繰り返すばかりです。
これでは何本重ね書きしてみた所で、一本で相場を予見できない分析は何本重ね書きして見ても全く予見など出来はしないのです。
相場の日々の動きの比差分を任意の日数の合計で足したり割ったり引いたり、そんなことは結局のところ永久に繰り返した所で何の効果も得られない訳です。
http://www.mmjp.or.jp/sunrise-co/tech.html
ポイント＆フィギュアとＲＳＩ 更新日：2011年9月14日
http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/te-20110914-01.html
今回は、ポイント＆フィギュア（以下、Ｐ＆Ｆ）をベースにＲＳＩをフィルターとする組み合わせを考えてみます。
Ｐ＆Ｆは非時系列系チャートの代表といえるチャートであり、基本は直前の上昇列（×）あるいは下降列（○）のマス目を更新したところで、新値買い、新値売りを仕掛ける順張りの手法です。
マス目の大きさが新値更新時のダマシを回避する（マス目が25ポイントであれば、24ポイント未満の新値更新は無視されるため）方法となりますが、今回はそれにオシレーター系のテクニカル指標を組み合わせて、ダマシを2重に回避することとします。
黄色のラインマーカーで示したマス目が新値の買いと売りに相当する部分です。
ＲＳＩについては、1時間足の14期間のＲＳＩを用いて、
新値買い（×）の時にはＲＳＩが75以上で無いこと、
新値売り（○）の時にはＲＳＩが25以下で無いこと
を条件としてみます。
次のチャートは、
左側が1時間足の終値を使ってマス目を25ポイントとしたＰ＆Ｆ、
右側は1時間足のローソク足に 14 期間のＲＳＩを表示したチャートです。
http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/popn_html/te-20110914-03-popn-01.html
Ｐ＆Ｆ を見ると直前の上昇列（×）でその前の高値を更新し1マス上側（77.75のマス）に×が付いたことで買いシグナルとなりますが、
その買いシグナルが出た1時間足（9日18時）を見ると、ＲＳＩが75を上回る買われすぎ状態であるため、買いシグナルは見送りとなります。
このように、ＲＳＩの水準を併用することで新値における売買のダマシを極力減らしてみようという発想です。
簡単にまとめます。
買い： Ｐ＆Ｆで買いシグナル、かつ1時間足のＲＳＩが75未満
売り： Ｐ＆Ｆで売りシグナル、かつ1時間足のＲＳＩが25超
今回は、この方法で直近に売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみます。
今週のおすすめ通貨ペア
ポンド円 13日16時にポンド売りシグナル
ドルスイス 14日2時にドル売りシグナル
http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/popn_html/te-20110914-04-popn-01.html
今回は、もっとも直近でシグナルが出ていたのは、ドルスイスでした。
Ｐ＆Ｆ では直前の○の列を更新し、0.8775のマス目を付けています。
これを1時間足のチャートで見ると 14日2時の直近の安値を付けている足ということになります。
ＲＳＩも44.13で25を上回っているため、有効な新値売りのシグナルと言えます。
http://www.central-tanshifx.com/market/market-view/te-20110914-01.html
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